The Month-of-the-Year Effect: Evidence from GARCH models in Fifty Five Stock Markets

Yılın Ayı Etkisi: Ellibeş Adet Borsada GARCH Modellerinden Bulgular

Eleftherios GİOVANİS

Journal

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Issue

2016 · Cilt: 1 - Sayı: 1

Pages

20–49

DOI

—

Keywords: Asimetrik GARCH modelleri, Asimetri testleri, Takvim anomalileri etkisi, Ocak etkisi, Yılın ayı etkisi, Mevsimsellik