KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi / 2013 / Cilt: 7 - Sayı: 1

Income diversification and bank performance: Evidence from turkish banking sector

Gelir çeşitlendirmesi ve banka performansı: Türk bankacılık sektöründen bulgular

ALİ OSMAN GÜRBÜZ
SERHAT YANIK
YUSUF AYTÜRK
Sayfa
9–29
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Ampirik sonuçlarımız, gelir çeşitlendirmesinin Türk mevduat bankalarının riske göre düzeltilmiş finansal performansını arttırdığını göstermektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmada, faiz dışı gelir yaratan faaliyetler (gelir çeşitlendirmesi) ve riske göre düzeltilmiş banka performansı arasındaki ilişki, Türk mevduat bankalarına ait 2005 – 2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada, sistem genel momentler yöntemi (Sistem- GMM) tahmincileri, 26 bankanın yer aldığı dengesiz bir panel veri setiyle kullanılmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Ampirik sonuçlarımız, gelir çeşitlendirmesinin Türk mevduat bankalarının riske göre düzeltilmiş finansal performansını arttırdığını göstermektedir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2005 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışmada, faiz dışı gelir yaratan faaliyetler (gelir çeşitlendirmesi) ve riske göre düzeltilmiş banka performansı arasındaki ilişki, Türk mevduat bankalarına ait 2005 – 2011 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir. Bu çalışmada, sistem genel momentler yöntemi (Sistem- GMM) tahmincileri, 26 bankanın yer aldığı dengesiz bir panel veri setiyle kullanılmaktadır. Ampirik sonuçlarımız, gelir çeşitlendirmesinin Türk mevduat bankalarının riske göre düzeltilmiş finansal performansını arttırdığını göstermektedir.

Abstract

In this study, relationship between non-interest income generating activities (income diversification) and risk-adjusted bank performance is investigated by using yearly data of Turkish deposit banks for the period of 2005 – 2011. System Generalized Method of Moments (System-GMM) estimators are used in this study with an unbalanced panel dataset of 26 banks. Our empirical results indicate that income diversification increases risk-adjusted financial performance of Turkish deposit banks.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

GÜRBÜZ, A. O., YANIK, S., AYTÜRK, Y. (2013). Income diversification and bank performance: Evidence from turkish banking sector. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt: 7 - Sayı: 1, 9–29. https://ajindex.com/articles/144241

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Acharya, V. Hasan I. Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. Journal of Business, 79(3): 1355-1412
  2. Arellano, M., and O. Bover. (1995). Another look at the instrumental variables estimation of error components models. Journal of Econometrics. 68: 29-51
  3. Baele, L. De Jonghe, O. and Vennet, R.V. (2007). Does the Stock Market Value Bank Diversification?. Journal of Banking & Finance. 31: 1999-2023
  4. Blundell, R., and S. Bond. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics. 87: 11-143
  5. Busch, R. and Kick, T. (2009). Income Diversification in the German Banking Industry, Deutsche Bundesbank Eurosystem. Discussion Paper. Series 2: Banking and Financial Studies. No: 09/2009
  6. Chiorazzo, V. Milani, C. and Salvini, F. (2008). Income Diversification and Bank Performance: Evidence from Italian Banks. Journal of Financial Services. 33: 181-203
  7. Demsetz, R. S., and Strahan, P. E. (1997). Diversification, size, and risk at bank holding companies. Journal of Money, Credit, and Banking, 29(3): 300-313
  8. DeYoung R. and Rice T. (2004). Noninterest Income and Financial Performance at U.S. Commericial Banks, The Financial Review. 39: 101-127
  9. DeYoung R. and Ronald K.P. (2001). Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: Evidence from a Degree of Total Leverage Model. Journal of Financial Intermediation. 10: 54-84
  10. Elsas R. Hackethal A. and Holzhauser M. (2010). The Anatomy of Bank Diversification. Journal of Banking & Finance. 34: 1274-1287
  11. Lepetit, L. Nys, E. Rous P. and Tarazi A. (2008). Bank Income Structure and Risk: An Empirical Analysis of European Banks. Journal of Banking & Finance. 32: 1452-1467
  12. Mercieca, S. Schaeck K. and Wolfe S. (2007). Small European Banks: Benefits from Diversification?. Journal of Banking and Finance. 31: 1975-1998
  13. Roodman, D. (2006). How to Do xtabond2: An introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata. Working Paper 103, Center for Global Development, Washington
  14. Sanya, S. and Wolfe, S. (2011). Can Banks in Emerging Economies Benefit from Revenue Diversification?. Journal of Financial Services Research. 40: 79- 101
  15. Stiroh K. J. (2004a). Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer?. Journal of Money, Credit and Banking. 36(5): 853-882
  16. Stiroh K. J. (2004b). Do Community Banks Benefit from Diversification?. Journal of