KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Sosyoekonomi / 2016 / Cilt: 24 - Sayı: 29

Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi

Baki DEMİREL
Sayfa
23–44
Yayın Tarihi
2016-10-29
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Çalışma sonucunda, elde edilen diğer bulgulara ek olarak kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında ilişki olduğu yönündeki bulgunun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bankacılık sektöründe kredi riskinin artması sektöre ve tüm ekonomiye yönelik riskleri arttırmakta ve finansal istikrarı tehdit etmektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu bağlamda bankacılık sektöründe risk göstergesi olarak kabul edilen takipteki kredilerin artışına neden olan faktörlerin belirlenmesi finansal istikrar için önemlidir.
💡
Sonuç & Katkı:Çalışma sonucunda, elde edilen diğer bulgulara ek olarak kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında ilişki olduğu yönündeki bulgunun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
🔬Tür:Literatür & Derleme Çalışması
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bankacılık sektöründe kredi riskinin artması sektöre ve tüm ekonomiye yönelik riskleri arttırmakta ve finansal istikrarı tehdit etmektedir. Literatürde takipteki krediler (NPLs) bankacılık sektörü kredi riskinin önemli bir göstergesi olarak açıklanmaktadır. Bu bağlamda bankacılık sektöründe risk göstergesi olarak kabul edilen takipteki kredilerin artışına neden olan faktörlerin belirlenmesi finansal istikrar için önemlidir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın amacı Türk bankacılık sektöründe takipteki kredileri etkilediği düşünülen değişkenler ile takipteki krediler arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmada söz konusu analiz için VAR modelinden yararlanılmıştır. Modelde yer alan değişkenler literatüre bağlı olarak belirlenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ve kısa dönem ilişkileri belirlemek için Johansen Eş Bütünleşme Analizi ve Hata Düzeltme Modelinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen diğer bulgulara ek olarak kredi riskiyle ABD 2 yıllık tahvil faizleri arasında ilişki olduğu yönündeki bulgunun literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

DEMİREL, B. (2016). Türk Bankacılık Sisteminde Kredi Riski ve Modellenmesi. Sosyoekonomi, Cilt: 24 - Sayı: 29, 23–44. https://ajindex.com/articles/139545

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (15)

  1. Akkaya, Y. & R. Gürkaynak (2012), “Cari Açık, Bütçe Dengesi, Finansal İstikrar ve Para Politikası: Heyecanlı Bir Dönemin İzi”, İktisat, İşletme ve Finans, 27(305), Temmuz, 93-119.
  2. Başçı, E. (2012), “Finansal ve Makroekonomik İstikrar: Önümüzdeki Zorluklar Konferansı”, Açılış Konuşması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 4 Haziran, İstanbul.
  3. BDDK (2009), “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, Çalışma Tebliği, 2. Baskı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Strateji Geliştirme Dairesi, Aralık 2009.
  4. BDDK (2010), “Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi”, Çalışma Tebliği, 3. Baskı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Strateji Geliştirme Dairesi, Eylül 2010.
  5. BDDK (2013), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Eylül 2013, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sayı: 2014/1, 12 Kasım. BDDK (2014), Türk Bankacılık Sektörü Genel Görünümü Aralık 2013, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sayı: 2014/1, 6 Şubat. BDDK (2006),
  6. Finansal Piyasalar Raporu, Sayı 3, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji Geliştirme Dairesi, Eylül 2006.
  7. BDDK (2009),
  8. Finansal Piyasalar Raporu, Sayı 16, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji Geliştirme Dairesi, Eylül 2009.
  9. BDDK (2012),
  10. Finansal Piyasalar Raporu, Sayı 27, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji Geliştirme Dairesi, Eylül 2012.
  11. BDDK (2012),
  12. Finansal Piyasalar Raporu, Sayı 28, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Strateji Geliştirme Dairesi, Aralık 2012.
  13. Cihak, M. & K. Schaeck (2007), “How Well Do Aggregate Bank Ratios Identify Banking Problems”, IMF Working Paper, 07/275, Monetary and Capital Markets Department, (Washington: International Monetary Fund), December. De Bock, R. & A. Demyanets (2012), “Bank Asset Quality in Emerging Markets: Determinants and Spillovers”, IMF Working Paper, No: 71, Monetary and Capital Markets, March. Dell’Ariccia, G. & D. Igan & L. Laeven & H. Tong & B. Bakker & J. Vandenbussche (2012), “Policies for Macrofinancial Stability: How the Deal with Credit Booms”, IMF Research Department, Staff Discussion Note, Jun 7. Demirgüç-Kunt, A. & E. Detragiache (1998), “The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries”, Staff Papers, (Washington DC: International Monetary Fund), 45(1), 81-109.
  14. Dickey, D. & W. Fuller (1979), “Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, 75, 427-31.
  15. Ebeke, C. & B. Lo