SavedAdd your journal

Journals / Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2026 / Sayı: 14

ZAMAN SERİLERİNDE DOĞRUSAL-DIŞILIĞIN TEST EDİLMESİ

Murat Karagöz
Pages
76–91
Publication Date
1999-06-30
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bu amaç için geliştirilmiş belli başlı testler gözden geçirilmiş ve uygulama kısmında örnek olarak seçilen bazı iktisadi zaman serilerinin doğrusal-dışılığı test edilmiştir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Bu çalışmada iktisadi zaman serilerinde doğrusal dışı dinamiklerin varlığına ilişkin deliller sunulmakta ve buradan hareketle, iktisadi zaman serilerinin modellenmesi aşamasından önce serilerin doğrusal-dışılık testlerine tabi tutulmasının önemine değinilmektedir.
📊
Key Findings & Data:Bu çalışmada iktisadi zaman serilerinde doğrusal dışı dinamiklerin varlığına ilişkin deliller sunulmakta ve buradan hareketle, iktisadi zaman serilerinin modellenmesi aşamasından önce serilerin doğrusal-dışılık testlerine tabi tutulmasının önemine değinilmektedir.
💡
Conclusion & Impact:Bu amaç için geliştirilmiş belli başlı testler gözden geçirilmiş ve uygulama kısmında örnek olarak seçilen bazı iktisadi zaman serilerinin doğrusal-dışılığı test edilmiştir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:zaman serilerinde doğrusal-dışılığın test edilmesi

Özet

Bu çalışmada iktisadi zaman serilerinde doğrusal dışı dinamiklerin varlığına ilişkin deliller sunulmakta ve buradan hareketle, iktisadi zaman serilerinin modellenmesi aşamasından önce serilerin doğrusal-dışılık testlerine tabi tutulmasının önemine değinilmektedir. Bu amaç için geliştirilmiş belli başlı testler gözden geçirilmiş ve uygulama kısmında örnek olarak seçilen bazı iktisadi zaman serilerinin doğrusal-dışılığı test edilmiştir.

🔖

Cite This Article

Karagöz, M. (1999). ZAMAN SERİLERİNDE DOĞRUSAL-DIŞILIĞIN TEST EDİLMESİ. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 14, 76–91. https://ajindex.com/articles/119289

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (26)

  1. Ashley, R.A. ve Patterson, D.M. (1986), "A Nonparametric, Distribution-free Test for Serial Dependence in Stock Retums", Journal of Financial and Quantitative Analysis 21,221-27.
  2. Ashley, R.A. ve Patterson, D.M. (1989), "Linear versus Nonlinear Macroeconomics: A Statistical Test", International Economic Review 30, 685-704.
  3. Brock, W.A. ve Sayers, C.L.(1988), "Is the Business Cycle Characterized by Deterministic Chaos?", Journal of Monotary Economics 22,71-90.
  4. Box, G. ve Pierce, D.A. (1970), 'Distribution of Residual Otokorelation in ARIMA Time Series Models', Journal of American Statistical Association 65, 1519-26.
  5. Brock, W.A. (1986), "Distinguishing Random and Deterministic Systems: Abridged Version", Journal of Economics Teory 40,168-95.
  6. Brock, W.A. ve Dechert, W.D. (1988) "Theorems on Distinguishing Deterministic ffom Random Systems", Dynamic Econometric Modelling W.A. Bamett, E.R.Bemdt and H.White (editörler) içinde, 247-68, Cambridge: Cambridge University Press.
  7. Chan, W.S. ve Tong, H. (1986) On Tests for Non-linearity in Time Series Analysis, Technical
  8. Report, University of Kent.
  9. Davies, N. ve Petruccelli, J.D. (1985) Experience with Detecting Nonlinearity in Time Series: Identification and Diagnostic Checking, Research Report MSUR/8/85, Dept. of Maths, Trent Polythechnic, U.K.
  10. De Gooijer, J.G.(1989),"Testing Nonlinearities in World Stock Market Prices", Economics Letters 31, 31-35.
  11. Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Ankara.
  12. Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Verileri, Ankara.
  13. Higgins, M.L. and Bera, A.K. (1989),"A Joint Test for ARCH and Bilnearity in the Regression
  14. Model", Econometric Revievvs 7, 171-81.
  15. Hinich, M.J. (1982), 1 Testing for Gausianity and Linearity of a Stationary Time Series', Journal of Time Series Analysis 3, 169-76.
  16. Hinich, M.J. ve Petterson, D.M. (1985),"Evidence of Nonlinearity in Daily Stock Returns", Journal of Business and Economic Statistics 3, 69-77.
  17. Hinich, M.J. ve Petterson, D.M. (1989),"Evidence of Nonlinearity in the Trade-by-Trade Stock Market Retum Generating Process", Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity, W.A. Bamett, J.Geweke and K.Shell (editörler) içinde
  18. Hsieh, D.A. (1989), "Testing for Nonlinear Dependence in Daily Foreign Exchange Rates", Journal of Business 62, 339-68.
  19. Keenan, D. M. (1985) A Tukey Nonadditivity Type Test for Time Series Nonlinearity, Biometrika, 72, 39-44.
  20. Kumar, K. (1986) Some Topics in The Identification of Time Series Models, yayınlanmamış doktora tezi, University of Kent at Canterbury, U.K.
  21. McLeod, A.I. ve Li, W. K (1983) Diagnostic Checking ARMA Time Series Models Using Squared Residual Autocorrelations, Journal of Time Series Analysis 4, 269273.
  22. Petrucelli, J.D. ve Davies, N. (1986) A Portmanteau Test for Self Exciting Threshold Autoregressive Type Nonlinearity in Time Series, Biometrika.
  23. Scheinkman,J.A.(1990),"Nonlinearities in Economic Dynamics", Economic Journal 100 Ek, 33-48.
  24. Scheinkman,J.A. ve LeBaron, B.( 1989),"Nonlinear Dynamics and GNP Data", Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity, W.A. Bamett, J.Gevveke and K.Shell (editörler) içinde 213-27, Cambridge University Press.
  25. Subba Rao, T. ve Gabr, M.M. (1980) A Test for Linearity of Stationary Time Series, Journal of Time Series Analysis., 1, 145-158.
  26. Subba Rao, T. ve Gabr, M.M. (1980) A Test for Linearity of Stationary Time Series, Journal of Time Series Analysis., 1, 145-158.