KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Ekonomi Bilimleri Dergisi / 2018 / Cilt: 10 - Sayı: 2

PAY SENETLERİNİN KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE ANALİZ EDİLMESİ

İrfan ERTUĞRUL
Abdullah ÖZÇİL
Sayfa
49–59
Yayın Tarihi
2018-12-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu amaçla çalışmanın kapsamı Denizli Şehir Endeksi (XSDNZ) pay senetleri veBollinger Bandı varsayımlarına uygun olarak örneklem birimi 20 gün olarak belirlenmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Günümüzde kalite anlayışı ve uygulamaları üretim sektörü başta olmak üzere birçok alanda uygulanmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Benzer şekildekalite kontrol grafiklerifinansal piyasalar ile ilgili yapılan çalışmalarda da kullanılmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Bu amaçla çalışmanın kapsamı Denizli Şehir Endeksi (XSDNZ) pay senetleri veBollinger Bandı varsayımlarına uygun olarak örneklem birimi 20 gün olarak belirlenmiştir.
🔬Tür:Uygulamalı Anket & Alan Araştırması
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:BİST · Bollinger Band

Özet

Günümüzde kalite anlayışı ve uygulamaları üretim sektörü başta olmak üzere birçok alanda uygulanmaktadır. Benzer şekildekalite kontrol grafiklerifinansal piyasalar ile ilgili yapılan çalışmalarda da kullanılmaktadır. Kalite kontrol grafikleri finansal işlemlerde tahmin ve varyasyon ölçümü vb. amaçlar için kullanılmaktadır.Ayrıca finansal literatürde sermaye piyasası araçlarının volatilitesi ile ilgili birçok gösterge bulunmaktadır. Bollinger Bandı da bu göstergelerden biridir. Bu çalışmada Kümülatif Toplam (Cumulative Sum) kontrol grafiği ile Bollinger Bandı’na alternatif bir yaklaşım sunulması hedeflenmiştir.Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören pay senetlerinin getiri ve fiyat değişkenliği kullanılarak Kümülatif Toplam (CUSUM) kontrol grafikleri yardımıyla hangi pay senetlerine yatırım yapılabileceği karar destek sistemi oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmanın kapsamı Denizli Şehir Endeksi (XSDNZ) pay senetleri veBollinger Bandı varsayımlarına uygun olarak örneklem birimi 20 gün olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler
🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ERTUĞRUL, İ., ÖZÇİL, A. (2018). PAY SENETLERİNİN KALİTE KONTROL GRAFİKLERİ İLE ANALİZ EDİLMESİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt: 10 - Sayı: 2, 49–59. https://ajindex.com/articles/2130

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Aparisi, Francisco, José Jabaloyes, and Andrés Carrión. "Generalized Variance Chart Design with Adaptive Sample Sizes. The Bivariate Case.",Communications in Statistics-Simulation and Computation. 30:4,2001,931-948.
  2. Bollinger, John. “Using Bollinger Bands”, Stocks & Commodities. 10:2, 1992,47-51.
  3. Chorafas, Dimitris N.,Quality Control Applications. London, Springer, 2013.
  4. Çınar, Dilaysu, Technical Analysis Method for Stock Valuation:an Application in The Istanbul Stock Exchange. Izmir, Dokuz Eylül University, 2011.
  5. Edwards, Robert D., Bassetti, W. H. C. &Magee, John, Technical Analysis of Stock Trends. Boca Raton, CRC Press, 2012.
  6. Ersoy, Mesiha Saat ve Ersoy, Abdullah, Kalite Yönetimi: Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Denetimi. Ankara, İmaj Yayınevi, 2011
  7. Ertuğrul, İrfan, Toplam Kalite Kontrol: Kalite Güvenliği ve ISO 9000 Standartları-Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Bir İşletme Uygulaması.Bursa,Ekin Kitabevi, 2006.
  8. Ertuğrul, İrfan & Abdullah Özçil. “Kalite Kontrol Grafiklerinden “Shewart, Cusum ve Ewma”nın Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması”,KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 17:28, 2015, 14-26.
  9. Gao, Yang & Byeonggeon Ko, Monitoring Exchange Rates byStatistical Process Control. Halmstadt, Halmstad University, 2011. Golosnoy,Vasyl & WolfgangSchmid.“EWMA Control Charts for Monitoring Optimal Portfolio Weights”, Sequential Analysis.26:2, 2007, 195-224.
  10. Gümüşoğlu, Şevkinaz, İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi Araçları. İstanbul, Beta, 2000.
  11. Kamuyu Aydınlatma Platformu (2017). Endeksler, https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler, [03.09.2019]Karan, Mehmet Baha, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara, Gazi Kitabevi, 2013.
  12. Knoth, Sven. “Statistical Process Control”, in: Wolfgang Härdle, Torsten Kleinow, GerhardStahl, (Ed), Applied Quantitative Finance: Theory and Computational Tools, Berlin: Springer, 2002, ss. 237-258.
  13. Lean Sigma Corporation (2016). CumSum Chart with Minitab, https://www.leansigmacorporation.com/cumsum-chart-with-minitab/, [İndirme Tarihi: 01.09.2017]
  14. Lee, Donghun, Sang K. Cha & Arthur H. Lee. “A Performance Anomaly Detection and Analysis Framework for DBMS Development”,IEEETransactions On Knowledge And Data Engineering. 24:8, August 2012, 1345-1360.
  15. Martiny, Karsten, An Investigation ofMachine-Learning Approaches for aTechnical Analysis of Financial Markets. Hamburg, Technische Universität Hamburg, 2010.
  16. Minitab (2017). Methods and Formulas for CUSUM Chart, https://support.minitab.com/en-us/minitab/18/help-and-how