KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi / 2018 / Cilt: 8 - Sayı: 15

Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı

Financial Performance Evaluation of Bank Deposits in Turkey: Camels Approach

Gülay ÇİZGİCİ AKYÜZ
Mustafa EMİR
Sayfa
7–26
Yayın Tarihi
2018-06-30
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Elde edilen sonuçlara göre; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite bileşenlerinde yabancı sermayeli mevduat bankalarının, yönetim kabiliyeti ile karlılık bileşenlerinde kamusal sermayeli mevduat bankalarının ve piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise özel sermayeli mevduat bankalarının en yüksek performansı gösterdiği tespit edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Uzaktan gözetim amacıyla kullanılan CAMELS dereceleme sistemi, finansal göstergeleri birlikte değerlendiren önemli performans değerlendirme araçlarından birisidir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının CAMELS derecelendirme sistemi ile performans endekslerinin oluşturulması ve değerlendirilmelerinin ortaya konulmasıdır.
💡
Sonuç & Katkı:Elde edilen sonuçlara göre; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite bileşenlerinde yabancı sermayeli mevduat bankalarının, yönetim kabiliyeti ile karlılık bileşenlerinde kamusal sermayeli mevduat bankalarının ve piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise özel sermayeli mevduat bankalarının en yüksek performansı gösterdiği tespit edilmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2003 Verileri
⚙️Değişkenler:Finansal Performans · Mevduat Bankaları · CAMELS

Özet

Uzaktan gözetim amacıyla kullanılan CAMELS dereceleme sistemi, finansal göstergeleri birlikte değerlendiren önemli performans değerlendirme araçlarından birisidir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının CAMELS derecelendirme sistemi ile performans endekslerinin oluşturulması ve değerlendirilmelerinin ortaya konulmasıdır. Çalışmada, Türkiye’de faaliyette bulunan toplam 22 mevduat bankasına ait 2003:Q3-2016:Q2 dönemi verileri kullanılmıştır. Türk Bankacılık Sektörünün, hem genel olarak hem de gruplar bazında CAMELS analizi yapılmış, her bir CAMELS bileşeni için performanslar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi ve likidite bileşenlerinde yabancı sermayeli mevduat bankalarının, yönetim kabiliyeti ile karlılık bileşenlerinde kamusal sermayeli mevduat bankalarının ve piyasa riskine duyarlılık bileşeninde ise özel sermayeli mevduat bankalarının en yüksek performansı gösterdiği tespit edilmiştir.

Abstract

CAMELS rating system, which is an off-site monitoring system, is one of the most important performance evaluation tools that evaluate financial indicators together. The main purpose of this study is to establish the performance index of the deposit banks operating in Turkey with the CAMELS rating system and to present the evaluations. In this study, the data between 2003:Q3-2016-Q2 period of total 22 deposit banks operating in Turkey were used. The CAMELS Analysis of the Turkish Banking Sector has been made both in general and in groups and performances were evaluated for each CAMELS component. According to the results, it is determined that the foreign deposit banks have the highest performance in the capital adequacy, asset quality and liquidity components; the state-owned banks have the highest performance in the management capability and earnings components; and the private deposit banks have the highest performance in the market sensitivity components.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AKYÜZ, G. Ç., EMİR, M. (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8 - Sayı: 15, 7–26. https://ajindex.com/articles/683139

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Abdullayev, M. (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde Camels Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 97-112.
  2. Atikoğulları, M. (2009). An Analysis of The Northern Cyprus Banking Sector in The Post-2001
  3. Period Through The CAMELS Approach, International Research Journal of Finance and Economics, 32 (10), 212-229.
  4. Çağıl, G. & Mukhtarov, S. (2014). Azerbaycan Ticari Bankacılık Sektörünün CAMELS Yöntemi ile Performans Analizi, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (41), 77-94
  5. Çinko, M. & Avcı, E. (2008). CAMELS Dereceleme Sistemi ve Türk Ticari Bankacılık Sektöründe Başarısızlık Tahmini, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, 2 (2), 25-48.
  6. Cole, R. A. & Gunther, J. W. (1998). Predicting Bank Failures: A Comparison of On- and Off-Site Monitoring Systems, Journal of Financial Services Research, 13 (2), 103-117.
  7. Cole, R. A. & Wu, Q. (2009). Predicting Bank Failures Using a Simple Dynamic Hazard Model, In 22nd Australasian Finance and Banking Conference, 1-29.
  8. Ege, İ., Topaloğlu, E.E. & Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126.
  9. Ersoy, E. (2003). CAMEL Derecelendirme Sistemi’ne Göre TMSF’ye Devredilen ve Devredilmeyen Bankaların Karşılaştırmalı Analizi, Active, Eylül-Ekim, 1-9.
  10. Getahun, M. (2015). Analyzing Financial Performance of Commercial Banks in Ethiopia: CAMEL Approach, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Addis Ababa University. Gümüş, F. B. ve Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013
  11. Yılları Arasında Performans Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(2), 83-106.
  12. Güney, S. & Ilgın, K. S. (2015). Türk Mevduat Bankalarında CAMELS Modelinin İncelenmesi ve Örnek Bir Uygulama, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (3), 303-331.
  13. Günsel, N. (2007). Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bank Failure in North Cyprus, European Journal of Scientific Research, 18 (2), 191-200.
  14. Hays, F. H., De Lurgio, S.A. & Gilbert, A. H. (2009). Efficiency Ratios and Community Bank Performance, Journal of Finance and Accountancy, 1(1), 1-15.
  15. Helhel, Y. & Varshalomidze, M. (2014). Gürcistan’da Faaliyet Gösteren Yerli Sermayeli Özel Ticari Bankaların CAMELS Derecelendirme Sistemi ile Değerlendirilmesi, 18. Finans Sempozyumu Denizli, 413-424.
  16. Kandemir, T. & Arıcı, N.D. (2013). Mevduat Bankalarında