SavedAdd your journal

Journals / Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / 2011 / Cilt: 3 - Sayı: 5

-

TİCARİ BANKACILIKTA KREDİ RİSKİNİN VE KREDİ RİSKİ ÖLÇÜM MODELLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şahap KAVCIOĞLU
Pages
11–19
Publication Date
2014-02-19
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗

Abstract

-

Özet

Ticari bankaların karşı karşıya bulunduğu önemli risklerden bir tanesi kredi riski olup; bankaların kredinin riskini üstlenmeden ve kredi riskini yönetmeden, bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirmeleri olanaksızdır. Kredi riski denildiğinde, dört farklı kredi riski kavramıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Bunlar; temel kredi riski, piyasa riskinden kaynaklanan kredi riski, kalıntı risk ve kredi yoğunlaşması riskidir. Kredi riski ölçüm modellerinde temel parametreler; temerrüt (beklenen kayıp, beklenmeyen kayıp), geri kurtarma, rating derece kaymaları, riske göre ayarlanmış performans ölçümü ve riske göre sermayedir. Kredi riskinin ölçülebilmesi için kredi riskinin yönetilebilmesi gerekmektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, hem niteliksel hem de niceliksel ölçümler yapmaktadır. Bu modeller, istatistiki ve ekonometrik modellerden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının özel yazılımlarına kadar büyük bir yelpazeyi içermektedir. Kredi riski ölçüm modelleri, farklı yöntemleri kullanmalarına rağmen, hemen hemen hepsi temerrüde düşme durumunda olan kredilerin veya kredi kalitesi değişen kredilerin riskini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

🔖

Cite This Article

KAVCIOĞLU, Ş. (2014). -. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt: 3 - Sayı: 5, 11–19. https://ajindex.com/articles/666553

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (10)

  1. AKGÜÇ, Öztin, (2007), Banka Yönetimi ve Performans Analizi, 1. Basım, İstanbul:
  2. Arayış Basım. AKSEL, Kaan H.,(2001), “Kredi Riski Yönetimi”. Active Bankacılık ve Finans Dergisi. Sayı.18, s.65-86.
  3. Aksel, Kaan H.,(2002), “Kredi Risklerinin Ölçümünde Kullanılan Temel Yöntemler”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Sayı.26, s.1-7.
  4. Allen, Linda, Gayle L.DeLong ve Anthony Saunders, (2003), “Issues in the Credit Risk Modeling of Retail Markets”. NYU Stern School of Business Working Paper. Altıntaş, M. Ayhan, (2006) Bankacılıkta Risk Yönetimi ve Sermaye Yeterliliği. Ankara: Turhan Kitabevi Ofset Matbaacılık Tesisleri. Altman, Edward Andrea Resti ve Andrea Sironi, (2011), “Default Recovery Rates in Credit Risk Modeling: A Review of the Literature and Empirical Evidence”, Research Paper, İtalya, Aralık 2003, http://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Review1.pdf, s.1-32.
  5. Anbar, Adem, (2005) “Merton Modeli Kullanılarak Temerrüde Düşme Olasılığının Hesaplanması”. Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar. Sayı.42, No.498, s.48-57. BIS, (2004), “Sermaye Ölçümünün ve Sermaye Standartlarının Uluslararası Düzeyde Birbiriyle Uyumlaştırılması (Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı)” BDDK Araştırma Dairesi (çev.) Bolgün, K. Evren ve M. Barış Akçay, (2005), Risk Yönetimi: Gelişmekte Olan Türk Finans Piyasasında Entegre Risk Ölçüm ve Yönetim Uygulamaları. 2. Basım. İstanbul:
  6. Scala Yayıncılık. Carling, Kenneth, Tor Jacobson, Jesper Lindé ve Kasper Roszbach, (2004), “Corporate Credit Risk Modelling and The Macroeconomy”. http://www.riksbank.com/upload/Research/roszbach/CarlingJacobsonLindeRoszbachCreditRiskModelling&Macroeconomy-20041203.pdf (04.06.2011).
  7. Crouhy, Michel, Dan Galai ve Robert Mark, (2000), “A Comparative Analysis Of Current Credit Risk Models”. Journal of Banking & Finance. Vol.24, s.59-117. Diana Diaz ve Gordon Gemmill, (2011) “A Systematic Comparison of Two Approaches To Measuring Credit Risk: CreditMetrics versus CreditRisk+”, Worling Paper Series, http://www.actuaries.org/events/congresses/Cancun/ica2002_subject/credit_risk/credit_x_diazledezma.pdf, United Kingdom, s.1-42.
  8. Gaal, Annemarie ve Manfred Plank, (1998), “Credit Risk Models and Credit Derivatives”, Focus On Austria. s.45-56. http://www.oenb.at/en/img/credit_risk_tcm16-11201.pdf (08.06.2011).
  9. Giese, Guido, (2003), “Basel II Çerçevesinde İçsel Derecelendirme Sürecine Giriş”, Melek Acar Boyacıoğlu (çev.). Bankacılar Dergisi. No.46, s.69-81.
  10. Horvath, Edit, (2003), “Studies on The Potential Impacts Of The New Basel Capital Acc