KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2022 / Cilt: 22 - Sayı: 3

Türk Bankacılık Sisteminde Riskliliğin Temel Belirleyicileri: Gelir Çeşitlendirmesi Önemli Bir Etken Mi?

Ufuk ALKAN
Aykut ŞENGÜL
Sayfa
1015–1042
Yayın Tarihi
2022-09-28
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Fakat mevduat türüne göre değişen banka grupları için her zaman anlamlı olmadığı sonucu da ortaya konulmuştur.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma, Ocak 2012 ile Aralık 2021 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 19 bankanın gelir çeşitlendirmesi yöntemi ile maruz kaldıkları riskler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu kapsamda banka riskini ölçmek için kullanılan Z-skor değişkenini etkileyen bankaya özgü faktörler ile makroekonomik faktörler panel regresyon analiziyle sınanmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Fakat mevduat türüne göre değişen banka grupları için her zaman anlamlı olmadığı sonucu da ortaya konulmuştur.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2012 Verileri
⚙️Değişkenler:Gelir Çeşitlendirmesi · Bankacılık · Z-skor

Özet

Bu çalışma, Ocak 2012 ile Aralık 2021 dönemleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 19 bankanın gelir çeşitlendirmesi yöntemi ile maruz kaldıkları riskler arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda banka riskini ölçmek için kullanılan Z-skor değişkenini etkileyen bankaya özgü faktörler ile makroekonomik faktörler panel regresyon analiziyle sınanmıştır. Yıllık veriler, TUİK, TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve TBB Veri Yönetim Sistemi’nden elde edilerek çalışma tamamlanmıştır. Söz konusu analiz sonucuna göre bankaların gelir çeşitlendirmesinin riskliliklerini azaltmaya olumlu katkı sağladığı anlaşılmıştır. Daha açık bir ifade ile faiz dışı gelirin artmasının bankaların riskliliklerinin göstergesi Z-skoru arttırabileceği (riskin düşmesi) yönünde genel beklentiyi doğrulayan bir sonuç elde edilmiştir. Fakat mevduat türüne göre değişen banka grupları için her zaman anlamlı olmadığı sonucu da ortaya konulmuştur.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ALKAN, U., ŞENGÜL, A. (2022). Türk Bankacılık Sisteminde Riskliliğin Temel Belirleyicileri: Gelir Çeşitlendirmesi Önemli Bir Etken Mi?. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 22 - Sayı: 3, 1015–1042. https://ajindex.com/articles/460121

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (10)

  1. Abbas, F., Iqbal, S. ve Aziz, B. (2020). The role of bank liquidity and bank risk in determining bank capital: Empirical analysis of Asian banking industry. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 23(3), 1-21. https://doi.org/10.1142/S0219091520500204
  2. Acharya, V., Hasan, I. ve Saunders, A. (2006). Should banks be diversified? Evidence from individual bank loan portfolios. The Journal of Business, 79(3), 1355-1412. https://doi.org/10.1086/500679
  3. Aloğlu, Z. T. (2005). Bankacılık sektörünün karşılaştığı riskler ve bankacılık krizler üzerindeki etkileri. TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi. Erişim adresi: https://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ziyatuncaloglu.pdf
  4. Atik, M. (2019). Türk bankacılık sektöründeki faiz dışı gelirlerin banka geliri ve riski üzerindeki etkisinin ölçülmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 81(1), 271-292. https://doi.org/10.25095/mufad.510681
  5. BDDK. (2015). Bankaların sermaye yeterliliğinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik, Madde: 3/1 (ııı), 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete, Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21192&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=sermaye%20yeterlili%C4%9Fi
  6. BDDK. (2016). Faiz oranı riskinin yönetimine ilişkin rehber. Erişim adresi: https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/957
  7. Bessis, J. (2002). Risk management in banking. (2nd Ed.). West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons, Inc. Boyd, J. H., Graham, S. L. ve Hewitt, S. R. (1993). Bank holding company mergers with nonbank financial firms: Effects on the risk of failure. Journal of Banking & Finance, 17(1), 43-63. https://doi.org/10.1016/0378-4266(93)90079-S
  8. Chen, C. R., Huang, Y. S. ve Zhang, T. (2017). Non-interest income, trading, and bank risk. Journal of Financial Services Research, 51(1), 19-53. https://doi.org/10.1007/s10693-015-0235-9 Comptroller Of The Currency, (2001). Liquidity: Comptroller’s handbook, comptroller of the currency: Administrator of the national banks. Washington, DC. Erişim adresi: https://www.occ.treas.gov/publications-and-resources/publications/comptrollers-handbook/files/liquidity/pub-ch-liquidity.pdf
  9. Delpachitra, S. ve Lester, L. (2013). Non‐interest income: Are Australian banks moving away from their traditional businesses?. Economic Papers: A journal of applied economics and policy, 32(2), 190-199. https://doi.org/10.1111/1759-3441.12032
  10. Demirgüç-Kunt, A. ve Huizinga, H. (2010). Bank activity and funding strategies: the impact on risk and return