SavedAdd your journal

Journals / Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi / 2021 / Cilt: 6 Sayı: 4

SERMAYE PİYASASI İLE SANAL PARA BİTCOİN ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Havva Gültekin(TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)0000-0002-3157-4635
Adil Oğuzhan(TRAKYA ÜNİVERSİTESİ)0000-0003-2475-6892
Pages
878–885
Publication Date
2021-12-31
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bunun yanında Hatemi-J nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasında kısa dönemli asimetrik ilişkilerin varlığı test edilmiş ve test sonucuna göre yalnızca BİST100 endeksindeki pozitif bir şokun Bitcoin fiyatlarında pozitif bir şoka neden olduğu belirlenmiştir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Son dönemlerde Bitcoin, bir yatırım ve ödeme aracı olarak yatırımcılar açısından oldukça popüler hale gelmiştir.
📊
Key Findings & Data:Yatırımcıların dikkatle takip ettikleri bu sanal para biriminin finansal piyasalara etkisi açısından çalışmada Bitcoin ve BİST100 endeksi arasındaki eş bütünleşme ilişkisi incelenmiştir.
💡
Conclusion & Impact:Bunun yanında Hatemi-J nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasında kısa dönemli asimetrik ilişkilerin varlığı test edilmiş ve test sonucuna göre yalnızca BİST100 endeksindeki pozitif bir şokun Bitcoin fiyatlarında pozitif bir şoka neden olduğu belirlenmiştir.
🔬Design:Araştırma Makalesi
📍Scope:2017 Verileri
⚙️Variables:Bitcoin · BİST100 · Nedensellik Analizi

Özet

Son dönemlerde Bitcoin, bir yatırım ve ödeme aracı olarak yatırımcılar açısından oldukça popüler hale gelmiştir. Yatırımcıların dikkatle takip ettikleri bu sanal para biriminin finansal piyasalara etkisi açısından çalışmada Bitcoin ve BİST100 endeksi arasındaki eş bütünleşme ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla 14.08.2017-13.04.2021 dönemi günlük verileri kullanılmış ve Maki eş bütünleşme testi ile analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Bitcoin ve BİST100 endeksi arasında eş bütünleşme ilişkisinin olmadığını göstermektedir. Bunun yanında Hatemi-J nedensellik testi kullanılarak değişkenler arasında kısa dönemli asimetrik ilişkilerin varlığı test edilmiş ve test sonucuna göre yalnızca BİST100 endeksindeki pozitif bir şokun Bitcoin fiyatlarında pozitif bir şoka neden olduğu belirlenmiştir.

🔖

Cite This Article

Gültekin, H., Oğuzhan, A. (2021). SERMAYE PİYASASI İLE SANAL PARA BİTCOİN ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 4, 878–885. https://doi.org/10.29106/fesa.1024514

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (1)

  1. BAEK, C. ve ELBECK, M. (2015), Bitcoins as An İnvestment or Speculative Vehicle? A first Look. Applied Economics Letters, 22(1), pp. 30-34.