KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Sosyoekonomi / 2013 / Cilt: 20 - Sayı: 20

Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama

İsmail MAZGİT
Sayfa
—
Yayın Tarihi
2013-09-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Böylece Türkiye hisse senedi piyasasında temettü konusuna yeterince önem verilip verilmediğinin de belirlenmesi mümkün olabilecektir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Hisse senedi fiyat endeksleri, yatırımcılara önemli bir sinyal niteliğini taşımaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Borsa İstanbul tarafından, Temmuz 2011’den bu yana hesaplamakta olan BIST Temettü 25 Endeksi, hem temettü verimliliği hem de likidite açısından öne çıkan hisse senetlerini kapsamaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Böylece Türkiye hisse senedi piyasasında temettü konusuna yeterince önem verilip verilmediğinin de belirlenmesi mümkün olabilecektir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2011 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Hisse senedi fiyat endeksleri, yatırımcılara önemli bir sinyal niteliğini taşımaktadır. Belli bir endeks kapsamında olmak, endeks için tanımlanan, belli niteliklere sahip olmak anlamındadır. Bu nedenle hisse senedi yatırımcıları belli endekslerde yer alan hisse senetleriyle ilgilenirler. Borsa İstanbul tarafından, Temmuz 2011’den bu yana hesaplamakta olan BIST Temettü 25 Endeksi, hem temettü verimliliği hem de likidite açısından öne çıkan hisse senetlerini kapsamaktadır. Çalışmamız, BIST Temettü 25 Endeksine dâhil olmanın hisse senedi fiyat performansına etkisinin olup olmadığını, olay çalışması yöntemini kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece Türkiye hisse senedi piyasasında temettü konusuna yeterince önem verilip verilmediğinin de belirlenmesi mümkün olabilecektir.

Abstract

Hisse senedi fiyat endeksleri, yatırımcılara önemli bir sinyal niteliğini taşımaktadır. Belli bir endeks kapsamında olmak, endeks için tanımlanan, belli niteliklere sahip olmak anlamındadır. Bu nedenle hisse senedi yatırımcıları belli endekslerde yer alan hisse senetleriyle ilgilenirler. Borsa İstanbul tarafından, Temmuz 2011’den bu yana hesaplamakta olan BIST Temettü 25 Endeksi, hem temettü verimliliği hem de likidite açısından öne çıkan hisse senetlerini kapsamaktadır. Çalışmamız, BIST Temettü 25 Endeksine dâhil olmanın hisse senedi fiyat performansına etkisinin olup olmadığını, olay çalışması yöntemini kullanarak incelemeyi amaçlamaktadır. Böylece Türkiye hisse senedi piyasasında temettü konusuna yeterince önem verilip verilmediğinin de belirlenmesi mümkün olabilecektir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

MAZGİT, İ. (2013). Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BIST Temettü 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Sosyoekonomi, Cilt: 20 - Sayı: 20. https://ajindex.com/articles/139719

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Akarım, Yasemin Deniz (2013), “Uluslararası Çapraz Kotasyonun Risk ve Getiri Üzerine Etkisi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2013, ss. 137–147.
  2. Akgüç, Öztin (1989),
  3. Finansal Yönetim, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Muhasebe Enstitüsü Yayın No: 56, İstanbul.
  4. Ayden, Tolga & Mehmet Baha Karan (2000), “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında İlk Halka Arzların Uzun Vadeli Fiyat Performanslarının Ölçülmesi”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3/2000, ss. 87–96.
  5. Barak, Osman & Erhan Demireli (2006), "İMKB'de Gözlenen Fiyat Anomalilerinin Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi", 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 1-4 Kasım 2006,
  6. İzmir.
  7. Başoğlu, Ufuk & Ali Ceylan & İlker Parasız (2001),
  8. Finans Teori Kurum Uygulama, Ekin Kitabevi, Bursa. BİAŞ – Borsa İstanbul Anonim Şirketi (2011), Borsa İstanbul 370 Numaralı Genelge – BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, İstanbul. BİAŞ – Borsa İstanbul Anonim Şirketi (2013), Borsa İstanbul 432 Numaralı Genelge – BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları, İstanbul.
  9. Bolak, Mehmet & Ömür Süer (2008), “The Effect of Marmara Earthquake On Financial Institutions” Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, ss. 135–145.
  10. Brealey, Richard A. & Stewart C. Myers & Alan J. Marcus (2001), İşletme Finansının Temelleri, (Çevirenler: Ünal Bozkurt, Türkân Arıkan ve Hatice Doğukanlı), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
  11. Bulmuş, İsmail (2012), “Türkiye Borsa Yatırımcısının Temettü Refleksi”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt: 23, Özel Sayı, ss. 1–12.
  12. Campbell, John Y. & Andrew W. Lo & A. Craig Mackinlay (1997), The Econometrics of Financial Markets, Second printing with corrections, Princeton University Press,
  13. New Jersey, Cowan, Arnold R. & Anne M. A. Sergeant (1996), “Trading Frequency and Event Study Test Specification”, Journal of Banking & Finance, Cilt: 20, ss. 1731–1757.
  14. Delattre, Eric (2007); “La Méthodologie des Etudes d’Événements en Marketing ”, Recherche et Applications en Marketing, Cilt: 22, Sayı: 2, ss. 57–76.
  15. Günalp, Burak & Eyüp Kadıoğlu & Saim Kılıç (2010), “Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisinin Olup Olmadığının İMKB’de Test Edilmesi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 28, Sayı: 2, ss. 47–69. [Günalp ve diğ.] Jones, Edward & Jo Danbolt (2004), “Joint Venture Investments and The Market Value of The Firm”, Applied Financial Economics, No: 14, ss. 1325–1331.
  16. Kaderli, Yusuf (2007), “Yapılan İhracat Bağlantılarının İlgili Firmaların Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki