KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Yalova Sosyal Bilimler Dergisi / 2018 / Cilt: 8 Sayı: 17

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİN DÖVİZ KURU AÇISINDAN NEDENSELLİK ANALİZİ

Hakan Öner(NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ)0000-0001-9595-1498
Sayfa
61–74
Yayın Tarihi
2018-10-23
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Araştırma sonuçlarına göre; Türk lirasından, Arjantin Pezosundan ve Mısır poundundan Katar riyaline; Pakistan rupisinden Türk lirasına; Pakistan rupisinden Mısır pounduna ve Arjantin pezosundan Pakistan rupisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığına ulaşılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Bu çalışmanın amacı, Standard and Poor’s (S&P) kredi derecelendirme şirketinin “Kırılgan Beşli” (Fragile Five) olarak adlandırdığı; Türkiye, Arjantin, Mısır, Katar ve Pakistan ülkelerinin para birimlerinin birbirleri arasındaki ilişkilerini ortaya koymaktır.
📊
Temel Bulgular & Veri:Araştırma, 02 Ocak 2008-31 Aralık 2017 tarihleri arası günlük iş günü verilerini kapsamaktadır.
💡
Sonuç & Katkı:Araştırma sonuçlarına göre; Türk lirasından, Arjantin Pezosundan ve Mısır poundundan Katar riyaline; Pakistan rupisinden Türk lirasına; Pakistan rupisinden Mısır pounduna ve Arjantin pezosundan Pakistan rupisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığına ulaşılmıştır.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2008 Verileri
⚙️Değişkenler:Kırılgan Beşli Ülkeler · Döviz Kurları · Granger Nedensellik Testi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Standard and Poor’s (S&P) kredi derecelendirme şirketinin “Kırılgan Beşli” (Fragile Five) olarak adlandırdığı; Türkiye, Arjantin, Mısır, Katar ve Pakistan ülkelerinin para birimlerinin birbirleri arasındaki ilişkilerini ortaya koymaktır. Araştırma, 02 Ocak 2008-31 Aralık 2017 tarihleri arası günlük iş günü verilerini kapsamaktadır. Bu amaçla öncelikle kırılgan beşli ülkelerin dolar bazında parite getirilerine, Augmented Dickey Fuller testi ve ardından Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türk lirasından, Arjantin Pezosundan ve Mısır poundundan Katar riyaline; Pakistan rupisinden Türk lirasına; Pakistan rupisinden Mısır pounduna ve Arjantin pezosundan Pakistan rupisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığına ulaşılmıştır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Öner, H. (2018). KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİN DÖVİZ KURU AÇISINDAN NEDENSELLİK ANALİZİ. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 17, 61–74. https://doi.org/10.17828/yalovasosbil.414272

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (17)

  1. Çan, H. ve Okur D., (2016). Kırılganlık Göstergeleri ve Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:22, 199-217.
  2. Ceviş, İ. ve Ceylan, R. (2015). Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi, Journal of Yaşar University, 10 (37), 6381-6393.
  3. Granger, C. W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 37(3), 424-438.
  4. Gül, E. ve Ekinci, A. (2006). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik lişkisi:1984-2003, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C:6, S:1, 91-105.
  5. Hacievliyagil, N. ve Demir Y. (2016). Döviz Kurunun Temel Makro Ekonomik Değişkenlerle ilişkisi: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Karşılaştırması, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 53, 41-64.
  6. Hayaloğlu, P. (2015). Kırılgan Beşli Ülkelerinde Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Dinamik Panel Veri Analizi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 11, no. 1, 131-144.
  7. Küçüksille, E. ve Karaoğlan, S. (2016). Kırılgan Beşli Ülkelerin Amerikan Doları Bazında Parite Getirileri Arasındaki İlişkilerin Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 46-61.
  8. MacKinnon, J. G. (1996). Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests. Journal of Applied Econometrics, 11(6), 601-618.Morgan Stanley (2013). Global EM Investor Fragile Five, Erişim Tarihi: 05 Şubat 2018, http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/business/MorganStanleyFragileFive.pdf
  9. O’Neill, J. (2001). Building Better Global Economic BRICs, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 66. Kasım 2001, Erişim Tarihi: 02 Şubat 2018 http://pro790512df.pic10.websiteonline.cn/upload/building-better-pdf_geEM.pdf
  10. Önder, E., Taş, N. ve Hepşen, A. (2015). Economic Performance Evaluation of Fragile 5 Countries after the Great Recession of 2008-2009 using Analytic Network Process and Topsis Methods, Journal of Applied Finance & Banking. Vol.5. No. 1, 1-17.
  11. Öner, H. (2017). Türkiye ile Brics Ülke Döviz Kurları Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9, 44-54.
  12. Öner, S ve Öner, H. (2016). Rezerv Opsiyonu Mekanizmasının Sağladığı Maliyet Avantajı: Yedi Türk Bankası Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 0 (1), 22-33.
  13. Sharif, S. H. (2017). Macroeconomic Impact on the Exchange Rate of SAARC Countries, International Journal of Applied Economic Studies, Vol. 5, Issue 1, 1-9.
  14. Standard and Poor’s (2017). RatingsDirect Sovereign Postcard: The New Fragile Five, Erişim Tarihi: 05 Şubat 2018, https://www.spratings.com/documents/20184/0/The%20New%20Fragile%20Five/ea13345f-dbc4-4dc0-8159-fe7c87885da5.
  15. Turgut, A ve Köroğlu, B. (2017). Kırılgan Beşli Ülkeleri Hisse Senetleri Piyasaları Üzerine Bir Uygulama, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (4), 33-48.
  16. Tuna, A., Öner S. ve Öner, H. (2015). Rezerv Opsiyonu Mekanizmasının Optimal Kullanımı ve Türk Bankacılık Sektörü Açısından Maliyet Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2), ss.219-232
  17. Ümit, Ö. (2016). Stationarity of Real Exchange Rates in the “Fragile Five”: Analysis with Structural Breaks, International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 4, 254-270.