KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2018 / Cilt: 9 - Sayı: 18

SICAK PARA HAREKETLERİ BİLEŞENLERİNİN İSTİKRARLILIĞI

ÖMER UĞUR BULUT
MURAT AYKIRI
Sayfa
539–560
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Yapılan ekonometrik çalışma sonuçları; sıcak para hareketleri bileşenleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde eşbütünleşik bir ilişki olduğunu ve ilgili bileşenlerden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Türkiye ekonomisi 1980’lerden sonra sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamaları kaldırmış ve bu bağlamda uluslararası ekonomi ile bütünleşmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışma ile Türkiye’de sermaye hareketleri kalemlerinden spekülatif ve kırılgan bir yapıya sahip olan sıcak para hareketleri bileşenlerinin tutarlılığı ve ekonomik büyüme ile ilişkisi 1998-2017 dönem aralığı için ilgili değişkenlere ait çeyrek dönemlik veriler yardımıyla ekonometrik olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Yapılan ekonometrik çalışma sonuçları; sıcak para hareketleri bileşenleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde eşbütünleşik bir ilişki olduğunu ve ilgili bileşenlerden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2017 Verileri
⚙️Değişkenler:Sıcak para hareketleri · eşbütünleşme · nedensellik

Özet

Türkiye ekonomisi 1980’lerden sonra sermaye hareketlerine getirilen kısıtlamaları kaldırmış ve bu bağlamda uluslararası ekonomi ile bütünleşmiştir. Zamanla dışa bağımlılık düzeyi her geçen yıl artan ülke ekonomisinde, makroekonomik göstergelerde bozulmalar meydana gelmiş, ekonomik ve finansal krizler yaşanmış ve dış şoklara karşı daha kırılgan bir yapı oluşmuştur. Bu çalışma ile Türkiye’de sermaye hareketleri kalemlerinden spekülatif ve kırılgan bir yapıya sahip olan sıcak para hareketleri bileşenlerinin tutarlılığı ve ekonomik büyüme ile ilişkisi 1998-2017 dönem aralığı için ilgili değişkenlere ait çeyrek dönemlik veriler yardımıyla ekonometrik olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan ekonometrik çalışma sonuçları; sıcak para hareketleri bileşenleri ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemde eşbütünleşik bir ilişki olduğunu ve ilgili bileşenlerden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, oluşturulan vektör hata düzeltme modelinden elde edilen ampirik bulgular sıcak para hareketleri bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem ilişkinin geçici bir istikrar sağladığını göstermiştir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

BULUT, Ö. U., AYKIRI, M. (2018). SICAK PARA HAREKETLERİ BİLEŞENLERİNİN İSTİKRARLILIĞI. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 9 - Sayı: 18, 539–560. https://ajindex.com/articles/211072

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Ağır, H. (2010). Türkiye'de finansal liberalizasyon ve finansal gelişme ilişkisinin ekonometrik analizi. Ankara:
  2. BDDK Yayınları.
  3. Akıncı, G. Y., Akıncı, M., & Yılmaz, Ö. (2014). Finansal gelişmişliğin makroekonomik belirleyicileri: Türkiye için bir VAR modeli. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6 (1), 1-15.
  4. Alam, I., & Quazi R. (2003). “Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh”, International Review of Applied Economics, 17(1), 85-103.
  5. Altıntaş, H., & Öz, B. (2007). Para krizlerinin sinyal yaklaşımı ile öngörülebilirliği: Türkiye uygulaması. Anadolu University Journal of Social Sciences, 7(2), 19-44.
  6. Arestis, P., & Demetriades, P. (1999). Financial liberalizations: the experience of developing countries. Eastern Economic Journal, 25(4), 441-457.
  7. Arın, T. (2000). Financial markets and globalization in Turkey: fiscal crises of the state. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, 254-286.
  8. Boratav, K. (2009). Türkiye iktisat tarihi: 1908-2007. Ankara:
  9. İmge Kitabevi.
  10. Boratav, K. (2011). Bir krizin kısa hikâyesi (2. Baskı). Ankara:
  11. Arkadaş Yayınevi.
  12. Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Methodological), 149-192.
  13. Corbo, V., Hernandez, L. (1996). Macroeconomic adjustment to capital inflows: lessons from recent Latin American and East Asian experience. The World Bank Research Observer, 11(1), 61-85.
  14. Eğilmez, M. (2014). Sıcak para. 4 Temmuz 2018 tarihinde http://www.mahfiegilmez.com/2014/02/scak-para.html adresinden erişildi. Güriş, B. (2007). Vade yapılarına göre yabancı sermaye hareketlerinin büyüme üzerine etkileri: Türkiye örneği. Öneri Dergisi, 7(28), 309-316.
  15. Güriş, S., Çağlayan, E., & Güriş, B. (2011), EViews ile Temel Ekonometri. İstanbul:Der Yayınları.
  16. İnandım, Ş. (2005). Kısa vadeli sermaye hareketleri ile reel döviz kuru etkileşimi: Türkiye örneği. Uzmanlık yeterlik Tezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü. İnsel, A., & Sungur, N. (2003). Sermaye akımlarının temel makroekonomik göstergeler üzerindeki etkileri: Türkiye örneği - 1989:III-1999:IV. Discussion Paper, Turkish Economic Association, 8. Kaminsky, G., Lizondo, S., & Reinhart, C.M. (1998). Leading indicators of currency crises. IMF Staff Papers, 45. Kara. M. (2001). Ekonomik etkileri açısından Türkiye’deki sıcak para akımının değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi