Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
📌 3 Key Takeaways
🎯
Objective & Hypothesis:Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur.
📊
Key Findings & Data:Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır.
💡
Conclusion & Impact:Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2002 Verileri
⚙️Variables:Volatilite · ARCH · Kaldıraç Etkisi
Abstract
Borsa hareketlerinin tahminlenmesi her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Borsa hareketleriyle yakından ilişkili kavramlardan en önemlisi, borsadaki oynaklığı ifade eden volatilite kavramıdır. Bu çalışmada, 04.11.2002 – 25.11.2011 dönemindeki İMKB 100 endeksindeki kapanış değerleri kullanılarak, dönem iki alt döneme ayrılmış ve kurulan çeşitli ARCH modelleri yardımıyla, dönemler arasında yapısal olarak bir farklılığın olup olmadığı kaldıraç etkisi yardımıyla incelenmiştir.
Demir, İ., Çene, E. (2012). Investigating Leverage Effect on Turkish Stock Market with ARCH Models within two sub-groups. Istanbul Business Research, Volume: 41 Issue: 2. https://ajindex.com/articles/1134904