Portföy Optimizasyonunda Ortalama Mutlak Sapma Modeli ve Markowitz Modelinin Kullanımı ve İMKB Verilerine Uygulanması

Özet

Portföy teorisinin temelini oluşturan Markowitz’in OrtalamaVaryans Modelinin kullanımında büyük boyutlu veri kullanıldığında, işlem zorlukları ile karşılaşılması nedeniyle, alternatif bir çok model önerilmiştir. Ortalama Mutlak Sapma Modeli, bu amaçla önerilen bir portföy optimizasyon modelidir. Bu çalışmada Ortalama-Varyans Modeli ile Ortalama Mutlak Sapma Modeli teorik anlamda tanıtılmış, İMKB verileri ve bir simülasyon modeli için her iki modele ait sonuçlar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir