KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi / 2018 / Cilt: 14 - Sayı: 3

FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

AN ANALYSIS OF LEADING INDICATORS WITH LOGIT-PROBIT MODEL TO ESTIMATE FINANCIAL CRISIS: THE CASE OF TURKEY

Murat AKKAYA
Lokman KANTAR
Sayfa
575–590
Yayın Tarihi
2018-06-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Brüt rezervler BUR , İç Borç stoku ICB ve Aylık TL mevduat faizi AMF değişkenlerinden oluşan model krizi en iyi açıklayan ve güvenilir model olarak seçilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Finansal krizlerin önceden tahmin edilebilirliği ile finansal krizleri gösteren öncü göstergelerin belirlenmesi konusunda birçok endeks geliştirilmiş, tartışılmış ve modeller türetilmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmanın amacı 2005 Ocak - 2017 Ocak döneminde finansal baskı endeksi oluşturulması ve Logit / Probit modeller kullanılarak finansal krizlerin öncü göstergelerinin tespit edilmesidir.
💡
Sonuç & Katkı:Brüt rezervler BUR , İç Borç stoku ICB ve Aylık TL mevduat faizi AMF değişkenlerinden oluşan model krizi en iyi açıklayan ve güvenilir model olarak seçilmiştir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2005 Verileri
⚙️Değişkenler:Finansal Kriz · Finansal Baskı Endeksi · Öncü Göstergeler

Özet

Finansal krizlerin önceden tahmin edilebilirliği ile finansal krizleri gösteren öncü göstergelerin belirlenmesi konusunda birçok endeks geliştirilmiş, tartışılmış ve modeller türetilmiştir. Krizlerin önceden tahmin edilmesinde ekonomik ve finansal öncü değişkenler gösterge olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2005 Ocak - 2017 Ocak döneminde finansal baskı endeksi oluşturulması ve Logit / Probit modeller kullanılarak finansal krizlerin öncü göstergelerinin tespit edilmesidir. Brüt rezervler BUR , İç Borç stoku ICB ve Aylık TL mevduat faizi AMF değişkenlerinden oluşan model krizi en iyi açıklayan ve güvenilir model olarak seçilmiştir.

Abstract

Many indices and models have been developed, and derived to determine the predictability of financial crises and leading indicators of financial crises. Economic and financial leading variables are used as indicators in forecasting the crises.The aim of this study is to establish the financial pressure index forJanuary 2005 - January 2017 period and to identify the leading indicators of financial crises using Logit / Probit models. GrossReserves BUR , DomesticDebtStock ICB and Monthly TL Deposit Interest AMF are significant and reliable variables to explain model

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AKKAYA, M., KANTAR, L. (2018). FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 14 - Sayı: 3, 575–590. https://ajindex.com/articles/169724

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (8)

  1. Akerlof, G. A.,Romer, P. M., Hall, R. E., & Mankiw, N. G. (1993). Looting: The economic underworld of bankruptcy for profit. Brookings Papers on Economic Activity, 1993(2), 1-73.
  2. Avcı, M. A., Altay, N. O., & Sulak, H. (2016). Finansal krizlerin öngörüsünde Markov rejim değişimiş modeli: Gelişmekte olan ülkelere yönelik bir analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2). Bruggemann, A. & Thomas, L. (2000). Are the central and eastern european transition countries stil vulnerable to a financial crisis?:Results from the signal approach. Bank Of Finland Institute For Economies In Transition Discussion Paper, Helsinki. Blanchard, O. J. & Watson. M. W. (1982). Bubbles, rational expectations, and financial markets. In P. Wachtel (ed.), Crises in the economic and financial structure. Lexington, Mass:Lexington Books. Brunetti, C., Scotti, C., Mariano, R. S. & Tan, A. H. (2008). Markov switching GARCH models of currency turmoil in Southeast Asia. Emerging Markets Review, 9(2), 104-128.
  3. Chang, R. & Velasco, A. (1998). Financial crises in emerging markets: A canonical model. NBER Working Paper Series, 6606. Corsetti, G., Pesenti, P. & Roubini, N. (1998). What caused the Asian currency and financial crisis? Japan and the World Economy, 11, 305-373.
  4. Çeşmeci, Ö. & Önder, A. Ö. (2008). Determinants of currency crises in emerging markets. Emerging Markets Finance &Trade, 44(5). Demirgüç, A. & Detragiache, E. (1997). The determinants of banking crises: Evidence from developed and developing countries. IMF Working Papers, 4325:1-25.
  5. Diamond, D. W. & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy, 91(3), 401-419.
  6. Dickey, D. A.& Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427- 431. Eichengreen, B., Rose, A. & Wyplosz, C. (1996). Contagious speculative attacaks. NBER Working Paper, No: 5681. Frankel, J. A. & Rose, A. K. (1996). Currency crashes in emerging markets: An empirical treatment. Journal of International Economics, 41(3), 351-366.
  7. Gerni, C., Emsen, Ö. S. & Değer, M. K. (2005). Erken uyarı sistemleri yoluyla Türkiye’deki ekonomik krizlerin analizi. Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, (2), 39-62.
  8. Gosh, S. & Gosh, A. R. (2003). Structural vulnerabilities and currency crises. IMF Staff Papers, 50(3). Işık, S., Duman, K. & Korkmaz, A. (2004). Türkiye ekonomisinde finan