KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Öneri Dergisi / 2026 / Cilt: 1 Sayı: 4

MENKUL KIYMETLER PİYASASINDA SÜREKLİ FİYAT SÜREÇLERİ ÜZERİNE

Ömer Önalan(MARMARA ÜNİVERSİTESİ)
Sayfa
147–151
Yayın Tarihi
1996-01-10
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Sürekli zamanlı fınans modellerinin çoğunda, menkul kıymet fiyat sürecinin sürekli olduğu piyasanın ise işlem maliyetsiz ve sürekli ticaret fırsatlarının varlığı kabul edilir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Genelde bu piyasa karakteristiklerinin, seçilen stokastik süreçten bağımsız olduğu varsayılır.
💡
Sonuç & Katkı:Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Menkul Kıymet · Fiyat

Özet

Sürekli zamanlı fınans modellerinin çoğunda, menkul kıymet fiyat sürecinin sürekli olduğu piyasanın ise işlem maliyetsiz ve sürekli ticaret fırsatlarının varlığı kabul edilir. Genelde bu piyasa karakteristiklerinin, seçilen stokastik süreçten bağımsız olduğu varsayılır. Bu çalışmada, ticaretin sürekli ve işlemlerin maliyetsiz olduğu bir piyasada, sürekli yörüngeli süreçleri kullanarak, dengeyi mümkün kılan stokastik süreç sınıfını araştırıyoruz.

Anahtar kelimeler
🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Önalan, Ö. (1996). MENKUL KIYMETLER PİYASASINDA SÜREKLİ FİYAT SÜREÇLERİ ÜZERİNE. Öneri Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 4, 147–151. https://doi.org/10.14783/maruoneri.713011

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Breeden D.F. 1979, A iııtertemponel asset pricing model vvith stochastic consumption and investment opportuniîies, Journal of Financial Economics 7; 265-96.
  2. Hodges, S.Dand Schaefer, S.M. 1974, on the interpretation of the geometric mean: A comrnent, Journal of Financial and Qııantitative Analysis 9: 497-507.
  3. Merton, R.C., 1973 a An intertemporal Capital asset pricing model, Econometrica, 41, 867-88.
  4. Bartle, R.G.1976, Elements of Real Analysis 2,ed. Newyork: Wiley.
  5. Hardy, G.H., Little wood, J.E. and. Polya, G. 1959. tnequatities 2d ed. Cambridge.
  6. Horrison. J.M and Kreps, D., 1979, Martingales and arbitrage in multiperiot securities markets, Journal of Economic, Theory 20, 381-408.
  7. Royden, E, 1963, Real Analysis, 2d ed. Newyork; Macmillian.
  8. Cox.j. Ingersoll, J. and Ross, s., 1985 An intertemporal general equilibrium model of asset prices. Econometrica 53. 363-374.
  9. Dellacherie, C. and Meyer, P.A., 1982, Probabiîities and Potential B, Amsterdam.
  10. DufFıe, D. 1988, Security markets: Stochastic models, Academia Press, Boston.
  11. Rao, M., 1987, Measure theory and integration, John Wiley, Newyork.
  12. Ross, S. 1977, Retum, riskond Arbitrage, in: I.Friend and J. Bicksler ads. Risk and Retum in Fiııance. Balinger, Cambridge, MA, 189-218.
  13. Sethi, S. 1984, A no te on a simplefıed aproach to the valuation of risky streams. operations Research Letterss 3, 13-17.