Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar
AI InsightÇalışma sonucunda, Gradyan Artırıcı Regresyon Ağacı yönteminin, Çoklu Doğrusal Regresyon analizi yöntemine göre daha başarılı olduğu ve kârlılığa katkı sağlayan en önemli faktörlerin sermaye yeterlilik oranı ve karşılık sonrası net faiz geliri/toplam varlıklar oranı oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.
📌 3 Maddede Bu Makale
Özet
Finansal sistem içerisinde, bankalar oldukça önemli bir yere sahiptir. Geleneksel işletmeler gibi bankalarda da faaliyetlerinin temel amacı sürdürülebilir şekilde kâr elde etmektir. Bankacılık sektöründe finansal veya beşerî kaynakların yönetimi doğrudan banka kârlılığını etkileyen faktörler içerisindedir. Ancak hangi finansal oranın kârlılığı ne düzeyde etkilediği de literatürde daima araştırılan bir merak konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı; banka kârlılığına etki eden finansal oranları klasik ve veri madenciliği teknikleri ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Buna göre çalışmada çoklu doğrusal regresyon analizi ve gradyan artırıcı regresyon ağacı yöntemleri kullanılmıştır. Finansal anlamda bankaların kârlılık düzeyleri; aktif kârlılık ve özsermaye kârlılık oranları ile incelenmiştir. Kârlılık oranlarına etkisi araştırılan faktörler ise şu şekildedir; alınan krediler/toplam varlıklar, sermaye yeterliliği oranı, karşılık sonrası net faiz geliri/toplam varlıklar, tüketici kredileri/toplam krediler, likit aktifler/kısa vadeli yükümlülükler, faiz gelirleri/toplam gelirler oranlarından oluşmaktadır. Çalışma,Türkiye’de faaliyet gösteren 26 banka ve 2010 – 2020 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda, Gradyan Artırıcı Regresyon Ağacı yönteminin, Çoklu Doğrusal Regresyon analizi yöntemine göre daha başarılı olduğu ve kârlılığa katkı sağlayan en önemli faktörlerin sermaye yeterlilik oranı ve karşılık sonrası net faiz geliri/toplam varlıklar oranı oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Abstract
Banks have a very important place in the financial system. Like traditional businesses, the main purpose of their activities is to make profits in a sustainable way. The management of financial or human resources in the banking sector is among the factors that directly affect bank profitability. However, which financial ratio affects profitability and at what level has always been a subject of curiosity in the literature. The aim of this study is to examine the financial ratios that affect bank profitability in comparison with classical and data mining techniques. Accordingly, multiple linear regression analysis and gradient increasing regression tree methods were used. Financially, profitability levels of banks were analyzed in relation with return on assets and return on equity ratios. The factors whose effects on profitability were investigated are as follows; consists of loans received/total assets, capital adequacy ratio, net interest income after provisioning/total assets, consumer loans/total loans, liquid assets/current liabilities, interest income/total income ratios. The study covers 26 banks operating in Turkey between the years 2010 and 2020. As a result of the study, it has been concluded that the Gradient Enhancing Regression Tree method is more successful than the Multiple Linear Regression analysis method and the most important factors contributing to profitability are the capital adequacy ratio and the net interest income/total assets ratio after provisioning.