Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
📌 3 Maddede Bu Makale
🎯
Amaç & Hipotez:Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur.
📊
Temel Bulgular & Veri:Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır.
💡
Sonuç & Katkı:Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2002 Verileri
⚙️Değişkenler:Volatilite · ARCH · Kaldıraç Etkisi
Abstract
Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
Demir, İ., Çene, E. (2012). Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. Istanbul Business Research, Volume: 41 Issue: 2. https://ajindex.com/articles/1134904