KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 2013 / Cilt: 13 - Sayı: 3

Borsa İstanbul’ daki sektör endekslerinin pazar endeksine duyarlılığının ve sistematik olmayan risklerinin ölçülmesi

The sensitivity to market ındex and non-systematic risk measurement of sector ındices in borsa İstanbul

Ali PETEK
Mustafa DOĞANER
Yusuf KADERLİ
Gökçe BABAYİĞİT
Sayfa
55–64
Yayın Tarihi
2022-10-11
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bu çalış- manın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan sektör endekslerinin, pazar endeksine olan duyarlılıklarının ölçülmesi ve bu sayede borsa yatırımcılarına daha bi- linçli yatırım yapma konusunda yön verebilmek için önemli bulguların ortaya konulmasıdır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Türkiye’de son dönemlerde sermaye piyasası sürek- li olarak gelişmeye devam etmiş ve Türkiye borsasını temsil eden pazar endeksi çok yüksek seviyelere ulaş- mıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Pazar endeksindeki bu değişmelere, tüm sek- törler aynı duyarlılıkta tepki vermemektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Bu çalış- manın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan sektör endekslerinin, pazar endeksine olan duyarlılıklarının ölçülmesi ve bu sayede borsa yatırımcılarına daha bi- linçli yatırım yapma konusunda yön verebilmek için önemli bulguların ortaya konulmasıdır.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Alan Parametreleri

Özet

Türkiye’de son dönemlerde sermaye piyasası sürek- li olarak gelişmeye devam etmiş ve Türkiye borsasını temsil eden pazar endeksi çok yüksek seviyelere ulaş- mıştır. Pazar endeksindeki bu değişmelere, tüm sek- törler aynı duyarlılıkta tepki vermemektedir. Bu çalış- manın amacı, Borsa İstanbul’da (BIST) yer alan sektör endekslerinin, pazar endeksine olan duyarlılıklarının ölçülmesi ve bu sayede borsa yatırımcılarına daha bi- linçli yatırım yapma konusunda yön verebilmek için önemli bulguların ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, geçmiş yıllara ilişkin aylık veriler kullanılarak Borsa İstanbul’da sektörleri temsil eden sektör endekslerinin beta katsayıları hesaplanmış ve elde edilen bulgular değerlendirilerek öneriler sunulmuştur.

Abstract

In Turkey, in recent years, capital market is constantly continued to develop in the Turkish stock exchange, rep- resenting the market index has reached very high levels. Market index, it changes in all the sectors of the same sensitivity reaction. The purpose of this study, Borsa İstanbul (BIST), the sector of the indices, the market in- dex of the susceptibility of the measure, and in this way the stock market, investors are more informed about investing in the direction in order to provide important findings is to expose. For this purpose, using monthly data for previous years, beta coefficients of the sector indices representing sectors in Borsa İstanbul were cal- culated and evaluated and the findings are presented

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

PETEK, A., DOĞANER, M., KADERLİ, Y., BABAYİĞİT, G. (2022). Borsa İstanbul’ daki sektör endekslerinin pazar endeksine duyarlılığının ve sistematik olmayan risklerinin ölçülmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13 - Sayı: 3, 55–64. https://ajindex.com/articles/438789

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (16)

  1. Başoğlu U., Ceylan A. ve Parasız İ, (2001). Finans (Teo- ri, Kurum, Uygulama), Ekin Kitabevi:
  2. Bursa. Ball, R. and Brown, P. (1969). Portfolio Theory and Ac- counting Theory, Journal of Accounting Research, 7. Beaver, B. and Manegold, J. (1975). The Association between Market-Determinedand Accounting-De- termined Measures of Systematic Risk: Some Furt- her Evidence, Journal of Financial and Quantitati- ve Analysis, 10. Beaver, W., Kettler P. and Scholes, M. (1970). The As- sociation between Market Determined and Acco- unting Determined Risk Measures, The Accoun- ting Review, October. Bekçioğlu S., Öztürk M. ve Kaderli Y. (2003). Beta Kat- sayısını Etkileyen Finansal Oranlar:Gıda ve Maki- ne-İmalat Sektöründe Bir Uygulama, Muhasebe ve Denetime BakışDergisi, Sayı:10,:Ankara.
  3. Bekçioğlu S. (1984). Hisse Senetlerinin Riskliliği ve Bazı Türk Firmalarına Ait Hisse Senetleri Üzerine Bir Deneme, İstanbul Üniversitesi,
  4. İşletme Fa- kültesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Yıl:10, Sayı:37: İstanbul.
  5. Bekçioğlu S. (1983). Menkul Kıymet Analizi ve Türkiye’deki Uygulama,Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.İ.T.İ.A., İşletme Fakültesi: Ankara.
  6. Bercowitz, M. K., (1998). Estimating the Market Risk for Non-Traded Securities: An Application to Ca- nadian Public Utilities, International Review of Fi- nancial Analysis, Vol. 7, No: 2. Bolak M. (1998).
  7. İşletme Finansı, Birsen Yayınevi:
  8. İs- tanbul, Bozkurt Ü. (1988) Menkul Değer Yatırımlarının Yöne- timi, İktisat Bankası Eğitim Yayınları, No:4. Brealey, R.A. and Myears S. C. and Marcus A.J. (1995). Fundamentals of Corporate Finance. Literatür Yayın- cılık, Mc Graw Hill, International Edition:
  9. İstanbul.
  10. Ceylan, A. ve Korkmaz, T (2000). Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi. Ekin Kitabevi, 1. Baskı:
  11. Bursa. Ceylan, A. ve Korkmaz T. (1998). Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi. Ekin Kitabevi, 3. Baskı:
  12. Bursa. Civelek, M.A. ve Durukan, M.B. (1998).
  13. Investments, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 1. Edition:
  14. İzmir.
  15. Çetinkaya, Ö. (1997). Markowitz (Modern) Portföy Yaklaşımı Doğrultusunda Hisse Senetlerinden Portföy Oluşturulması: Türk Hisse Senedi Piyasası- na Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ADÜ, S.B.E, İşletme ABD: Aydın. Demir, S. ve Kaderli, Y. (2007). “Beta Katsayılarının İstikrarı: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:35, İstanbul.
  16. Demir, S. ve Kaderli, Y. (2008). Ödül Beta Yaklaşımı- nın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Uy- gulanması, İktisat İşletme ve Finans Derg