KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Sosyoekonomi / 2019 / Cilt: 27 - Sayı: 42

Türkiye’de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Geçiş Etkileri

Asymmetric Transition Effects of the Exchange Rate on Consumer Prices in Turkey

Pınar GÖKTAŞ
Sayfa
29–50
Yayın Tarihi
2019-10-31
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Dolayısıyla araştırılan dönemde döviz sepetinin değer kazanmasının tüketici fiyatlarında yarattığı artış, döviz sepetinin aynı oranda değer kaybetmesi halinde yarattığı azalış miktarından daha fazla olmaktadır .

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Çalışmada, Türkiye’de 2003:01-2018:02 dönemine ilişkin aylık nominal döviz kuru ve tüketici fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Ayrıca, ülkemizde TL’nin %1’lik değer kaybı tüketici fiyatlarına %0,24’lik bir artış olarak yansırken, aynı oranda TL’de bir değerlenme ise %0,17’lik artışa neden olmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Dolayısıyla araştırılan dönemde döviz sepetinin değer kazanmasının tüketici fiyatlarında yarattığı artış, döviz sepetinin aynı oranda değer kaybetmesi halinde yarattığı azalış miktarından daha fazla olmaktadır .
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2003 Verileri
⚙️Değişkenler:Döviz Kuru Geçiş Etkisi (ERPT) · Tüketici Fiyatları · Asimetrik

Özet

Çalışmada, Türkiye’de 2003:01-2018:02 dönemine ilişkin aylık nominal döviz kuru ve tüketici fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Doğrusal Olmayan Sınır Testi yaklaşımı (NARDL) sonuçlarına göre; TÜFE uzun vadede pozitif ve negatif kur sepeti ile birlikte hareket etmektedir. Ayrıca, ülkemizde TL’nin %1’lik değer kaybı tüketici fiyatlarına %0,24’lik bir artış olarak yansırken, aynı oranda TL’de bir değerlenme ise %0,17’lik artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla araştırılan dönemde döviz sepetinin değer kazanmasının tüketici fiyatlarında yarattığı artış, döviz sepetinin aynı oranda değer kaybetmesi halinde yarattığı azalış miktarından daha fazla olmaktadır .

Abstract

This study examines the relationship between nominal exchange rates and consumer price index (CPI) in Turkey for the period 2003:01- 2018:02 by using monthly data. According to the results of bound testing to cointegration under NARDL approach, CPI is found to be correlated with positive and negative exchange rate baskets in the long run. Moreover, a 1% of depreciation and appreciation in TL results in 0.24% and 0.17% increase in CPI, respectively. Therefore, the amount of increase in CPI due to rising exchange rates is greater than that of an increase due to falling exchange rates in the period studied.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

GÖKTAŞ, P. (2019). Türkiye’de Döviz Kurunun Tüketici Fiyatları Üzerindeki Asimetrik Geçiş Etkileri. Sosyoekonomi, Cilt: 27 - Sayı: 42, 29–50. https://ajindex.com/articles/139831

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (15)

  1. Aghayev, S. (2011), “Azerbaycan’da Fiyatlar Genel Düzeyi ve Döviz Kuru İlişkisi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-19.
  2. Akkoç, U. & M.E. Yücel (2017), “Türkiye’de Döviz Kuru Geçişkenliğinin Asimetrik Davranışı”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, 903-11.
  3. Alper, K. (2003), “Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in Turkish Economy, Unpublished Master’s Thesis, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
  4. Ankara.
  5. Arbatlı, E.C. (2003), “Exchange Rate Pass-Through in Turkey: Looking for Asymmetries”, Central Bank of Repuclic of Turkey Review, 2, 85-124.
  6. Arslaner, F. & D. Karaman & N. Arslaner & S.H. Kal (2014), “The Relationship between Inflation Targeting and Exchange Rate Pass-Through in Turkey with A Model Averaging Approach”, CBRT Working Paper, 14/16, 1-54.
  7. Azgün, S. (2013), “Türkiye’de Döviz Kuru Hareketlerinin İç Fiyatlara (İthalat, ÜFE, TÜFE) Geçişi ”, Sosyoekonomi, 20(20), 93-106.
  8. Bai, J. & P. Perron (2003), “Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models”, Journal of Applied Econometrics, (18), 1-22.
  9. Bayat, T. & B. Özcan & Ş. Taş (2015), “Türkiye’de Döviz Kuru Geçiş Etkisinin Asimetrik Nedensellik Testleri ile Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF, 10(2), 7-30.
  10. Beaulieu, J.J. & J.A. Miron (1992), “Seasonal unit Roots in Aggregate U.S. Data”, National Bureau of Economic Research, Technical Paper, 126. Bozdağlıoğlu, E.Y. & M. Yılmaz (2017), “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: 1994-2014 Yılları Arası Bir İnceleme”, Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 2(3), 1-20. Ca’Zorzi, M. & E. Hahn & M. Sanchez, (2007), “Exchange Rate Pass-Through in Emerging Markets”, ECB Working Paper Series, 739, 1-31.
  11. Çiçek, S. & Ç. Boz, (2013), “Küçük ve Dışa Açık Bir Ekonomide Döviz Kuru Geçişkenliğine İlişkin Yeni Bir Test: Asimetrik ARDL Sınır Yaklaşımı Üzerinden Bir Değerlendirme”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 28(333), 43-64.
  12. Darrat, A.F. & M.C. Chopin & R.N. Dickens (2001), “The Dollar and U.S. Inflation: Some Evidence from A VECM Process”, The American Economist, 45(2), 3-12.
  13. Delatte, A.L. & A. López-Villavicencio (2012), “Asymmetric Exchange Rate Pass-Through: Evidence from Major Countries”, J Macroeconomics, 34, 833-44.
  14. Devereux, M.B. & J. Yetman (2002), “Price Setting and Exchange Rate Pass-Through: Theory and Evidence”, HKIMR Working Paper, 22, 1-22.
  15. Dickey, D.A. & W.A. Fuller (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autore