KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2016 / Cilt: 16 Özel Sayı

Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahmini

Yrd. Doç. Dr. Bilgin BARİ
Prof.dr. İlyas ŞIKLAR
Sayfa
47–70
Yayın Tarihi
2016-11-15
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Sonuçlar parasal otoritenin enflasyona güçlü bir şekilde tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki verdiğini göstermektedir

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Öz Dinamik stokastik genel denge(DSGD) modelleri son yıllarda para politikası analizlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Model 2002:Ç1 – 2012:Ç4 dönemi için Bayesci yöntem kullanılarak tahmin edilmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Sonuçlar parasal otoritenin enflasyona güçlü bir şekilde tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki verdiğini göstermektedir
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2002 Verileri
⚙️Değişkenler:Anahtar Kelimeler Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli · Optimum Para Politikası · Yeni Keynesyen Model

Özet

Öz Dinamik stokastik genel denge(DSGD) modelleri son yıllarda para politikası analizlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada da dışa açık küçük ekonomi DSGD modeli Türkiye için tahmin edilmektedir. Model nominal ve reel katılıklar, eksik rekabet ve tüketicinin fayda fonksiyonunda alışkanlık oluşturma özelliklerine sahiptir. Daha sonra Yeni Keynesyen makroekonomik çerçeve kapsamında optimum para politikası ele alınmaktadır. Model 2002:Ç1 – 2012:Ç4 dönemi için Bayesci yöntem kullanılarak tahmin edilmektedir. Bu yöntemde önsel ve olabilirlik fonksiyonu yapısal parametrelerin sonsal dağılımlarını elde etmek için birlikte kullanılmaktadır. Sonuçlar parasal otoritenin enflasyona güçlü bir şekilde tepki verirken çıktı açığına zayıf tepki verdiğini göstermektedir

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

BARİ, Y. D. D. B., ŞIKLAR, P. İ. (2016). Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Para Politikasının Analizi: Türkiye İçin Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Tahmini. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 16 Özel Sayı, 47–70. https://ajindex.com/articles/9243

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (14)

  1. Adjemian, S., Juillard, M., Mihoubi, F., Perendia, G. ve Villemot, S. (2009).
  2. Dynare Manual Alp, H. ve Elekdağ, S. (2011). The Role of Monetary Policy in Turkey during the Global Financial Crisis. TCMB Working Paper No:11/10. Allsop,C. ve Vines, D. (2000). The Assesment: Macroeconomic Policy. Oxford Review of Economic Policy, 16(4), 1-32.
  3. An, S. ve Schorfheide, F. (2007). Bayesian Analysis of DSGE Models. Econometric Reviews, 26(2-4), 113- 172. Adolfson, M.,Laseen,S.,Linde,J. ve Villani, M. (2007). Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through. Journal of International Economics, Vol.72/Issue: 2, 458-511
  4. Blanchard, O. (2006). Monetary Policy; Science and Art?. Panel discussion paper, Monetary Policy: A Journey from Theory to Practice. Blanchard, O. ve Galí, J.(2007a). Real wage rigidities and the New Keynesian model. Journal of Money, Credit, and Banking, 39 (1), 35–65.
  5. Breuss, F. ve Rabitsch, K. (2008). An Estimated Two- Country DSGE Model of Austria and Euro Area. EI Working Paper, 78. Brooks, S.P. ve Gelman, A. (1998). General Methods for Monitoring Convergence of Iterative Simulations. Journal of Computational and Graphical Statistics, Volume 7, Number 4, 434–455
  6. Bullard, J. ve Mitra, K. (2002). Learning about Monetary Policy Rules. Journal of Monetary Economics, 49(6), 1005-1129.
  7. Buncic, D. ve M. Melecky (2008). An Estimated New Keynesian Policy Model for Australia. The Economic Record, 84, 1-16.
  8. Burriel, P., Villaverde, J.F. ve Ramirez, J.F. (2010). MEDEA: a DSGE model for the Spanish economy. SERIEs (2010) 1, 175–243
  9. Calvo, G. (1983). Staggered Price Setting in a Utility Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 383–98.
  10. Canova, F. (2002). Validating two monetary models via VARs. CEPR working paper, 3442 (13). Christiano, L. ve M. Eichenbaum (1992). Current Real- Business Cycle Theories and Aggregate Labor Market Fluctuations. American Economic Review, 82, 430–445.
  11. Christiano, L., M. Eichembaum ve C. Evans (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects to a shock of monetary policy. Journal of Political Economy, 113, 1-45.
  12. Clarida, R., Gali, J. ve Gertler, M. (1999). The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective. Journal of Economic Literature, 37, 1661-1707.
  13. Clarida, R., Gali J. ve Gertler, M. (2000). Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. Quarterly Journal of Economics, 105(1), 147–80.
  14. Çebi, C. (2011). The Interaction Between Monetary and Fisc