KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi / 2026 / Cilt: 28 Sayı: 1

Türk Bankacılık Sisteminde Likidite Riski ve Banka İstikrarı

Liquidity Risk and Bank Stability in the Turkish Banking System

Berna Doğan Başar(Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi-Bankacılık ve Sigortacılık)0000-0001-7134-3930
Sayfa
126–141
Yayın Tarihi
2026-06-30
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Bulgular, banka içsel faktörlerinin karma bir etkiye sahip olduğunu ve bazı değişkenlerin likidite riskini olumlu yönde etkilerken bazı değişkenlerin ise olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Türk finans sisteminde büyük payı elinde bulunduran bankalar, üstlendikleri fonksiyonlardan dolayı ekonomide oldukça önemli bir yere sahiptir ve piyasaya yön veren sektörlerden birisidir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bu çalışmada, dinamik panel GMM metodolojisi kullanılarak 2013-2023 periyodunda 21 Türk mevduat bankasının içsel faktörlerinin likidite riski ve banka istikrarı üzerindeki etkisi incelenmektedir.
💡
Sonuç & Katkı:Bulgular, banka içsel faktörlerinin karma bir etkiye sahip olduğunu ve bazı değişkenlerin likidite riskini olumlu yönde etkilerken bazı değişkenlerin ise olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2013-2023 Verileri
⚙️Değişkenler:Bankacılık · Likidite Riski · Banka İstikrarı

Özet

Türk finans sisteminde büyük payı elinde bulunduran bankalar, üstlendikleri fonksiyonlardan dolayı ekonomide oldukça önemli bir yere sahiptir ve piyasaya yön veren sektörlerden birisidir. Bankacılık sektörünün bu önemli işlevlerinden dolayı üstlendiği risk ve belirsizlik düzeyleri, ülke ekonomileri açısından da oldukça önemlidir. Bankacılık sektörünün maruz kaldığı riskleri optimal düzeyde yönetebilmeleri finansal başarılarının temelini oluşturmaktadır. Bankacılık sektörünün maruz kaldığı çok sayıdaki risklerden biri olan likidite riskine karşı yeterli likit varlık tutmaları, bankaların vade uyumsuzluğunu kontrol altında tutabilmeleri açısından hayati öneme sahiptir. Likidite hem piyasa ve müşteri güveniyle hem de risk ve istikrarla ilişkili olduğundan dolayı ideal düzeyinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu çalışmada, dinamik panel GMM metodolojisi kullanılarak 2013-2023 periyodunda 21 Türk mevduat bankasının içsel faktörlerinin likidite riski ve banka istikrarı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bulgular, banka içsel faktörlerinin karma bir etkiye sahip olduğunu ve bazı değişkenlerin likidite riskini olumlu yönde etkilerken bazı değişkenlerin ise olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışma banka istikrarının ise kamu bankaları ve yabancı sermayeli banka olma durumlarına göre olumlu yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

Abstract

Banks, which hold a significant share of the Turkish financial system, play a crucial role in the economy due to the functions they perform and are among the sectors that shape the market. Given these important functions, the risk and uncertainty levels assumed by the banking sector are also crucial for national economies. The banking sector’s ability to optimally manage its exposure to risk forms the basis of its financial success. Holding sufficient liquid assets against liquidity risk, one of the numerous risks faced by the banking sector, is crucial for banks to control maturity mismatches. Because liquidity is linked to both market and customer confidence, as well as risk and stability, determining its optimal level is crucial. This study examines the impact of internal factors on liquidity risk and bank stability for 21 Turkish deposit banks over the 2013-2023 period using the dynamic panel GMM methodology. The findings indicate that internal bank factors have mixed effects, with some variables positively influencing liquidity risk while others negatively affect it. Furthermore, this study reveals that bank stability is positively influenced by whether the bank is state-owned or foreign-owned.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Başar, B. D. (2026). Türk Bankacılık Sisteminde Likidite Riski ve Banka İstikrarı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 28 Sayı: 1, 126–141. https://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.1739694

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (57)

  1. Abdullah, S. (2018). Banking Liquidity Risk and Its Determinants of Mizuho Bank in Japan. SSRN. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3302089.
  2. Afşar, A. & Karaçayır, E. (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Oranının Belirleyicileri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 149–160.
  3. Ahamed, F. (2021). Determinants of Liquidity Risk in Commercial Banks in Bangladesh. European Journal of Business Management Research, 6(1), 164.
  4. Akbaş, F. (2022). Katılım Bankalarının Likidite Risk Belirleyicileri. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 738–748.
  5. Akhtar, M. F., Ali, K. & Sadaqat, S. (2011). Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 66(66), 1–8.
  6. Akkaya, M. & Azimli, T. (2018). Azerbaycan Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Yönetimi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (20), 217–232.
  7. Alev, N. (2023). Likidite Riski ve Finansal Performans İlişkisi: Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalar İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 600–635.
  8. Alev, N. (2024). Likidite Riski Yönetiminin Türkiye’deki Özel Ticari Bankalarının Kârlılığı Üzerindeki Etkisi: 2010–2021 Dönemi İçin Bir Analiz. Kastamonu Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(1), 19–39.
  9. Al‐Homaidi, E. A., Tabash, M. I., Farhan, N. H. & Almaqtari, F. A. (2019). The Determinants of Liquidity of Indian Listed Commercial Banks: A Panel Data Approach. Cogent Economics & Finance, 7, 1–20.
  10. Almumani, M. A. (2013). Impact of Managerial Factors on Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Jordan. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 3(3), 298–310.
  11. Amara, T. & Najar, T. (2021). The Effect of Liquidity Risk on Bank Performance: A Comparative Study of Islamic and Conventional Banks in the Middle East and North Africa Region. Accounting, 7(5), 1211–1220.
  12. Aqel, S. (2022). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Liquidity: Evidence from Palestine. Montenegrin Journal of Economics, 18(1), 61–76.
  13. Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297.
  14. Arellano, M. & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models. Journal of Econometrics, 68, 29–51.
  15. Arslan, Z. & Yağcılar, G. G. (2021). Türk Bankacılık Sektöründe Performansın Belirleyicileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(3), 2111–2131.
  16. Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank). (2013). Liquidity Regulation and Monetary Policy Implementation. ECB Monthly Bulletin, 73–89.
  17. Ayaydın, H. & Karaaslan, İ. (2014). Likidite Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11), 237–256.
  18. Aydın, M. & Kaplan, H. E. (2024). Bankacılıkta Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörler. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 145–156.
  19. Basel Committee on Banking Supervision. (2009). Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring. Bank for International Settlements. Erişim Tarihi: 05.01.2025. https://www.bis.org/publ/bcbs188.htm
  20. Berger, A. N. & Bouwman, C. H. (2009). Bank Liquidity Creation. The Review of Financial Studies, 22(9), 3779–3837.
  21. Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87, 115–143.
  22. Blundell, R., Bond, S. & Windmeijer, F. (2000). Estimation in Dynamic Panel Data Models: Improving on the Performance of the Standard GMM Estimator. Institute for Fiscal Studies Working Paper No. 12.
  23. Bond, S., Hoeffler, A. & Temple, J. (2001). GMM Estimation of Empirical Growth Models. CEPR Discussion Paper No. 3048.
  24. Bonner, C., Lelyveld, I. V. & Zymek, R. (2015). Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation. Journal of Financial Services Research, 48(3), 215–234.
  25. Cornett, M. M., Marcus, A. J., Saunders, A. & Tehranian, H. (2007). The Impact of Institutional Ownership on Corporate Operating Performance. Journal of Banking & Finance, 31(6), 1771–1794.
  26. Çelik, S. & Akarım, Y. D. (2012). Likidite Riski Yönetimi: Panel Veri Analizi ile İMKB Bankacılık Sektörü Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 1–17.
  27. Çıtak, F. & Göker, I. E. K. (2020). Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterlilik Rasyosunu Belirleyen Faktörlerin Analizi. Business & Economics Research Journal, 11(1), 169–185.
  28. De Bandt, O., Lecarpentier, S. & Pouvelle, C. (2021). Determinants of Banks’ Liquidity: A French Perspective on Interactions Between Market and Regulatory Requirements. Journal of Banking & Finance, 124, 106032.
  29. Dökmen, G. (2012). Yolsuzlukların Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Veri Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 41–51.
  30. El-Chaarani, H. (2019). Determinants of Bank Liquidity in the Middle East Region. International Review of Management and Marketing, 9(2), 64–75.
  31. Elçeri, M. E. & Karaaslan, İ. (2023). Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskinin Belirleyicileri: Zaman Serisi Uygulaması. Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal, 70(9).
  32. Güzel, A. (2023a). Ticari Bankalarda Likidite ve Likidite Riskinin Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(1), 109–135.
  33. Güzel, A. (2023b). Bankalarda Sermayenin Rolü, Belirleyicileri ve Sermaye Yapısının Yönetimi: Türkiye Örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Dergisi, 25(2), 539–566.
  34. Hameed, K. & Siddiqui, D. A. (2023). Impact of Bank-Specific and Macroeconomics Variables on Capital Adequacy Ratio (CAR) in the Private Banks of Pakistan. SSRN. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4432261
  35. Ho, S. J. & Mallick, S. K. (2010). The Impact of Information Technology on the Banking Industry. Journal of the Operational Research Society, 61(2), 211–221.
  36. Iqbal, A. (2012). Liquidity Risk Management: A Comparative Study Between Conventional and Islamic Banks of Pakistan. Global Journal of Management and Business Research, 12(5), 54–64.
  37. Işık, Ö. & Belke, M. (2017). Likidite Riskinin Belirleyicileri: Borsa İstanbul’a Kote Mevduat Bankalarından Kanıtlar. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 2(2), 113–126.
  38. Işıl, G. & Özkan, N. (2015). İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1(2), 23–37.
  39. İncekara, A. & Çetinkaya, H. (2019). Liquidity Risk Management: A Comparative Analysis of Panel Data Between Islamic and Conventional Banking in Türkiye. Procedia Computer Science, 158, 1026–1032.
  40. Jung, H. (2005). A Test for Autocorrelation in Dynamic Panel Data Models. Hi-Stat Discussion Paper Series No. d04-77.
  41. Koca, I. & Kaya, E. Ö. (2024). Finansal Sağlamlığın Z-Skoru Kullanılarak Ölçülmesi: Türkiye’de Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Akademisi Dergisi, 5(2), 133–154.
  42. Kocaman, B. E., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2021). Factors Affecting Liquidity Risk – An Empirical Analysis on Turkish Banking Sector. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3).
  43. Köksal, M. O., Babuşcu, Ş. & Hazar, A. (2020). Basel IV Neleri Değiştirecek? Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 2(1), 1–25.
  44. Kuzu, S. & Çelik, G. G. (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Aktif Büyüklüğü ile Risk Alma Davranışı Arasındaki İlişkinin Analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 257–262.
  45. Mohamad, A. A. S., Mohamad, M. T. & Samsudin, M. L. (2013). How Islamic Banks of Malaysia Managing Liquidity? International Journal of Business and Social Science, 4(7).
  46. Naoaj, M. S. (2023). Exploring the Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks: A Study of Bangladesh’s Banking Sector. arXiv preprint arXiv:2304.05935.
  47. Özel, Ö. (2024). Sermaye Yeterliliğini Etkileyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Uygulama. Journal of Finance Letters/Maliye Finans Yazıları Dergisi, (121).
  48. Özer, A. & Özer, N. (2014). Kaynak Temelli Yaklaşım ve Paydaş Yaklaşımı Açısından Entelektüel Sermayenin BIST’deki Çokuluslu İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 8(2), 119–149.
  49. Rahman, M. M. (2023). The Effect of Business Intelligence on Bank Operational Efficiency and Perceptions of Profitability. FinTech, 2(1), 99–119.
  50. Santos, A. O. & Elliott, D. (2012). Estimating the Costs of Financial Regulation. IMF Staff Discussion Note No. 12/11.
  51. Serçek, S. & Güloğlu, E. (2023). Basel Uygulamalarının Doğuşu ve Türk Bankacılık Ekosistemi Üzerindeki Etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 15(2), 1336–1354.
  52. Simion, G., Rigoni, U., Cavezzali, E. & Veller, A. (2024). Basel Liquidity Regulation and Credit Risk Market Perception: Evidence from Large European Banks. Research in International Business and Finance, 69.
  53. Strahan, P. E. (2012). Liquidity Risk Credit Financial Crisis. FRBSF Economic Letter.
  54. Taştemel, G. & Koç, Y. D. (2023). Finansal Yapı ve Sahiplik Yapısının Finansal Performans Üzerine Etkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Uygulama. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 122–138.
  55. Türkiye Bankalar Birliği. (2023). 2023 Yıllık Seçilmiş Rasyolar. https://www.tbb.org.tr/istatistiki-raporlar/2023-yillik-secilmis-rasyolar
  56. Türsoy, T. (2018). Risk Management Process in Banking Industry. MPRA Paper No. 86427.
  57. Yıldırım, H. H., Çalış, N. & Sakarya, Ş. (2025). Bankaların Karlılıklarını Etkileyen Finansal Oranların Belirlenmesi: Türk Bankacılık Sektöründen Kanıtlar. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 26(2), 154–168.