KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi / 2022 / Cilt: 9 - Sayı: 2

Kredi Portföy Yoğunlaşma Düzeyinin Finansal İstikrar ve Performans Üzerine Etkisi: İkili Bankacılık Sisteminde Karşılaştırmalı Bir Analiz

The Effect of Loan Portfolio Concentration Level on Financial Stability and Performance: A Comparatıve Analysis in Dual Banking System

Oğuzhan ECE
Bülent Diclehan ÇADIRCI
Sayfa
523–556
Yayın Tarihi
2022-07-29
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Konvansiyonel bankacılık sistemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL), İslami bankacılık sistemi için tamamen geliştirilmiş en küçük kareler (FMOLS), dinamik en küçük kareler DOLS ve kanonik eşbütünleşme regresyonu (CCR) yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın ampirik sonuçlarına göre kredi portföy çeşitlendirilmesinin konvansiyonel bankacılık sisteminde uzun vadede iflas riskini azalttığı, kısa vadede hem pozitif hem de negatif gecikmeli etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Çalışmada kredi portföy yoğunlaşmasının hem konvansiyonel hem de İslami bankacılık sisteminde finansal istikrar ve performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2005–Ocak ile 2021-Aralık döneminin incelendiği çalışmada, kredi portföy yoğunlaşmasının ikili bankacılık sistemi içinde finansal istikrar ve performans üzerindeki uzun ve kısa vadeli etkileri eş bütünleşme testleri aracılığı ile analiz edilmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Konvansiyonel bankacılık sistemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL), İslami bankacılık sistemi için tamamen geliştirilmiş en küçük kareler (FMOLS), dinamik en küçük kareler DOLS ve kanonik eşbütünleşme regresyonu (CCR) yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın ampirik sonuçlarına göre kredi portföy çeşitlendirilmesinin konvansiyonel bankacılık sisteminde uzun vadede iflas riskini azalttığı, kısa vadede hem pozitif hem de negatif gecikmeli etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Bankacılık performansı açısından değerlendirildiğinde kredi portföy çeşitlendirilmesinin uzun ya da kısa vadede ciddi bir etkiye sebep olmadığı ve ikili bankacılık sistemi içerisinde farklılaşmaya yol açmadığı görülmektedir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2005 Verileri
⚙️Değişkenler:Kredi riski · Kredi portföy yoğunlaşma düzeyi · Finansal performans

Özet

Çalışmada kredi portföy yoğunlaşmasının hem konvansiyonel hem de İslami bankacılık sisteminde finansal istikrar ve performans üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2005–Ocak ile 2021-Aralık döneminin incelendiği çalışmada, kredi portföy yoğunlaşmasının ikili bankacılık sistemi içinde finansal istikrar ve performans üzerindeki uzun ve kısa vadeli etkileri eş bütünleşme testleri aracılığı ile analiz edilmiştir. Konvansiyonel bankacılık sistemi için gecikmesi dağıtılmış otoregresif sınır testi (ARDL), İslami bankacılık sistemi için tamamen geliştirilmiş en küçük kareler (FMOLS), dinamik en küçük kareler DOLS ve kanonik eşbütünleşme regresyonu (CCR) yöntemlerinin kullanıldığı çalışmanın ampirik sonuçlarına göre kredi portföy çeşitlendirilmesinin konvansiyonel bankacılık sisteminde uzun vadede iflas riskini azalttığı, kısa vadede hem pozitif hem de negatif gecikmeli etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir. İslami bankacılık sisteminde ise uzun dönemde bu çeşitlendirmenin finansal istikrar ile bir ilişkisine rastlanılmazken kısa vadede iflas riskini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bankacılık performansı açısından değerlendirildiğinde kredi portföy çeşitlendirilmesinin uzun ya da kısa vadede ciddi bir etkiye sebep olmadığı ve ikili bankacılık sistemi içerisinde farklılaşmaya yol açmadığı görülmektedir.

Abstract

In this study, the effect of loan portfolio concentration on financial stability and performance was investigated in both conventional and Islamic banking systems. In the study examining the period of 2005-January and 2021-December, the long and short-term effects of credit portfolio concentration on financial stability and performance in the bilateral banking system were analyzed by cointegration tests. According to the empirical results, in which ARDL method for the conventional banking system and fully modified ordinary least squares (FMOLS), dynamic ordinary least squares (DOLS) and canonical cointegrating regression (CCR) methods for the Islamic banking system were used, it has been found that the diversification of the loan portfolio reduces the bankruptcy risk in the conventional banking system in the long run and it has both positive and negative lagged effects in the short run. In the Islamic banking system, while there is no relationship between this diversification and financial stability in the long run, it has been concluded that it increases the risk of bankruptcy in the short run. When evaluated in terms of banking performance, it is seen that loan portfolio diversification does not cause a serious effect in the long or short term and does not cause differentiation within the bilateral banking system. Keywords: Credit risk, Loan portfolio concentration level, Financial performance, Financial stability, ARDL boundary test

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ECE, O., ÇADIRCI, B. D. (2022). Kredi Portföy Yoğunlaşma Düzeyinin Finansal İstikrar ve Performans Üzerine Etkisi: İkili Bankacılık Sisteminde Karşılaştırmalı Bir Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 9 - Sayı: 2, 523–556. https://ajindex.com/articles/674362

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (3)

  1. Abbasian, E., Fallahi, S., & Rahmani, S. (2016). The effect of diversification of the credit portfolio on bank’s credit risk. Financial Research Journal, 18(1), 149-166. doi: 10.22059/jfr.2016.52458 google scholar Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013). Risk in Islamic banking. Review of finance, 17(6), 2035-2096. google scholar Acharya, V.V., Iftekhar, H., & Saunders, A. (2002). The Effects of Focus and Diversification on Bank Risk and Return: Evidence from Individual Bank Loan Portfolios (March 2002). CEPR Discussion Paper No. 3252, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=306768 google scholar Adams, T., & Leah, K. (2006). Measuring credit portfolio risk. Economics & Sociology, 5(1), 51-61. google scholar Adzobu, L.D., Agbloyor, E.K., & Aboagye, A. (2017). The effect of loan portfolio diversification on banks’ risks and return: Evidence from an emerging market. Managerial Finance.43(11), 1274-1291 google scholar Akgüç, Ö. (2007). Banka Yönetimi ve Performans Analizi, 1. Basım, İstanbul:
  2. Arayış Basım. google scholar Ali, A., Zulkhibri, M., & Kishwar, T. (2019). Credit risk, bank performance and Islamic banking: Evidence from Pakistan. In Islamic finance, risk-sharing and macroeconomic stability (171-189).
  3. Palgrave Macmillan, Cham. google scholar Al-kayed, L. T., & Aliani, K. C. (2020). Effects of focus versus diversification on bank risk and return: evidence from Islamic banks’ loan portfolios. Journal of Islamic Accounting and Business Research.11(9), 2155-2168 google scholar Ayesha, S., Fatima, S.A. & Krishnadas, L. (2020). Impact of Loan Portfolio Diversification on Central Bank Performance and Risk Mitigation. International Journal of Management, 11 (5), 644-661. google scholar Bebczuk, R., & Galindo, A. (2008). Financial crisis and sectoral diversification of Argentine banks, 19992004. Applied Financial Economics, 18(3), 199-211. google scholar Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O., (2013). Islamic vs. conventional banking: business model, efficiency and stability. Journal of Banking & Finance, 37(2), 433-447. google scholar Beck, T., & De Jonghe, O. (2013). Lending concentration, bank performance and systemic risk: exploring cross-country variation. World Bank Policy Research Working Paper, (6604). google scholar Berger, A. N., Hasan, I., & Zhou, M. (2010a). The effects of focus versus diversification on bank performance: Evidence from Chinese banks. Journal of Banking & Finance, 34(7), 1417-1435. google scholar Berger, A. N., H