KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Maliye Dergisi / 2013 / Sayı: 165

Yurt içi Orijinal Günah’ın Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi için Robust Regresyon Analizi

The determinants of the Domestic Original Sin: The Robust Regression Analysis for Turkish Economy

MERTER AKINCI
MENŞURE KOLÇAK
ÖMER YILMAZ
Sayfa
140–162
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Ayrıca, kredi derecelendirme notu ile kamu sektörü tarafından toplanan vergi gelirlerinin yurt içi orijinal günah üzerinde önemli bir rol oynamadığı da tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2003:01-2012:12 dönemi itibarıyla Yurt İçi Orijinal Günah’ın belirleyicilerini Robust Regresyon Analizi’ni uygulayarak incelemektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Robust Regresyon analiz sonuçları; faiz oranları, uluslararası rezervler ve kredi hacminin yurt içi orijinal günah üzerinde pozitif yönlü bir etki yarattığını, buna karşın döviz kuru, enflasyon oranları ve dış borç stokunun yurt içi orijinal günah üzerinde negatif bir etki meydana getirdiğini göstermiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Ayrıca, kredi derecelendirme notu ile kamu sektörü tarafından toplanan vergi gelirlerinin yurt içi orijinal günah üzerinde önemli bir rol oynamadığı da tespit edilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2003 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2003:01-2012:12 dönemi itibarıyla Yurt İçi Orijinal Günah’ın belirleyicilerini Robust Regresyon Analizi’ni uygulayarak incelemektir. Robust Regresyon analiz sonuçları; faiz oranları, uluslararası rezervler ve kredi hacminin yurt içi orijinal günah üzerinde pozitif yönlü bir etki yarattığını, buna karşın döviz kuru, enflasyon oranları ve dış borç stokunun yurt içi orijinal günah üzerinde negatif bir etki meydana getirdiğini göstermiştir. Ayrıca, kredi derecelendirme notu ile kamu sektörü tarafından toplanan vergi gelirlerinin yurt içi orijinal günah üzerinde önemli bir rol oynamadığı da tespit edilmiştir.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the determinants of the Domestic Original Sin in Turkey from 2003:01 to 2012:12 by employing the Robust Regression Analysis. The result of the Robust Regression Analysis points out that exchange rate, inflation rate and foreign debt stock have a negative effect on the Domestic Original Sin while interest rate, international reserves and credit volume have a positive effect on the Domestic Original Sin. It is also determined that credit ratings and tax revenues collected by the government sector do not play an important role on the Domestic Original Sin.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AKINCI, M., KOLÇAK, M., YILMAZ, Ö. (2013). Yurt içi Orijinal Günah’ın Belirleyicileri: Türkiye Ekonomisi için Robust Regresyon Analizi. Maliye Dergisi, Sayı: 165, 140–162. https://ajindex.com/articles/79158

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (12)

  1. Bal, H. ve Özdemir, P. (2012), “Orijinal Günah Göstergelerinde Kurumsal Yapı ve Yurt içi Borçlanma Piyasasının Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 49(573), 5-14.
  2. Bordo, M.D., Meissner, C. ve Redish, A. (2003), “How Original Sin Was Overcome: The Evolution of External Debt Denominated in Domestic Currencies in the United States and the British Dominions 1800-2000”, NBER Working Paper, 9841, 1-55.
  3. Bordo, M.D. ve Meissner, C. (2006), “The Role of Foreign Currency Debt in Financial Crises: 1880-1913 Versus 1972-1997”, Journal of Banking and Finance, 30(12), 3299-3329.
  4. Bordo, M.D., Meissner, C. ve Stuckler, D. (2010), “Foreign Currency Debt, Financial Crises and Economic Growth: A Long-Run View”, Journal of International Money and Finance, 29(4), 642-665.
  5. Burger, J.D. ve Warnock, F.E. (2007), “Foreign Participation in Local Currency Bond Markets”, Review of Financial Economics, 16(3), 291-304.
  6. Charemza, W.W. ve Deadman, D.F. (1993), New Directions in Econometric Practice, UK: Edward Elgar Publishing. Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.
  7. Dickey, D.A. ve Fuller, W.A. (1981), “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4), 1057-1072.
  8. DuMouchel, W.H. ve O’Brien, F.L. (1989), “Integrating a Robust Option Into a Multiple Regression Computing Environment”, Computer Science and Statistics: Proceedings of the 21st Symposium on the Interface, American Statistical Association. Eichengreen, B. ve Hausmann, R. (1999), “Exchange Rates and Financial Fragility”, NBER Working Paper, 7418, 1-54.
  9. Eichengreen, B., Hausmann, R. ve Panizza, U. (2005), “The Pain of Original Sin”, B. Eichengreen ve R. Hausmann (der.), Other People’s Money: Debt Denomination and Financial Instability in Emerging Market Economies içinde, USA: The University of Chicago Press, 13-47.
  10. Eichengreen, B., Hausmann, R. ve Panizza, U. (2007), “Currency Mismatches, Debt Intolerance and the Original Sin: Why They Are Not the Same and Why It Matters”, S. Edwards (der.), Capital Controls and Capital Flows in Emerging Economies: Policies, Practices and Consequences içinde, USA: The University of Chicago Press, 121-169.
  11. Enders, W. (1995),
  12. Applied Econometric Time Series, New York: John Wiley & Sons. Feltham, S.G. ve Giles, D.E.A. (2003), “Testing for Unit Roots in Semiannual Data”,