Mevduat bankaların finansal yapılarının kümeleme analizi ile incelenmesi

Özet

Finansal kurumlar arasında önemli bir rolü olan bankaların; sahip oldukları sermayeleri belirli bir düzeyde olmalıdır. Yeterli düzeyde sermayeye sahip olmayan bankaların, mevduat toplama ve borçlanabilme gibi asıl faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri olanaksızdır. Güçlü bir sermayenin bulunması, güçlü bir finansal yapının temel taşıdır. Bu amaçla bu çalışmada, bankacılık sektöründe 2017 yılı itibarıyla faaliyeti devam eden 20 mevduat bankasına ait veriler kullanılarak elde edilen finansal oranlarla bankaların finansal yapılarının kümeleme analizi ile incelemesi yapılmıştır. Kümeleme analizi için Beklenti Maksimizasyonu Algoritması kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda finansal açıdan benzer bankalar ortaya konularak yorumlanmıştır. Kümeleme analizinden sonra her bir kriter açısından kümeler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı One Way Anova ve Kruskal Wallis testleriyle incelenmiştir. Kümeleme sonuçları incelendiğinde bankaların mülkiyet yapılarının (kamu, özel, yabancı) küme oluşumunda tam olarak etkisinin olmadığı görülmüştür.

Abstract

Banks have an essential role among financial institutions; their capital must be at a certain level. It is impossible for banks that do not have sufficient capital to carry out their main activities, such as deposit collection and borrowing. Finding substantial capital is the cornerstone of a robust financial structure. For this purpose, in this study, the banks' financial structures were analysed by clustering analysis with the financial ratios obtained using the data of 20 deposit banks operating in the banking sector as of 2017. The expectation-maximisation Algorithm was used for cluster analysis. As a result of the study, financially similar banks are presented and interpreted. After the clustering analysis, a significant difference between clusters in terms of each variable was examined by One Way ANOVA and Kruskal Wallis tests. When the clustering results are examined, it is seen that the ownership structures of banks (public, private, foreign) do not have a full effect on cluster formation.