Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightSonuç itibariyle reel sektörün performansı ile sermaye türlerine göre ayrılmış farklı banka türlerinin sektöre sağladığı krediler arasında uzun dönemli saklı eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı tespit edilmiştir.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Bu çalışmada Türkiye’de 2013M01-2025M03 döneminde bankaların sektöre sağladığı krediler ile reel sektör performansı arasındaki ilişkinin ampirik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, bankaların sunduğu krediler bankaların sermaye türlerine göre kamu, yabancı ve yerli-özel olmak üzere ayrı ayrı incelenmiştir. Sanayi, hizmet, ticaret ve inşaat sektörüne ait ciro endeks verileri reel sektörü temsilen kullanılmıştır. Bu bağlamda reel sektör performansına ait değişkenlerin bağımlı, banka kredilerinin ise bağımsız olduğu on iki farklı model geliştirilmiş ve Engle-Granger (1987) testine tabi tutulmuştur. Engle-Granger (1987) testi ile değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin tespit edilemediği çalışmada Granger & Yoon (2002) testi ile değişkenler arasında asimetrik ilişkiler olduğu bulgusu elde edilmiştir. Sonuç itibariyle reel sektörün performansı ile sermaye türlerine göre ayrılmış farklı banka türlerinin sektöre sağladığı krediler arasında uzun dönemli saklı eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı tespit edilmiştir.
Abstract
This study purposes to empirically examine the relationship between the credits granted by banks to the sector and the of the real sector in the period 2013M01-2025M03 in Türkiye. In the study, the credits granted by the banks were analyzed separately with respect to the capital kinds of the banks (public, domestic, private, and foreign). Turnover index data from the industry, services, trade, and construction sectors were used to represent the real sector. In this context, twelve different models were developed in which the real sector variables were dependent, and bank credits were independent and subjected to the Engle-Granger test (1987). While the cointegration relationship between the variables could not be established using the Engle-Granger (1987) test, the Granger & Yoon (2002) test revealed asymmetric relationships between the variables. As a result, the existence of long-term hidden cointegration relationships between the performance of the real sector and the credits provided to the sector by different types of banks, separated by their capital types, was found.