SavedAdd your journal

Journals / Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering / 2013 / Cilt: 14 - Sayı: 3

PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS

İKİ DEĞİŞKENLİ EŞBÜTÜNLEŞİK VAR(1) SÜRECİNİN PARAMETRELERİNİN ÖZELLİKLERİ

Esin FİRUZAN
Selim SUSAM
Pages
263–276
Publication Date
2015-05-04
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır.
📊
Key Findings & Data:Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır.
💡
Conclusion & Impact:Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.
🔬Design:Survey & Empirical Study
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Eşbütünleşme · Vektör otoregresif süreç · En çok olabilirlik tahmin edicisi

Abstract

Tek değişkenli otoregresif sürecin genelleştirilmiş hali olan vektör otoregresif süreç değişkenler arasında otokorelasyon örneklerini modelleyerek yaygınca kullanılan bir süre çtir.Çalışmamızda ikideğişkenli birinci dereceden vektör otoregresif süreç göz önüne alınmıştır. Monte Carlo simulasyonu yardımıyla ˆ nın sonlu örneklem tahmin edicilerinin asismptotik özellikleri MATLABR2011A programı kullanılarak incelenmiştir.

🔖

Cite This Article

FİRUZAN, E., SUSAM, S. (2015). PARAMETERS' PROPERTIES OF BIVARIATE CO NTEGRATED VAR (1) PROCESS. Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, Cilt: 14 - Sayı: 3, 263–276. https://ajindex.com/articles/197054

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (4)

  1. Akdi, Y (2010). Zaman Serileri Analizi (Birim Kökler ve Kointegrasyon). Gazi Kitabevi.
  2. Ankara Cho, S., Hong, H., Ahn, S. (2010). Inference of Cointegrated Model with Exogenous Variables. SIRFE Working Papers 10-A04 Johansen, S (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 231,254. Johansen, S (1996). Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector-Autoregressive Models. Oxford University Press,
  3. Oxford., Lütkepohl, H (2006). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer, Berlin. Seo, B (2004). Estimation and Inference in The Cointegrated System with Stationary Covariates. Journal of the Korean Statistical Society, 345-366.
  4. Wei, W (2006). Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods. Pearson, United States. 276