KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2011 / Cilt: 29 - Sayı: 1

Azerbaycan'da fiyatlar genel düzeyi ve döviz kuru ilişkisi

Relationship between price level and exchange rate in Azarbaijan

Seymur AGHAYEV
Sayfa
1–19
Yayın Tarihi
2022-10-18
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Granger nedensellik sınamasının Hsiao yaklaşımı ve geleneksel Granger nedensellik analizi sonuçları da, petrol ihracatından dolayı yüksek döviz gelirlerine sahip olan Azerbaycan ekonomisinde fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Çalışmada 1995: 01–2010: 04 dönemine ait aylık veri seti kullanılarak Azerbaycan ekonomisinde fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Eştümleşme sınamaları sonucunda bahsedilen iktisadi değişkenler arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi tespit edilememiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Granger nedensellik sınamasının Hsiao yaklaşımı ve geleneksel Granger nedensellik analizi sonuçları da, petrol ihracatından dolayı yüksek döviz gelirlerine sahip olan Azerbaycan ekonomisinde fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2010 Verileri
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Çalışmada 1995: 01–2010: 04 dönemine ait aylık veri seti kullanılarak Azerbaycan ekonomisinde fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Eştümleşme sınamaları sonucunda bahsedilen iktisadi değişkenler arasında herhangi bir uzun dönem ilişkisi tespit edilememiştir. Granger nedensellik sınamasının Hsiao yaklaşımı ve geleneksel Granger nedensellik analizi sonuçları da, petrol ihracatından dolayı yüksek döviz gelirlerine sahip olan Azerbaycan ekonomisinde fiyatlar genel düzeyi ile döviz kuru arasında herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermektedir.

Abstract

The purpose of this study is to investigate the relationship between price level and exchange rate using monthly data for the period of 1995:01–2010:04 in Azerbaijan. Cointegration tests reveal that there is not stable long-run relationship between prices and exchange rates. The findings from causality tests indicate also that there is no Granger causality between prices level and exchange rates.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

AGHAYEV, S. (2022). Azerbaycan'da fiyatlar genel düzeyi ve döviz kuru ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29 - Sayı: 1, 1–19. https://ajindex.com/articles/533137

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979) “Distribution of the Estimator for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 74, 427–431.
  2. Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1981) “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49, 1057–1072.
  3. Doğanlar, M. (2006) “Long-run Validity of Purchasing Power Parity and Cointegration Analysis for Central Asian Countries”, Applied Economics Letters, 13, 457– 461. Engle, R.F. and C.W.J. Granger (1987) “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, 251–76.
  4. Gül, E. ve A. Ekinci (2006) “Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1984–2003”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 91–106.
  5. Hsiao, C. (1982) “Autoregressive Modelling and Causal Ordering of Economic Variables”, Journal of Economic Dynamics and Control, 4, 243–259.
  6. Fisunoğlu, M.H. ve A.H. Çabuk (1998) “Düşük Oranlı ve Sürekli Kur Ayarlamalarının Enflasyon Üzerinde Etkisi”, ODTÜ GeliĢme Dergisi, 25(2), 297–309.
  7. Kholdy, S. and A. Sohrabian (1990) “Exchange Rates and Prices: Evidence from Granger Causality Tests”, Journal of Post Keynesian Economics, 13(1), 71– 78. Kim, K.H. (1998) “US Inflation and the Dollar Exchange Rate: A Vector Error Correction Model”, Applied Economics, 30, 613–619.
  8. Koch, P.D., J.A. Rosensweig and J.A. Whitt (1988) “The Dynamic Relationship between the Dollar and US Prices: An Intensive Empirical Investigation”, Journal of International Money and Finance, 7, 181–204.
  9. Johansen, S. (1988) “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamics and Control, 12, 231–254.
  10. Johansen, S. and K. Juselius (1990) “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration -With Application to the Demand for Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 169-210.
  11. Manning, L.M. and D. Andrianacos (1993) “Dollar Movements and Inflation: A Cointegration Analysis”, Applied Economics, 25, 1483–1488.
  12. Maswana, J.C. (2006) “Granger Non-Causality Test of the Inflation-Exchange Rate in the Democratic Congo”, Congo Economic Review Working Paper, 03/06. Nourzad, F. (1997) “The Short-and Long-Run Relationships Between the Dollar and Producer Prices in the U.S.”, International Economic Journal, 11(2), 59–71.
  13. Rahman, M., M. Mustafa and E.R. Bailey (1996) “US Budget Deficits, Inflation and Exchange Rate: A Cointegration Approach”, Applied Economics Letters, 3, 365–368. Ritte