SavedAdd your journal

Journals / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2001 / Sayı: 17

ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Faik Bilgili
Pages
37–53
Publication Date
2001-11-23
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir.
📊
Key Findings & Data:Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir.
💡
Conclusion & Impact:Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:arıma ve var modelleri · tahmin başarıları · faiz oranı

Özet

Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.

🔖

Cite This Article

Bilgili, F. (2001). ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, 37–53. https://ajindex.com/articles/119156

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (16)

  1. Ahlburg A., Dennis, "Forecast Evaluation and Improvement Using Theil’s Decomposition," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.345-351.
  2. Daniel, Wayne W. ve Terrell, James C., Business Statistics for Management and Economics, Seventh Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995.
  3. Doan, A. Thomas, RATS User’s Manual, Version 4.0, 2nd Printing, Estima, Evanston IL, 1992.
  4. Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995.
  5. Gaynor, E. Patricia and Ricky C. Kirkpatrick, Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics, McGraw Hill Inc., New York, International Editions, 1994.
  6. Granger, C.W.J. ve P. Newbold, "Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts," Applied Economics, 1973, s.35-47.
  7. Maddala, G.S., Econometrics, McGravv Hill Inc., New York, International Editions, 1977.
  8. Mahmoud, Essam, "Accuracy in Forecasting: a Survey," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.139-159.
  9. Özmucur, Süleyman, Geleceği Tahmin Yöntemleri, ISO Araştırma Dairesi, No: 1990/2, İstanbul, Ocak 1990.
  10. Pindyck, Robert S. ve Rubinfeld, Daniel, Econometric Models & Economic Forecasts, Third Edition, McGraw-Hill, Inc.,New York, 1991.
  11. TCMB, EVDS,
  12. http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cgibin/famecgi ?cgi=$cbtweb&DIL=UK,
  13. Ağustos, 2000. _
  14. Uygur, Ercan, SESRTCIC Econometric Model of The Turkish Economy,
  15. SESRTCIC, Ankara, Turkey, 1987.
  16. Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995.