KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering / 2013 / Cilt: 14 - Sayı: 3

İKİ DEĞİŞKENLİ EŞBÜTÜNLEŞİK VAR(1) SÜRECİNİN PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS

Esin FİRUZAN
Selim SUSAM
Sayfa
263–276
Yayın Tarihi
2015-05-04
DOI
—
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır.
💡
Sonuç & Katkı:Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.
🔬Tür:Uygulamalı Anket & Alan Araştırması
📍Kapsam:Genişletilmiş Akademik Örneklem
⚙️Değişkenler:Eşbütünleşme · Vektör otoregresif süreç · En çok olabilirlik tahmin edicisi

Abstract

Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

FİRUZAN, E., SUSAM, S. (2015). İKİ DEĞİŞKENLİ EŞBÜTÜNLEŞİK VAR(1) SÜRECİNİN PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERİ. Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, Cilt: 14 - Sayı: 3, 263–276. https://ajindex.com/articles/197054

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (4)

  1. Akdi, Y (2010). Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). Gazi Kitabevi.
  2. Ankara Cho, S., Hong, H., Ahn, S. (2010). Inference of Cointegrated Model with Exogenous Variables. SIRFE Working Papers 10-A04 Johansen, S (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 231,254. Johansen, S (1996). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector-Autoregressive Models. Oxford University Press,
  3. Oxford., Lütkepohl, H (2006). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. Seo, B (2004). Estimation and Inference in The Cointegrated System with Stationary Covariates. Journal of the Korean Statistical Society, 345-366.
  4. Wei, W (2006). Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. Pearson, United States. 276