SavedAdd your journal

Journals / Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi / 2017 / Cilt: 3 - Sayı: 2

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BİST 30/100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İzzet KAYA
Meltem KESKİN KÖYLÜ
Burhan GÜNAY
Pages
54–67
Publication Date
2017-06-21
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Çalışmanın sonucuna göre BİST 100 ve BİST 30 endekslerinin darbe girişimi öncesi bazı yatırımcılar tarafından uluslararası alanda olumlu karşılanacağı beklentisi ile pozisyon aldıkları görüldüğü düşünülmektedir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:BİST 30 ve 100 endekslerinde işlem gören işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyen pek çok faktör ortaya çıkmaktadır.
📊
Key Findings & Data:Olay çalışması, beklenen ya da beklenmedik gelişmelerin hisse senetleri fiyatlarına etkisi incelenirken başvurulmaktadır.
💡
Conclusion & Impact:Çalışmanın sonucuna göre BİST 100 ve BİST 30 endekslerinin darbe girişimi öncesi bazı yatırımcılar tarafından uluslararası alanda olumlu karşılanacağı beklentisi ile pozisyon aldıkları görüldüğü düşünülmektedir.
🔬Design:Research Article
📍Scope:2016 Verileri
⚙️Variables:Olay Çalışması Metodolojisi · Darbe Girişimi · Anormal Getiri

Özet

BİST 30 ve 100 endekslerinde işlem gören işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyen pek çok faktör ortaya çıkmaktadır. Olay çalışması, beklenen ya da beklenmedik gelişmelerin hisse senetleri fiyatlarına etkisi incelenirken başvurulmaktadır. Bu etkilerden bazıları, net kar, kar payı dağıtımı, şirket birleşme ve devralma duyuruları gibi veya doğal afetler, askeri darbeler gibi beklenmedik olaylardır. Çalışmada 01 Temmuz ve 31 Temmuz 2016 tarihlerini içine alan 15 Temmuz darbe girişiminin BİST 30 ve 100 endeksleri üzerindeki etkisi olay çalışması metodolojisi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre BİST 100 ve BİST 30 endekslerinin darbe girişimi öncesi bazı yatırımcılar tarafından uluslararası alanda olumlu karşılanacağı beklentisi ile pozisyon aldıkları görüldüğü düşünülmektedir.

🔖

Cite This Article

KAYA, İ., KÖYLÜ, M. K., GÜNAY, B. (2017). 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN BİST 30/100 ENDEKSLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN OLAY ÇALIŞMASI (EVENT STUDY) YÖNTEMİ İLE ANALİZİ. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 3 - Sayı: 2, 54–67. https://ajindex.com/articles/816868

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (14)

  1. Abadie, A., Gardeazabal, J. (2003). The Economic Cost of Conflict: A Case Study of the Basque Country. American Economic Review, 93, 113-132.
  2. AHARONY, J. ve SWARY I. (1980), "Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders Return: An Empirical Analysis", The Journal of Finance, Vol. 35, No: 1, s. 1-12.
  3. Akıncı, Ö., Çulha, O. Y., Özlale, Ü., Şahinbeyoğlu, G. (2005). The Effectiveness of Foreign Exchange Interventions for the Turkish Economy: A Post Crisis Period Analysis. TCMB Research Department Working Paper, No:05/06, February. Brown, S.J., Warner, J.B. (1980). Measuring Security Price Performance. Journal of Financial Economics, 8, 205-258.
  4. Brown, S.J., Warner, J.B. (1985). Using Daily Stock Returns – The Case of Event Studies. Journal of Financial Economics, 14, 3-31.
  5. Campell, J.Y., Lo, AWC. MacKinlay, AC (1997). The Econometrics of Financial Markets, New Jersey: Princeton University Press.
  6. Chen, A. H., Siems, T. F. (2004). The Effects of Terrorism on Global Capital Markets. European Journal of Political Economy, 20, 349 – 366. Cumhurbaşkanlığı, (2016). 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi. Editoryal Çalışma. Ankara.
  7. Çakır, H. ve Gülcan, Z. (2012). Şirket Birleşme Ve Devralma Kararlarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi. Mali Çözüm – İsmmmo. Ss.79-108.
  8. Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C., Roll, R. (1969). The Adjustment of Stock Prices to New Information. International Economic Review, 10, 1-21. [Çevrim-içi: http://www.e-m-h.org/FFJR69.pdf]. Erişim tarihi: 16.04.2017.
  9. Fama, E.F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Emprical Work. Journal of Finance, 25(2), 383-417. [Çevrim-içi: http://efinance.org.cn/cn/fm/Efficient%20Capital%20 Markets%20A%20Review%20of%20Theory%20and%20Empirical%20Work.pdf]. Erişim tarihi: 16.04.2017.
  10. Kaderli, Y., ve Başkaya, H.,(2014). Halka Açık Firmalarda Kâr Payı Dağıtım Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. Adnan Menderes Üniversitesi,
  11. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1 (Sf:49-64).
  12. Karagöl, E.T. (2016). 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Ekonomisi. Seta Perspektif. Sayı: 139. Temmuz 2016. Ss.1-4.
  13. Kaya, S. (2016). 15 Temmuz Darbe Girişiminin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri. Ar&GE Bülten 2016Temmuz-Ağustos Ekonomi. Ss.3-5.
  14. Kirkulak, B., Demirkaplan, Ö. (2008). Stock Price Reactions to Merger Announcements: Evidence from İstanbul Stock Exchange. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı’nda Sunulan Bildiri. Koçyiğit, M.