KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2001 / Sayı: 17

ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Faik Bilgili
Sayfa
37–53
Yayın Tarihi
2001-11-23
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:arıma ve var modelleri · tahmin başarıları · faiz oranı

Özet

Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Bilgili, F. (2001). ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 17, 37–53. https://ajindex.com/articles/119156

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Ahlburg A., Dennis, "Forecast Evaluation and Improvement Using Theil’s Decomposition," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.345-351.
  2. Daniel, Wayne W. ve Terrell, James C., Business Statistics for Management and Economics, Seventh Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, 1995.
  3. Doan, A. Thomas, RATS User’s Manual, Version 4.0, 2nd Printing, Estima, Evanston IL, 1992.
  4. Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995.
  5. Gaynor, E. Patricia and Ricky C. Kirkpatrick, Time Series Modeling and Forecasting in Business and Economics, McGraw Hill Inc., New York, International Editions, 1994.
  6. Granger, C.W.J. ve P. Newbold, "Some Comments on the Evaluation of Economic Forecasts," Applied Economics, 1973, s.35-47.
  7. Maddala, G.S., Econometrics, McGravv Hill Inc., New York, International Editions, 1977.
  8. Mahmoud, Essam, "Accuracy in Forecasting: a Survey," Journal of Forecasting, Vol.3, 1984, s.139-159.
  9. Özmucur, Süleyman, Geleceği Tahmin Yöntemleri, ISO Araştırma Dairesi, No: 1990/2, İstanbul, Ocak 1990.
  10. Pindyck, Robert S. ve Rubinfeld, Daniel, Econometric Models & Economic Forecasts, Third Edition, McGraw-Hill, Inc.,New York, 1991.
  11. TCMB, EVDS,
  12. http://tcmbf40.tcmb.gov.tr/cgibin/famecgi ?cgi=$cbtweb&DIL=UK,
  13. Ağustos, 2000. _
  14. Uygur, Ercan, SESRTCIC Econometric Model of The Turkish Economy,
  15. SESRTCIC, Ankara, Turkey, 1987.
  16. Enders, Walter, Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1995.