KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi / 2020 / Cilt: 9 - Sayı: 3

Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği

Selahattin GÜRİŞ
Ebru ÇAĞLAYAN
Hoşeng BÜLBÜL
Sayfa
85–92
Yayın Tarihi
2020-08-07
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Çalışmadan elde edilen bulgular, enflasyon oranlarının düşürülmesi amacıyla uygulanacak politikaların etkinliği konusunda çıkarsama olanağı sağlamaktadır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Yakınsama teorisi günümüzde ilgi çeken ve farklı veri türleri kullanılarak uygulamalar yapılan önemli bir teori olmuştur.
📊
Temel Bulgular & Veri:İktisat literatürü incelendiğinde, farklı ülke, bölge ve ekonomik gruplara ait yakınsama çalışmalarının çoğunlukla gelir, enflasyon ve işsizlik yakınsamaları üzerine odaklanıldığı görülmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Çalışmadan elde edilen bulgular, enflasyon oranlarının düşürülmesi amacıyla uygulanacak politikaların etkinliği konusunda çıkarsama olanağı sağlamaktadır.
🔬Tür:Literatür & Derleme Çalışması
📍Kapsam:2006 Verileri
⚙️Değişkenler:Enflasyon Yakınsaması · Fourier KPSS Birim Kök Testi · Fourier Kruse Birim Kök Testi

Özet

Yakınsama teorisi günümüzde ilgi çeken ve farklı veri türleri kullanılarak uygulamalar yapılan önemli bir teori olmuştur. İktisat literatürü incelendiğinde, farklı ülke, bölge ve ekonomik gruplara ait yakınsama çalışmalarının çoğunlukla gelir, enflasyon ve işsizlik yakınsamaları üzerine odaklanıldığı görülmektedir. Özellikle, çeşitli ülke gruplarına dahil ülkeler için yapılan enflasyon yakınsama analizleri son dönemlerde önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli (Fragile Five) olarak adlandırılan Brezilya, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan ve Türkiye ülkeleri için enflasyon yakınsamasının olup olmadığını incelemektir. Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni, büyüme oranlarının düşük olması, yüksek dış ticaret açıklarının yanı sıra yüksek enflasyon oranlarına sahip olmalarıdır. Bu doğrultuda çalışmamızda Fourier KPSS (2006) ve Fourier Kruse (2019) testleri kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular, enflasyon oranlarının düşürülmesi amacıyla uygulanacak politikaların etkinliği konusunda çıkarsama olanağı sağlamaktadır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

GÜRİŞ, S., ÇAĞLAYAN, E., BÜLBÜL, H. (2020). Enflasyon Yakınsamasının Fourier Birim Kök Testleri ile İncelenmesi: Kırılgan Beşli Örneği. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Cilt: 9 - Sayı: 3, 85–92. https://ajindex.com/articles/801594

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Anoruo, E., & Murthy, V. N. (2014). Testing Nonlinear Inflation Convergence for the Central African Economic and Monetary Community. International Journal of Economics and Financial Issues. 4(1), 1-7.
  2. Baumol, W.(1986).
  3. Productivity Growth, ConVergence, and Welfare. American Eco- nomic Review. December 1986, 76, 1072-85.
  4. Becker, R., Enders, W. & Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis. 27(3), 381-409.
  5. Belke, M., & Al, İ. (2019). Türkiye’de Bölgesel Enflasyon Yakınsaması: Panel Birim Kök Testlerinden Kanıtlar. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi. 5(2), 301-323.
  6. Busetti, F., Forni, L., Harvey, A., & Venditti, F. (2006). Inflation Convergence and Divergence within the European Monetary Union. Working Paper Series N. 574. Busetti, F., Forni L., Harvey, A. and Venditti, F. (2007). Inflation convergence and divergence within the European Monetary Union. International Journal of Central Banking. 3(2), 95-121.
  7. Christopoulos, D. K., & León-Ledesma, M. A. (2010). Smooth Breaks and Non-linear Mean Reversion: Post-Bretton Woods real exchange rates. Journal of International Money and Finance. 29(6), 1076-1093. DOI: 10.1016/j.jimonfin.2010.02.003 Dickey, D.A.ve Fuller W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association. 74, 366, 427-431.
  8. Enders, W., & Lee, J. (2012). A Unit Root Test Using a Fourier Series to Approximate Smooth Breaks. Oxford bulletin of Economics and Statistics. 74(4), 574-599.
  9. Güriş, B. (2019). A New Nonlinear Unit Root Test with Fourier Function. Communications in Statistics-Simulation and Computation. 48:10, 3056-3062.
  10. Güris, S., & Çaglayan- Akay, E. (2018). Ekonometri Temel Kavramlar. Der Yayınları, No: 282, İstanbul,
  11. Turkey. Harvey, D.I., and Leybourne, S.J. (2007). Testing for Time Series Linearity. Econometrics Journal, 10, 149-165.
  12. Harvey, D.I., Leybourne, S.J. and Xiao, B. (2008). A Powerful Test for Linearity When the Order of Integration is Unknown. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics. 12 (3). Hepsag, A. (2017). Inflation Convergence Among the Next Eleven Economies: Evidence from Asymmetric Nonlinear Unit Root Test. Theoretical & Applied Economics. 24(4). Hussain S. and Malik S. (2011). Inflation and Economic Growth: Evidence from Pakistan. Int J Econ Finance 3(5):262–276.
  13. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a Unit Root in the Nonlinear