KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / 2011 / Cilt: 3 - Sayı: 5

TİCARİ BANKACILIKTA KREDİ RİSKİNİN VE KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

-

Şahap KAVCIOĞLU
Sayfa
11–19
Yayın Tarihi
2014-02-19
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Ticari bankaların karşı karşıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi kredi riski olup; bankaların kredinin riskini üstlenmeden ve kredi riskini yönetmeden, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olanaksızdır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Kredi riski denildiğinde, dört farklı kredi riski kavramıyla karşı karşıya kalınmaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Kredi Riski · Kredi Riski Ölçüm Modelleri

Özet

Ticari bankaların karşı karşıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi kredi riski olup; bankaların kredinin riskini üstlenmeden ve kredi riskini yönetmeden, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olanaksızdır. Kredi riski denildiğinde, dört farklı kredi riski kavramıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlar; temel kredi riski, piyasa riskinden kaynaklanan kredi riski, kalıntı risk ve kredi yoğunlaşması riskidir. Kredi riski ölçüm modellerinde temel parametreler; temerrüt (beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp), geri kurtarma, rating derece kaymaları, riske göre ayarlanmış performans ölçümü ve riske göre sermayedir. Kredi riskinin ölçülebilmesi için kredi riskinin yönetilebilmesi gerekmektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, hem niteliksel hem de niceliksel ölçümler yapmaktadır. Bu modeller, istatistiki ve ekonometrik modellerden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının özel yazılımlarına kadar büyük bir yelpazeyi içermektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Abstract

-

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

KAVCIOĞLU, Ş. (2014). TİCARİ BANKACILIKTA KREDİ RİSKİNİN VE KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 3 - Sayı: 5, 11–19. https://ajindex.com/articles/666553

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (10)

  1. AKGÜÇ, Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, 1. Basım, İstanbul:
  2. Arayış Basım. AKSEL, Kaan H.,(2001), “Kredi Riski Yönetimi”. Active Bankacılık ve Finans Dergisi. Sayı.18, s.65-86.
  3. Aksel, Kaan H.,(2002), “Kredi Risklerinin Ölçümünde Kullanılan Temel Yöntemler”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı.26, s.1-7.
  4. Allen, Linda, Gayle L.DeLong ve Anthony Saunders, (2003), “Issues in the Credit Risk Modeling of Retail Markets”. NYU Stern School of Business Working Paper. Altıntaş, M. Ayhan, (2006) Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği. Ankara: Turhan Kitabevi Ofset Matbaacılık Tesisleri. Altman, Edward Andrea Resti ve Andrea Sironi, (2011), “Default Recovery Rates in Credit Risk Modeling: A Review of the Literature and Empirical Evidence”, Research Paper, İtalya, Aralık 2003, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Review1.pdf, s.1-32.
  5. Anbar, Adem, (2005) “Merton Modeli Kullanılarak Temerrüde Düşme Olasılığının Hesaplanması”. Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar. Sayı.42, No.498, s.48-57. BIS, (2004), “Sermaye Ölçümünün ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)” BDDK Araştırma Dairesi (çev.) Bolgün, K. Evren ve M. Barış Akçay, (2005), Risk Yönetimi: Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasasında Entegre Risk Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları. 2. Basım. İstanbul:
  6. Scala Yayıncılık. Carling, Kenneth, Tor Jacobson, Jesper Lindé ve Kasper Roszbach, (2004), “Corporate Credit Risk Modelling and The Macroeconomy”. http://www.riksbank.com/upload/Research/roszbach/CarlingJacobsonLindeRoszbachCreditRiskModelling&Macroeconomy-20041203.pdf (04.06.2011).
  7. Crouhy, Michel, Dan Galai ve Robert Mark, (2000), “A Comparative Analysis Of Current Credit Risk Models”. Journal of Banking & Finance. Vol.24, s.59-117. Diana Diaz ve Gordon Gemmill, (2011) “A Systematic Comparison of Two Approaches To Measuring Credit Risk: CreditMetrics versus CreditRisk+”, Worling Paper Series, http://www.actuaries.org/events/congresses/Cancun/ica2002_subject/credit_risk/credit_x_diazledezma.pdf, United Kingdom, s.1-42.
  8. Gaal, Annemarie ve Manfred Plank, (1998), “Credit Risk Models and Credit Derivatives”, Focus On Austria. s.45-56. http://www.oenb.at/en/img/credit_risk_tcm16-11201.pdf (08.06.2011).
  9. Giese, Guido, (2003), “Basel II Çerçevesinde İçsel Derecelendirme Sürecine Giriş”, Melek Acar Boyacıoğlu (çev.). Bankacılar Dergisi. No.46, s.69-81.
  10. Horvath, Edit, (2003), “Studies on The Potential Impacts Of The New Basel Capital Acc