Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular

The Month-of-the-Year Effect: Evidence from GARCH models in Fifty Five Stock Markets

Eleftherios GİOVANİS

Dergi

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Sayı

2016 · Cilt: 1 - Sayı: 1

Sayfa

20–49

DOI

—

Anahtar kelimeler: Asimetrik GARCH modelleri, Asimetri testleri, Takvim anomalileri etkisi, Ocak etkisi, Yılın ayı etkisi, Mevsimsellik