KaydedilenlerDerginizi ekleyin

Dergiler / BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi / 2025 / Cilt: 19 Sayı: 2

İslami Pencere Modelinin Katılım Bankacılığı Pazar Payına Olası Etkisi: ARIMA-Monte Carlo Simülasyon Analizi

Fatih Kazancı(İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ)0000-0002-7865-4229
Sayfa
222–241
Yayın Tarihi
2025-12-30
🏛️Bu makalenin bibliyografik verileri ve tam metin bağlantısı DergiPark üzerinden sağlanmıştır.
DergiPark Kaydı ↗
✨

Yapay Zeka Hızlı Bakış & Çıkarımlar

AI Insight
⚡ TL;DR(1 Cümlede Hızlı Çıkarım)

Ampirik analizlerin sonucunda, pencere oranı arttıkça katılım bankacılığı pazar payının kademeli olarak yükseleceği ve 2030 yılı için en düşük %10, en yüksek ise %30’luk bir miktarı aşabileceği bulguları elde edilmiştir.

📌 3 Maddede Bu Makale

🎯
Amaç & Hipotez:Çalışmanın amacı, Türkiye’de mevduat bankacılığında uygulanabilecek İslami pencere modelinin, katılım bankacılığı pazar payına olası etkilerini ampirik olarak incelemektir.
📊
Temel Bulgular & Veri:Çalışmada, 2005–2024 dönemine ait bankacılık sektörlerinin aktif büyüklükleri ve pazar payları analiz edilmiştir.
💡
Sonuç & Katkı:Ampirik analizlerin sonucunda, pencere oranı arttıkça katılım bankacılığı pazar payının kademeli olarak yükseleceği ve 2030 yılı için en düşük %10, en yüksek ise %30’luk bir miktarı aşabileceği bulguları elde edilmiştir.
🔬Tür:Modelleme & Sayısal Simülasyon
📍Kapsam:2005–2024 Verileri
⚙️Değişkenler:İslami Finans · Katılım Bankacılığı · İslami Pencere Modeli

Özet

Çalışmanın amacı, Türkiye’de mevduat bankacılığında uygulanabilecek İslami pencere modelinin, katılım bankacılığı pazar payına olası etkilerini ampirik olarak incelemektir. Çalışmada, 2005–2024 dönemine ait bankacılık sektörlerinin aktif büyüklükleri ve pazar payları analiz edilmiştir. Pazar payı eğilimini tahmin etmek için ARIMAX (Trend) modeli seçilmiş ve ayrıca 2025–2030 yılları için çeşitli senaryolar hazırlanmıştır. Sonrasında ise mevduat bankalarının %25, %50 ve %75 oranlarında İslami pencere modelini benimsediği, aktiflerinin %2, %15, %30’unu bu modele tahsis ettiği ve olumlu ve olumsuz makroekonomik şok senaryolarında Monte Carlo simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Ampirik analizlerin sonucunda, pencere oranı arttıkça katılım bankacılığı pazar payının kademeli olarak yükseleceği ve 2030 yılı için en düşük %10, en yüksek ise %30’luk bir miktarı aşabileceği bulguları elde edilmiştir. SWOT analizi sonuçları ise İslami pencere modelinin Türkiye’de katılım bankacılığı sektörünün büyümesini destekleyebilecek güçlü yönlere sahip olduğunu göstermiştir. Bu potansiyelin ortaya çıkması ancak İslami pencerelerin güçlü fıkhi denetim, yasal düzenleyici çerçeve ve uluslararası standartlarla desteklenmesine bağlıdır. Son olarak, İslami pencere modeli uygulamasında fıkhi uyum, düzenleyici çerçeve ve müşteri güveni ile ilgili konularda bazı zorlukların da yaşanacağı belirlenmiştir.

🔖

Bu Makaleye Atıf Yap

Kazancı, F. (2025). İslami Pencere Modelinin Katılım Bankacılığı Pazar Payına Olası Etkisi: ARIMA-Monte Carlo Simülasyon Analizi. BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt: 19 Sayı: 2, 222–241. https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.1851621

📄 Tam Metin PDF Okuyucu

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

Kaynakça (37)

  1. Abbas, H. (2024). The Islamic windows in traditional banks. Tec Empresarial, 19(1), 366–381.
  2. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2023). Financial Accounting Standard (FAS) 40: Financial Reporting for Islamic Finance Windows. Manama, Bahrain: AAOIFI. https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-financial-accounting-standard-fas-40-financial-reportingfor- islamic-finance-windows/?lang=en
  3. Al Asmi, A. M. S., Fahmy-Abdullah, M., and Sieng, L. W. (2024). A study on the cost and profit efficiency of Islamic and conventional bank Islamic windows in Oman: A proposed framework. Revista de Gestão Social e Ambiental, 18(2), e06036. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-102
  4. Al-Ismaili, A. M. A. (2018). Risk exposure and performance in the banking sector: A comparative investigation of Islamic, conventional, and Islamic window banks [Doctoral dissertation, University of Hull].
  5. Ali, A. S., and Hailu, S. M. (2022). Efficiency of Islamic banks: Evidence from Islamic windows of conventional banks in Ethiopia. International Journal of Islamic Banking and Finance Research, 9(1), 21–31. https://www.cribfb.com/journal/index.php/ijibfr/article/view/1768
  6. Bangladesh Bank. (2025). Islamic banking development in Bangladesh: Quarterly report (January– March 2025). https://www.bb.org.bd/pub/quaterly/islamic_banking/ibq3_march_20 25_pdf.pdf
  7. Bahrain EDB. (2025). Bahrain Islamic finance overview 2025. https://www.bahrainedb.com /bahrain-pulse/how-bahrain-is-reshaping-islamic-finance
  8. CBUAE. (2023). UAE Islamic finance report 2023. https://www.centralbank.ae/media/ djmorepc/cbuae_uae-islamic-finance-report-2023.pdf
  9. Chapra, M. U. (2008). Innovation and authenticity in Islamic finance. Islamic Economic Studies, 15(2), 1–18. https://www.researchgate.net/publication/340594527_Islamic_Finance_ Innovation_and_Authenticity
  10. Chenguel, M. B., Derbali, A., and Jouiro, M. (2019). Installing Islamic banking windows in conventional bank: Effects on performance. International Journal of Financial Engineering, 6(4), 1950033. https://doi.org/10.1142/S2424786319500336
  11. Dickey, D. A., and Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10482531
  12. Durbin, J., and Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press.
  13. El-Gamal, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. Cambridge University Press.
  14. Ergeç, E. H., Kaytancı, B. G. ve Toprak, M. (2014). Katılım bankası müşterilerinin bankacılık sistemi kullanım tercihleri: Mevduat bankaları için İslami bankacılık penceresi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 53–90.
  15. Hasan, A. I., and Risfandy, T. (2021). Islamic banks’ stability: Full-fledged vs Islamic windows. Journal of Accounting and Investment, 22(1), 192–205. https://www.researchgate. net/publication/348695919_Islamic_Banks’_Stability_Full-Fledged_vs_Islamic_ Windows
  16. Hudaib, M. (2025). Are Islamic windows of conventional banks still relevant in the landscape of Islamic banking? Journal of Economic Cooperation & Development, 46(1).
  17. Hyndman, R. J., and Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts.
  18. Hyndman, R. J., and Khandakar, Y. (2008). Automatic time series forecasting: The forecast package for R. Journal of Statistical Software, 27(3), 1–22. https://www. jstatsoft.org/article/view/v027i03
  19. ICD, & LSEG. (2024). Islamic finance development report 2024: Embracing change. ICD & LSEG. https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/reports/ifdi-report-lseg-2024.pdf
  20. IFSB. (2020). Islamic financial services industry stability report. Islamic Financial Services Board. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability- Report-2020_En.pdf
  21. IFSB (2021). IFSB-23: Revised capital adequacy standard for institutions offering Islamic financial services (IIFS). Kuala Lumpur, Malaysia: IFSB. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/IFSB-23_En.pdf
  22. IFSB. (2025). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2025: Navigating shallow waters: Addressing structural vulnerabilities and shoring up resilience to global shocks (13th ed.). Islamic Financial Services Board. https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2025/05/IFSI-Stability-Report-2025.pdf
  23. Iqbal, Z., and Mirakhor, A. (2014). Financial inclusion: The Islamic perspective. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank. https://ibir-api.hbku.edu.qa/sites/default/files/2019-10/Iqbal-and-Mirakhor-Financial-inclusion-Theislamic- perspective.pdf
  24. Kenton, W. (2025, June 3). Monte Carlo simulation: What it is, how it works, history, 4 key steps. Investopedia. https://www.investopedia.com/terms/m/montecarlosimulation.asp
  25. Ljung, G. M., and Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. https://www.researchgate.net/publication/246995234_On_a_ Measure_of_Lack_of_Fit_ in_Time_Series_ Models#fullTextFileContent
  26. Milliyet Uzmanpara. (2023, Nisan 15). Katılım bankalarının 2025 hedefi: %15 pazar payı. https://www.milliyet.com.tr/uzmanpara/katilim-finansta-yuzde-15lik-pazar-payi-hedefi-6626806
  27. Mustafa, D. G. (2022). Islamic banking windows of conventional banks: Evaluation of performance on the basis of Shariah standards. Acta-Islamica, 10(2). https://aisbbu.com/ index.php/ai/article/view/153/112
  28. Oracle. (2015). Theil’s U statistic. https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/CBREG/ch06s02 s03s04.html
  29. Ratnasari, N. G., Hati, S. R. H., and Chalid, D. A. (2021). Full-fledged vs Islamic bank windows: Which one do Muslim customers know better and prefer more? IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 14(2). https://www.researchgate.net/publication/362235181_Full-Fledged_VS_Islamic_Bank_Windows_Which_ One_Do_Muslim_Consumers_Know_Better_and_Prefer_More
  30. SAMA. (2021). Saudi Arabia Islamic finance report 2021. https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Documents/Saudi_IF_Report_2021_Final_DIGITAL_v3.pdf
  31. Sole, J. (2007). Introducing Islamic banks into conventional banking systems (IMF Working Paper No. WP/07/175). International Monetary Fund. https://www.imf.org/external/pubs /ft/wp/2007/wp07175.pdf
  32. Tashman, L. J. (2000). Out-of-sample tests of forecasting accuracy: An analysis and review. International Journal of Forecasting, 16(4), 437–450. https://www.researchgate.net/publication/223319987_Out-of-sample_tests_of_forecasting_accuracy_An_ analysis_and_review#fullTextFileContent
  33. TKBB. (2021). Türkiye katılım bankacılığı strateji güncelleme raporu 2021–2025. Türkiye Katılım Bankaları Birliği. https://tkbb.org.tr/upload/TU%CC%88RKI%CC%87YE%20 KATILIM%20BANKACILIG%CC%86I%20 STRATEJI%CC%87%20GU%CC%88NCELLEME%20RAPORU%202021-2025.pdf
  34. Toprak, M., Ergeç, E. H., ve Kaytancı, B. G. (2000). İslami finansta pencere modeli. Katılım Finans Dergisi, 52–55.
  35. Ünlü, A., ve Yıldız, K. (2021). Türkiye’de faaliyet gösteren geleneksel bankaların, katılım bankacılığı penceresi açmasının olası yansımaları. Hitit İlahiyat Dergisi, 20(3), 81–106. https://dergipark.org.tr/en/pub/hid/article/929632
  36. Wilson, R. (2009). The development of Islamic finance in the GCC. The Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States. https://eprints.lse. ac.uk/55281/1/Wilson-2009.pdf
  37. Zubair, A., and Alaro, A. A. (2009, October). Legal and operational frameworks of Islamic windows in conventional financial institutions: Nigeria as a case study. In Paper presented, 1st University of Ilorin International Conference on Islamic Bank and Finance, Jointly Organized by Department of Islamic Law, UNILORIN and Islamic Research and Training Institute, Jeddah, Saudi-Arabia (pp. 6-8). https://www.academia.edu/34319466/Legal_and_Operational_Frameworks_of_Islamic_Windows_in_ Conventional_Financial_Institutions_in_Nigeria_pdf