SavedAdd your journal

Journals / Öneri Dergisi / 2026 / Cilt: 1 Sayı: 4

MENKUL KIYMETLER PİYASASINDA SÜREKLİ FİYAT SÜREÇLERİ ÜZERİNE

Ömer Önalan(MARMARA ÜNİVERSİTESİ)
Pages
147–151
Publication Date
1996-01-10
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Sürekli zamanlı fınans modellerinin çoğunda, menkul kıymet fiyat sürecinin sürekli olduğu piyasanın ise işlem maliyetsiz ve sürekli ticaret fırsatlarının varlığı kabul edilir.
📊
Key Findings & Data:Genelde bu piyasa karakteristiklerinin, seçilen stokastik süreçten bağımsız olduğu varsayılır.
💡
Conclusion & Impact:Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Menkul Kıymet · Fiyat

Özet

Sürekli zamanlı fınans modellerinin çoğunda, menkul kıymet fiyat sürecinin sürekli olduğu piyasanın ise işlem maliyetsiz ve sürekli ticaret fırsatlarının varlığı kabul edilir. Genelde bu piyasa karakteristiklerinin, seçilen stokastik süreçten bağımsız olduğu varsayılır. Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.

🔖

Cite This Article

Önalan, Ö. (1996). MENKUL KIYMETLER PİYASASINDA SÜREKLİ FİYAT SÜREÇLERİ ÜZERİNE. Öneri Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 4, 147–151. https://doi.org/10.14783/maruoneri.713011

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (13)

  1. Breeden D.F. 1979, A iııtertemponel asset pricing model vvith stochastic consumption and investment opportuniîies, Journal of Financial Economics 7; 265-96.
  2. Hodges, S.Dand Schaefer, S.M. 1974, on the interpretation of the geometric mean: A comrnent, Journal of Financial and Qııantitative Analysis 9: 497-507.
  3. Merton, R.C., 1973 a An intertemporal Capital asset pricing model, Econometrica, 41, 867-88.
  4. Bartle, R.G.1976, Elements of Real Analysis 2,ed. Newyork: Wiley.
  5. Hardy, G.H., Little wood, J.E. and. Polya, G. 1959. tnequatities 2d ed. Cambridge.
  6. Horrison. J.M and Kreps, D., 1979, Martingales and arbitrage in multiperiot securities markets, Journal of Economic, Theory 20, 381-408.
  7. Royden, E, 1963, Real Analysis, 2d ed. Newyork; Macmillian.
  8. Cox.j. Ingersoll, J. and Ross, s., 1985 An intertemporal general equilibrium model of asset prices. Econometrica 53. 363-374.
  9. Dellacherie, C. and Meyer, P.A., 1982, Probabiîities and Potential B, Amsterdam.
  10. DufFıe, D. 1988, Security markets: Stochastic models, Academia Press, Boston.
  11. Rao, M., 1987, Measure theory and integration, John Wiley, Newyork.
  12. Ross, S. 1977, Retum, riskond Arbitrage, in: I.Friend and J. Bicksler ads. Risk and Retum in Fiııance. Balinger, Cambridge, MA, 189-218.
  13. Sethi, S. 1984, A no te on a simplefıed aproach to the valuation of risky streams. operations Research Letterss 3, 13-17.