SavedAdd your journal

Journals / Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2014 / Cilt: 7 - Sayı: 2

Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi

TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ

Uğur ADIGÜZEL
Pages
61–74
Publication Date
2014-08-01
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

According to the results, there is a positive and significant effect on expensionary regime due to structural problems.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:The aim of this study is to analyze the determinat of current account balance over the period 01:2002 to 08:2012.
📊
Key Findings & Data:The analysis is done within the framework of Markov Switching vector autoregression models: impulse-response functions.
💡
Conclusion & Impact:According to the results, there is a positive and significant effect on expensionary regime due to structural problems.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2002 Verileri
⚙️Variables:Markov rejim değişim modeli · cari açık · Markov regime switching model

Abstract

The aim of this study is to analyze the determinat of current account balance over the period 01:2002 to 08:2012. The analysis is done within the framework of Markov Switching vector autoregression models: impulse-response functions. According to the results, there is a positive and significant effect on expensionary regime due to structural problems.

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002, 08:2012 dönemine ait belirleyicilerini Markov Switching vektör otoregresyon modelleri çerçevesinde etki-tepki fonksiyonu ile analiz etmektir. Ekonometrik modellerle yapılan uygulamalar sonucunda; Türkiye ekonomisinde yapısal sorunlardan dolayı genişleme döneminde direnç gösterdiği bulgularına ulaşılmıştır.

🔖

Cite This Article

ADIGÜZEL, U. (2014). Türkiye’de Cari Açığın Asimetrik Davranışının Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 2, 61–74. https://ajindex.com/articles/155866

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (9)

  1. BAŞAR, Selim, AKSU, Hayati (2009), “Türkiye İçin İkiz Açıklar Hipotezi'nin Tahmini: Bir Sınır Testi Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 64, Sayı 4, s. 1 BAYRAKTUTAN, Yusuf, DEMİRTAŞ, Işıl (2011), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari Açığın Belirleyicileri: Panel Veri Analizi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, s. 1-28.
  2. CHANG, T., HU, J-L.,(2009), “Incorporating a Leading İndicator into the Trading Rule Through the Markov-switching Vector Autoregression Model”, Applied Economics Letters,Cilt 16, Sayı 12, s.1255 – 1259 CHEUNG, Y-W., LAI, K. (1995) “ Lag Order And Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test”, Journal of Business and Economics Statistics, Cilt:13, Sayı:3,, s. 2772 ÇALIŞKAN ÇAVDAR, Şeyma, KARAMAN, Filiz (2013), “Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, s. 405-416.
  3. ÇEVİŞ, İsmail, ÇAMURDAN, Burak (2008), “The Determinants Of The Current Account Balance İn İnflation Targeting Countries”, İktisat işletme ve Finans, Cilt 23, Sayı 270, s. 111-131.
  4. DAVIES, Robert B. (1977), Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative. Biometrika, Cilt 64, Sayı 2, s. 247-254.
  5. DEMİRBAŞ, Muzaffer vd. (2009), “Petrol Fiyatlarındaki Gelişmenin Türkiye’nin Cari Açığı Üzerine Etkisinin Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 14, Sayı 3, s. 289- 299. DICKEY, D. A., FULLER, W. A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series With A Unit Root.” Econometrica, 49, s. 1057-1072.
  6. ERBAYKAL, Erman (2007), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme Ve Döviz Kuru Cari Açık Üzerinde Etkili Midir? Bir Nedensellik Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, s. 81–88.
  7. ERDOĞAN, Seyfettin, BOZKURT, Hilal (2009), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri: Mgarch Modelleri ile Bir İnceleme”, Maliye Finans Yazıları, Cilt.23, No.84, s.135- 172. GARCIA, Rene, PERRON, Pierre (1996), “An Analysis of the Real Interest Rate Under Regime Shifts”, The Review of Economics and Statistics, Cilt 78, Sayı 1, s.1111 GUO, F., Hu, J., JİANG, M., (2013), “ Monetary Shocks and asymmetric effects in an emerging stock market:The case of China”, Economic Modelling, 32, pp:532-538
  8. GÖÇER, İsmet vd. (2013), “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:18, s. 1-17.
  9. HAMILTON, James D. (1989), “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Seri