KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi / 2025 / Cilt: 19 Sayı: 2

Türk Bankacılık Sektöründe Likiditenin Belirleyicileri: Bankalara Özgü Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme

Ayşegül Ertuğrul(İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ)0000-0002-6564-6326
Ceren Aycan Gürel Hoşhanlı(İstanbul Kültür Üniversitesi)0000-0002-2698-6635
Sayfa
242–258
Yayın Tarihi
2025-12-30
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Araştırmada panel regresyon analizi uygulanmış ve bankalarının likiditesi üzerinde pozitif etkiye sahip olan değişkenlerin, Özkaynaklar/Toplam Aktifler (OTA), Toplam Aktiflerin Logaritması (TA) ile ifade edilen banka büyüklüğü ve Toplam Mevduat/Toplam Aktifler olduğu sonucuna varılmıştır.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Finansal sistemin en temel yapıtaşlarından olan bankaların likiditeleri büyük önem arz etmektedir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Bankacılık sektöründe yaşanacak olan likidite sorunu reel sektör üzerinde bir domino etkisi yaratarak ekonomik krizlere neden olabilmektedirler.
💡
Sonuç & Katkı:Araştırmada panel regresyon analizi uygulanmış ve bankalarının likiditesi üzerinde pozitif etkiye sahip olan değişkenlerin, Özkaynaklar/Toplam Aktifler (OTA), Toplam Aktiflerin Logaritması (TA) ile ifade edilen banka büyüklüğü ve Toplam Mevduat/Toplam Aktifler olduğu sonucuna varılmıştır.
🔬Tür:Araştırma Makalesi
📍Kapsam:2014-2024 Verileri
⚙️Değişkenler:Likidite · Bankacılık Sektörü · Panel Regresyon Analizi

Özet

Finansal sistemin en temel yapıtaşlarından olan bankaların likiditeleri büyük önem arz etmektedir. Bankacılık sektöründe yaşanacak olan likidite sorunu reel sektör üzerinde bir domino etkisi yaratarak ekonomik krizlere neden olabilmektedirler. Bankacılık sektörünün likiditesi gerek makroekonomik değişkenlerden gerekse de bankalara özgü faktörlerden etkilenmektedirler. Bu çalışmada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun sınıflandırmasına göre belirlenen kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların 2014-2024 yıllarına ait banka bilançolarından elde edilen veriler kullanılmış ve bankaların likidite bağımlı değişkenini etkileyebileceği düşünülen on bir bağımsız değişken değerlendirilmiştir. Araştırmada panel regresyon analizi uygulanmış ve bankalarının likiditesi üzerinde pozitif etkiye sahip olan değişkenlerin, Özkaynaklar/Toplam Aktifler (OTA), Toplam Aktiflerin Logaritması (TA) ile ifade edilen banka büyüklüğü ve Toplam Mevduat/Toplam Aktifler olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda bankaların likiditesi üzerinde negatif etkiye sahip olan değişkenlerin ise; Duran Aktifler/ Toplam Aktifler (DATA), Toplam Krediler/Toplam Mevduat (TKTM) ile Toplam Krediler/Toplam Aktifler (TKTA) olduğu görülmüştür. Karlılık değişkenleri(ROA,ROE) ile sermaye yeterliliği oranının (SYO) likidite üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı da elde edilen sonuçlar arasında yer almıştır.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Ertuğrul, A., Hoşhanlı, C. A. G. (2025). Türk Bankacılık Sektöründe Likiditenin Belirleyicileri: Bankalara Özgü Faktörler Üzerine Bir Değerlendirme. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 2, 242–258. https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1851631

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (33)

  1. Ağırtmış, M., ve Mollaahmetoğlu, E. (2024). Türk Bankacılık Sektöründe Panel Veri Analizi Yöntemiyle Likidite ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 18(2), 135-149.
  2. Akyol, S. (2018). Türkiye’de Mevduat Sigorta Sisteminin Genel Analizi. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 1(1), 1-11.
  3. Alev, N. (2023). Likidite Riski ve Finansal Performans İlişkisi: Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalar İçin Karşılaştırmalı Bir Analiz. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (45), 600-635.
  4. Al‐Homaidi, E.A., Tabash, M.I., Farhan, N.H. and Almaqtari, F.A. (2019). The Determinants of Liquidity of Indian Listed Commercial Banks: A Panel Data Approach. Cogent Economics & Finance, 7(1).
  5. Antony, T.M. (2023). Determinants of Liquidity Risk: Empirical Evidence From Indian Commercial Banks. Banks And Bank Systems, 18(3), 101-111.
  6. Ayaydın, H., ve Karaaslan, İ. (2014). Likidite Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11).
  7. Banks, E. (2005). Liquidity Risk. Liquidity Risk. London: Palgrave Macmillan UK.
  8. Bonner, C., Iman van L. ve Zymek, R. (2013), Banks’ Liquidity Buffers and the Role of Liquidity Regulation, DNB Working Paper, No: 393.
  9. Bumin, M. (2023). Türk Bankacılık Sektöründe Mevduat Bankalarının Karlılık Performansını Etkileyen Faktörlerin Panel Regresyon Analizi ile Belirlenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (100), 135-152.
  10. Çakmak, A. (2022). Bankaların Likidite Riskinin Belirleyicisi İçsel ve Dışsal Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü İçin Bir Uygulama. Doktora Tezi. Ankara: Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  11. Drehmann, M. ve K. Nikolaou (2013), “Funding Liquidity Risk: Definition And Measurement”, Journal of Banking & Finance, 37(7), ss. 2173–2182.
  12. Ersoy, E., ve Aydın, Y. (2018). Bankaların Likiditesini Etkileyen Makroekonomik ve Bankaya Özgü Faktörlerin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 7(14), 158- 169.
  13. Goyal, K.A. (2010), “Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues” Int. Eco. J. Res., 1(1), 102-109.
  14. Güzel, A. (2023). Ticari Bankalarda Likidite ve Likidite Riskinin Yönetimi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 109-135.
  15. Güzel, A., ve İltaş, Y. (2018). Ticari Bankalarda Karlılığın Belirleyicileri: Türkiye Örneği (2003-2016). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(3), 505-534.
  16. İskenderoğlu, Ö., Karadeniz, E., ve Atioğlu, E. (2012). Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 291-311.
  17. Jemal, A. (2021). Determinants of Banks Liquidity: Evidenced From Commercial Banks in Ethiopia (Master’s Thesis, St. Mary’s University School Of Graduate Studies).
  18. Karakaş, A., ve Acar, M. (2022). Ticari Bankalarda Likidite ve Kârlılık İlişkisi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 16(2), 139-171.
  19. Kasana, E., Chauhan, K. ve Sahoo B.P. (2022). Investigation of Bank Liquidity of Macroeconomic And Bank-Specific Determinants – A Panel Data Approach. The Economics And Finance Letters, 9(2), 221- 234.
  20. Kocaman, B., Babuşç u, Ş. ve Hazar, A. (2021). Likidite Riskini Etkileyen Faktörler-Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Analiz. Mehmet Akif Ersoy İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(3), 1840-1857.
  21. Mohammad, S., Asutay, M., Dixon, R. ve Platonova, E. (2020). Liquidity risk exposure and its determinants in the banking sector: A comparative analysis between Islamic, conventional and hybrid banks. J. Int. Financ. Markets Inst, 66, 2-19.
  22. Munteanu, I (2012), “Bank Liquidity and Its Determinants in Romania”, Procedia Economics and Finance, 3, ss. 993 – 998.
  23. Öndeş, T., ve Osman, A. B. (2020). Is Liquidity An Influencing Factor for Profitability of Banks? An Empirical Study. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(7), 393-402.
  24. Özdemir, B. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısının Performans Üzerine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 65-76.
  25. Özel, Ö. (2022). Türkiye Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredileri Etkileyen Faktörlerin Analizi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 14(2), 1148-1163.
  26. Şahut, F. ve Afşar, A. (2024). Bankaların Likidite Riskini Etkileyen Faktörler: Bist 30 Endeksinde İşlem Gören Bankaların Analizi. Anadolu Üniversitesi Mesleki Eğitim ve Uygulama Dergisi, 3(1), 16-35.
  27. Şeker, K., ve Çemberlitaş, İ. (2022). Katılım Bankalarında Karlılığı Etkileyen İçsel Ve Dışsal Faktörlerin Panel Veri Yöntemi İle Analizi Türkiye Örneği (2016-2021). Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 477-508.
  28. Topaloğlu, E. E. (2018). Bankalarda Finansal Kırılganlığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle Belirlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1), 15-38.
  29. Türkdönmez, C. S., ve Babuşçu, Ş. (2019). Bankaların Kârlılık Performansını Etkileyen Faktörler. Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1), 37-54.
  30. Türküner, E. (2016). Basel III Likidite Düzenlemeleri Çerçevesinde Türk Bankacılık Sektörünün Likidite Riskinin Ölçülmesi ve Modellemesi. Türkiye Bankalar Birliği Yayın, 320.
  31. Yaman, S. (2021). Bankalara Özgü Faktörlerin Banka Karlılığına Etkisi: Türkiye Bankacılık Sektörü Üzerine Panel Veri Analizi. İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 77-100.
  32. Yanartaş, M. (2010). Firmaların Finansal Riskliliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi (Doctoral dissertation, Kadir Has Üniversitesi).
  33. Yıldırım, H. H., Çalış, N., ve Sakarya, Ş. (2025). Bankaların Karlılıklarını Etkileyen Finansal Oranların Belirlenmesi; Türk Bankacılık Sektöründen Kanıtlar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 154-168.