Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir.
💡
Sonuç & Katkı:Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2002 Verileri
⚙️Değişkenler:Markov rejim değişim modeli · cari açık · Markov regime switching model
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir. Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.
Abstract
The aim of this study is to analyze the determinat of current account balance over the period 01:2002 to 08:2012. The analysis is done within the framework of Markov Switching vector autoregression models: impulse-response functions. According to the results, there is a positive and significant effect on expensionary regime due to structural problems.
ADIGÜZEL, U. (2014). TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 2, 61–74. https://ajindex.com/articles/155866
BAŞAR, Selim, AKSU, Hayati (2009), “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, s. 1 BAYRAKTUTAN, Yusuf, DEMİRTAŞ, Işıl (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s. 1-28.
CHANG, T., HU, J-L.,(2009), “Incorporating a Leading İndicator into the Trading Rule Through the Markov-switching Vector Autoregression Model”, Applied Economics Letters,Cilt 16, Sayı 12, s.1255 – 1259 CHEUNG, Y-W., LAI, K. (1995) “ Lag Order And Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test”, Journal of Business and Economics Statistics, Cilt:13, Sayı:3,, s. 2772 ÇALIŞKAN ÇAVDAR, Şeyma, KARAMAN, Filiz (2013), “Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 405-416.
ÇEVİŞ, İsmail, ÇAMURDAN, Burak (2008), “The Determinants Of The Current Account Balance İn İnflation Targeting Countries”, İktisat işletme ve Finans, Cilt 23, Sayı 270, s. 111-131.
DAVIES, Robert B. (1977), Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative. Biometrika, Cilt 64, Sayı 2, s. 247-254.
DEMİRBAŞ, Muzaffer vd. (2009), “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmenin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, s. 289- 299. DICKEY, D. A., FULLER, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root.” Econometrica, 49, s. 1057-1072.
ERBAYKAL, Erman (2007), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili Midir? Bir Nedensellik Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, s. 81–88.
ERDOĞAN, Seyfettin, BOZKURT, Hilal (2009), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri ile Bir İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, Cilt.23, No.84, s.135- 172. GARCIA, Rene, PERRON, Pierre (1996), “An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts”, The Review of Economics and Statistics, Cilt 78, Sayı 1, s.1111 GUO, F., Hu, J., JİANG, M., (2013), “ Monetary Shocks and asymmetric effects in an emerging stock market:The case of China”, Economic Modelling, 32, pp:532-538
GÖÇER, İsmet vd. (2013), “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18, s. 1-17.
HAMILTON, James D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Seri