KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar / 2015 / Sayı: 604

Reel Efektif Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hacmi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği

Causality Between Real Effective Exchange Rate and Foreign Trade Volume : The Case of Turkey

Osman DEĞER
Mesut DEMİR
Sayfa
7–21
Yayın Tarihi
2015-06-01
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlara göre reel efektif döviz kurundan dış ticaret hacmine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu, ancak dış ticaret hacminden reel efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Reel efektif döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki son yıllarda tartışılan önemli konulardan biridir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada Türkiye’nin dış ticaret hacmi ile reel efektif döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaya çalışılmış, 1997:12014:12 dönemi için yapılan ampirik çalışmada sırasıyla; logaritması alınan seriler mevsimsel etkilerden arındırıldıktan sonra ADF, Phillips-Perron ve KPSS birim kök testleri uygulanarak, seriler durağan hale getirilmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlara göre reel efektif döviz kurundan dış ticaret hacmine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu, ancak dış ticaret hacminden reel efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Reel Efektif Döviz Kuru · Dış Ticaret Hacmi · Nedensellik Analizi

Özet

Reel efektif döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasındaki ilişki son yıllarda tartışılan önemli konulardan biridir. Bu çalışmada Türkiye’nin dış ticaret hacmi ile reel efektif döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaya çalışılmış, 1997:12014:12 dönemi için yapılan ampirik çalışmada sırasıyla; logaritması alınan seriler mevsimsel etkilerden arındırıldıktan sonra ADF, Phillips-Perron ve KPSS birim kök testleri uygulanarak, seriler durağan hale getirilmiştir. Granger nedensellik analizi yapıldıktan sonra Koentegrasyon (eşbütünleşme) analizi uygulanarak, dış ticaret hacmi ve reel efektif döviz kuru arasındaki nedensellik ilişki incelenmiştir. Aynı zamanda reel efektif döviz kuru ile dış ticaret hacmi arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı ortaya konulmuştur. Daha sonra uzun dönem eşbütünleşme ve kısa dönem hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen sonuçlara göre reel efektif döviz kurundan dış ticaret hacmine doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu, ancak dış ticaret hacminden reel efektif döviz kuruna doğru bir nedensellik ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir

Abstract

The relationship between foreign trade and real exchange rate has been discussed in recent years. The purpose of this study is to assess the casual relationship between real exchange rate and foreign trade volume. In our empirical study performed using monthly data from January 1997 to December 2014, first, the logarithms of the series are clarified deseasonalised and then they have been tested with the ADF, Phillips-Perron and KPSS unit root tests. Granger casuality analysis has been made and using the cointegration analysis, the relationship between foreign trade volume and real exchange rate has been examined. Then the long-run and short-run error correction model was estimated . According to the result of analyses, a casual relationship has been found from real exchange to foreign trade volume however it has been determined that there is no casual relationship from foreign trade volume to real exchange rate

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

DEĞER, O., DEMİR, M. (2015). Reel Efektif Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hacmi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 604, 7–21. https://ajindex.com/articles/989261

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. ABEYSİNGHE, Tilak and YEOK Tan Lin; (1998); “Exchange Rate Appreciation and Export Competitiveness: The Case of Singapure”, Applied Economics, Vol.30, No.1:51-55.
  2. AKHTAR, M.Akbar and HILTON R. Spence; (1984), “Effects of Exchange Rate Uncertainity on German and U.S. Trade”, Fed- eral Reserve Bank of New York, Quarterly Review,9: 7 – 16. ALPTEKİN, Volkan; (2009).’’Türkiye’de Dış Ticaret-Reel Döviz Kuru İlişkisi: Vektör Otoregresyon (Var) Analizi Yardımıyla Sınanması’’, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt 2 Sayı 2 ss.132-149.
  3. AY, Ahmet ve ÖZŞAHİN Şerife; (2007). ‘’J eğrisi hipotez testi Türkiye ekonomisinde reel döviz kuru ve dış ticaret dengesi ilişkisi’’, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 26 Sayı 1 ss.1- BALDEMİR, Ercan ve GÖKALP Faysal; (1999). “Türkiye’de Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri İlişkisinin Ekonometrik Anal- izi”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 16 Mayıs, Antalya, ss.17-40.
  4. BARIŞIK, Salih ve DEMİRCİOĞLU, Elmas; (2006).“ Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilete, İhracat-İthalat İlişkisi (1980- )’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2(3) 71-84.
  5. DİCKEY, D.Alan and Fuller, W. Arthur; (1979). “Distribution of the Estimates for Autoregressive Time Series with a Unit Root” Journal of Econometrics, 2 (2), 111-120.
  6. ENDERS, Walter; (1995). ‘’Applied Econometric Time Series’’, Birinci Baskı,
  7. Wiley. ENGLE, R.F. and GRANGER, W.J.; (1987).“Cointegartion and Error Correction:Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, 107-123 and 251-276.
  8. GÖÇER, İsmet. ve ELMAS, Bekir; (2013). ‘’Genişletilmiş Shifts”, Journal of Econometrics, 70(1), 99-126.
  9. GÜL, Ekrem ve EKİNCİ, Aykut; (2006). ‘’Türkiye’de Reel Döviz Kuru İle İhracat Ve İthalat Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1990 ’’ Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16 ss.165-189.
  10. HASAN, M. Aynul and KHAN Ashfaque; (1994). “Impact of Devaluation on Pakistan’s External Trade: An Economet- ric Approach,” The Pakistan Development Review, Vol.33, No.4:1205-1217.
  11. HOOK, Law Siong and Tan Hui BOON; (2000). “Exchange Rate Volatility And Malaysian Export to its Major Trading Part- ners’’, Working Paper, 6. Universiti Putra Malaysia. http://www.mahfiegilmez.com/2012/10/kur-rejimleri-ve-turkiye- uygulamas.html http://www.mahfiegilmez.com/2012/11/reel-efektif-doviz-kuru- endeksi-nedir.html JOHNSTON, Jack and DİNARDO, John; (1997).
  12. Economet- ric Methods, Fourth Edition,
  13. McGraw-Hill Companies, United States. KARAÇOR, Zeynep ve GERÇEKER, Must