AI Summary & Key Takeaways
AI InsightAccording to the results, it is noteworthy that the bankruptcy risk of foreign banks is approximately 62% lower than domestic banks.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
Developments in the banking sector are both affected by the international regulations and the economic structure of the country. In this respect, the analysis and interpretation of the banking sector is very important. In this study, the factors affecting the failure of banks are analyzed in terms of some financial ratios of banks. The panel-survival analysis method which is used for inferences, is a combination of panel data analysis and survival analysis methods. The risk factors on banks' ability to continue their activities under a risk factor that may change in time are analyzed with this method. 61 banks operating in Turkey and their published joint financial ratios for the period 2000-2019 are included in the analysis. According to the results, it is noteworthy that the bankruptcy risk of foreign banks is approximately 62% lower than domestic banks. In addition, according to the estimated model, it has been observed that high liquidity and asset ratios and low interest income structure can lead to reducing the bankruptcy risk.
Özet
Bir ülkenin bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeler hem uluslararası düzenlemelerden etkilenmekte hem de o ülkenin ekonomik yapısını doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan bankacılık sektörünün analizi ve yorumlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmada, bankaların başarısızlığına etkisi olan faktörler, bankaların bazı finansal oranları bakımından incelenmiştir. Analizde panel-yaşam analizinden yararlanılarak bu alana yöntemsel açıdan farklı bir bakış açısı sunulmuştur. Panel veri yapısının yaşam analizi yöntemleriyle incelenmesi anlamına gelen panel-yaşam analizi yöntemi ile zamanı değişebilen bir risk faktörü altında bankaların faaliyetine devam edebilmesi üzerindeki risk unsurları incelenmektedir. Çalışmada, 2000-2019 dönemi ele alınmış ve bu zaman diliminde Türkiye’de faaliyet gösteren 61 bankanın yayımlanan ortak finansal oranlarından yararlanılmıştır. Analiz sonucunda tahmin edilen yaşam modeline göre, yabancı sermayeli bankaların yerli sermayeli bankalara göre iflas riskinin yaklaşık %62 daha düşük olması dikkat çekicidir. Ayrıca tahmin edilen yaşam modeline göre, yüksek likidite ve aktif oranları ile düşük faiz geliri yapısının banka iflas riskini düşüren bir etkiye sahip olacağı görülmüştür.