KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Sosyoekonomi / 2013 / Cilt: 20 - Sayı: 20

Türkiye’de Döviz Kuru Hareketlerinin İç Fiyatlara (İthalat Fiyatları, ÜFE ve TÜFE) Geçişi

Sabri AZGÜN
Sayfa
—
Yayın Tarihi
2013-09-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu Kapsamda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçişi yanında arz ve talep şoklarının iç fiyatlar üzerinde etkisi de araştırılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Son zamanlarda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçiş dinamiğini anlamaya dönük artan bir ilgi konusudur.
📊
Temel Bulgular & Veri:Döviz kuru hareketleri ve yurtiçi fiyatlar arasındaki muhtemel güçlü korelasyon ışığında, bir enflasyon hedefleme rejimi uygulayan ülke olarak özellikle Türkiye’nin yurtiçi fiyatları üzerine döviz kurlarının etkisini değerlendirmek önemlidir.
💡
Sonuç & Katkı:Bu Kapsamda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçişi yanında arz ve talep şoklarının iç fiyatlar üzerinde etkisi de araştırılmıştır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Son zamanlarda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçiş dinamiğini anlamaya dönük artan bir ilgi konusudur. Döviz kuru geçiş dinamiğine ilişkin süreçler, optimizasyon davranışına dayalı yeni açık makro ekonomi çerçevesinde açıklanmaktadır. Döviz kuru hareketleri ve yurtiçi fiyatlar arasındaki muhtemel güçlü korelasyon ışığında, bir enflasyon hedefleme rejimi uygulayan ülke olarak özellikle Türkiye’nin yurtiçi fiyatları üzerine döviz kurlarının etkisini değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, döviz kuru değişimlerin iç fiyatlara geçişini (ithalat fiyatları, üretici fiyatları ve tüketici fiyatları) yapısal VAR modeli ile tahmin etmektir. Bu Kapsamda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçişi yanında arz ve talep şoklarının iç fiyatlar üzerinde etkisi de araştırılmıştır.

Abstract

Son zamanlarda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçiş dinamiğini anlamaya dönük artan bir ilgi konusudur. Döviz kuru geçiş dinamiğine ilişkin süreçler, optimizasyon davranışına dayalı yeni açık makro ekonomi çerçevesinde açıklanmaktadır. Döviz kuru hareketleri ve yurtiçi fiyatlar arasındaki muhtemel güçlü korelasyon ışığında, bir enflasyon hedefleme rejimi uygulayan ülke olarak özellikle Türkiye’nin yurtiçi fiyatları üzerine döviz kurlarının etkisini değerlendirmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, döviz kuru değişimlerin iç fiyatlara geçişini (ithalat fiyatları, üretici fiyatları ve tüketici fiyatları) yapısal VAR modeli ile tahmin etmektir. Bu Kapsamda, döviz kurlarının iç fiyatlara geçişi yanında arz ve talep şoklarının iç fiyatlar üzerinde etkisi de araştırılmıştır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AZGÜN, S. (2013). Türkiye’de Döviz Kuru Hareketlerinin İç Fiyatlara (İthalat Fiyatları, ÜFE ve TÜFE) Geçişi. Sosyoekonomi, Cilt: 20 - Sayı: 20. https://ajindex.com/articles/139763

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Albeni, M., Y. Demir, H. Demirgil (2006), “Döviz Kurlarındaki Değişim ve Kur Sistemlerinin İhracat Üzerindeki Etkisi – Türk İmalat Sanayinde bir Uygulama”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol. 5/6, ss. 261–284.
  2. Aldemir, Ş. (2007), “Türkiye Ekonomisinde Döviz Kurunun Yurtiçi İthalat fiyatlarına Geçiş Etkisi: 1988–2004”, Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları, 1(2), ss. 53–78.
  3. Beirne, J., M. Bijsterbosch (2011), “Exchange Rate Pass-Through In Central And Eastern European EU Member States”, Journal of Policy Modeling, 13(2), pp. 241–254.
  4. Bernanke, B.S. (1986) “Alternative Correlations of The money-Income Correlations”, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 25, pp. 49–100.
  5. Bhattacharya, P.S., C.A. Karayalcin, D.D. Thomakos (2008), “Exchange rates pass-through and relative prices: An Industry-Level Empirical Investigation”, Journal of International Money and Finance, 27(7), pp. 1135–1160.
  6. Blanchard, O.J. and D. Quah (1989), “The Dynamic Effects of Aggregate Demand and Supply Disturbances”, The American Economic Review, 79, pp. 655–673.
  7. Bouakez, H., N. Rebei (2008) “Has Exchange rate pass-through really declined? Evidence From Canada”, Journal of International Economics, 75(2), pp. 249–267.
  8. Campa, J.M. and L.S. Goldberg (2005), “Exchange Rate Pass- Through into Import Prices”, Review of Economics and Statistics, 87(4), pp. 679–690.
  9. Ceglowski, J. (2010), “Exchange Rate Pass-Through to Bilateral Prices”, Journal of Money and Finance, 29 (8), pp. 1637–1651.
  10. Deveraux, M.B., C. Engel (2001), “Endogenous Currency of Price Setting in Dynamic Open Economy”, NBER Working Paper, No: 8559. Dornbunsh, R. (1987), “Exchange Rate And Prices”, The American Eonomic Review, 77(1), pp. 93–106.
  11. Enders, W. (2004),
  12. Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley & Sons Inc. Giannni, A. and C. Giannini (1997), Topics in Structural VAR Econometrics, Second Edition, Berlin: Springer. Ito, T., K. Sato (2006), “Exhange Rates Changes and Inflation in Post-Crisis Asian Economies: VAR Analysis of The Exchange Rate Pass-Through”, NBER Working Paper, No. 12395. Leigh, D. and M. Rossi (2002), “Exchange Pass-through in Turkey”, IMF Working Paper, WP/02/204. McCarthy, J. (2007), “Pass-Through of Exchange Rates and Imposts Prices To Domestic Inflation in Some İndustrialized Economies”, Eastern Economic Journal, 33 (4), pp. 511–535.
  13. Öniş, Z. and S. Özmucur (1990), “Exchange Rates, Inflation and Money Supply in Turkey”, Journal of Development Economi