KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2022 / Cilt: 22 - Sayı: 3

Covid-19 Salgını Hisse Senedi Piyasalarını Etkiledi Mi? Seçilen Ülkelerden Kanıtlar

Serpil ALTINIRMAK
Yavuz GÜL
Sayfa
955–976
Yayın Tarihi
2022-09-28
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Ayrıca, aynı dönemde piyasalarda standart sapmaların yükseldiği ve ortalama getirilerin düştüğü (DSEX, JSE, KSE, MERV hariç) gözlemlenmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışma, COVID-19 salgınının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini araştırmaktadır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu kapsamda, hisse senedi getiri ve risklerinin 1 Şubat 2020 – 31 Temmuz 2020 (COVID-19 dönemi) ile 1 Şubat 2019 – 31 Temmuz 2019 dönemleri (COVİD-19 öncesi dönem) arasında farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için Wilcoxon İşaretli Sıra testi kullanılmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Ayrıca, aynı dönemde piyasalarda standart sapmaların yükseldiği ve ortalama getirilerin düştüğü (DSEX, JSE, KSE, MERV hariç) gözlemlenmiştir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2020 Verileri
⚙️Değişkenler:COVID-19 · Hisse senedi piyasaları · Koronavirüs

Özet

Bu çalışma, COVID-19 salgınının hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Bu kapsamda, hisse senedi getiri ve risklerinin 1 Şubat 2020 – 31 Temmuz 2020 (COVID-19 dönemi) ile 1 Şubat 2019 – 31 Temmuz 2019 dönemleri (COVİD-19 öncesi dönem) arasında farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için Wilcoxon İşaretli Sıra testi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde, COVID-19 döneminde piyasalar arasındaki korelasyonların genellikle artış sergilediği bulunmuştur. Ayrıca, aynı dönemde piyasalarda standart sapmaların yükseldiği ve ortalama getirilerin düştüğü (DSEX, JSE, KSE, MERV hariç) gözlemlenmiştir. Wilcoxon testi sonuçları, hisse senedi getirileri ve standart sapmalar açısından dönemler arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu kanıtlamaktadır. Bu bulgular, COVID-19 salgınının hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilediğini işaret etmektedir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

ALTINIRMAK, S., GÜL, Y. (2022). Covid-19 Salgını Hisse Senedi Piyasalarını Etkiledi Mi? Seçilen Ülkelerden Kanıtlar. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 22 - Sayı: 3, 955–976. https://ajindex.com/articles/460117

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (13)

  1. Akhtaruzzaman, M.D., Boubaker, S. ve Şensoy, A. (2021). Financial contagion during Covid-19 crisis. Finance Research Letters, 38, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101604.
  2. Al-Awadhi, A.M., Alsaifi, K., Al-Awadhi, A. ve Alhammadi, S. (2020). Death and contagious infectious diseases: Impact of the Covid-19 virus on stock market returns. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100326.
  3. Albulescu, C.T. (2020). Coronavirus and financial volatility: 40 days of fasting and fear. SSRN papers. Erişim adresi: https://ssrn.com/abstract=3550630.
  4. Ali, M., Alam, N. ve Rizvi, S.A.R. (2020). Coronavirus (Covid-19) – An epidemic or pandemic for financial markets. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 1-6. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100341.
  5. Al-Qudah A.A. ve Houcine, A. (2022). Stock markets’ reaction to COVID-19: Evidence from the six WHO regions. Journal of Economic Studies, 49(2), 274-289. https://doi.org/10.1108/JES-09-2020-0477.
  6. Ashraf, B.N. (2020). Stock markets’ reaction to Covid-19: Cases or fatalities? Research in International Business and Finance, 54, 1-7. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101249.
  7. Baker, S.R., Bloom, N., Davis, S.J., Kost, K.J., Sammon, M.C. ve Viratyosin, T. (2020). The unprecedented stock market impact of Covid-19. (Working Paper No. 26945). Cambridge: The National Bureau of Economic Research. Erişim adresi: https://www.nber.org/papers/w26945.
  8. Bannigidadmath, D., Narayan, P.K., Phan, D.H.B. ve Gong, Q. (2022). How stock markets reacted to COVID-19? Evidence from 25 countries. Finance Research Letters, 45, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102161.
  9. Barberis, N., Shleifer, A. ve Vishny, R. (1998). A model of investor sentiment. Journal of Financial Economics, 49(3), 307-343. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(98)00027-0.
  10. Bhuyan, R., Lin, E.C. ve Ricci, P.F. (2010). Asian stock markets and severe acute respiratory syndrome (SARS) epidemic: Implications for health risk management. International Journal of Enviroment and Health, 4(1), 40-56. https://doi.org/10.1504/IJEnvH.2010.033033.
  11. Conlon, T. ve McGee, R. (2020). Safe haven or risky hazard? Bitcoin during the Covid-19 bear market. Finance Research Letters, 35, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101607.
  12. Contessi, S. ve Pace, P.D. (2021). The international spread of COVID-19 stock market collapses. Finance Research Letters, 42, 1-11. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101894.
  13. Corbet, S., Larkin, C. ve Luc