SavedAdd your journal

Journals / Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics / 2006 / Cilt: 0 - Sayı: 4

TÜRKİYE’DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3)

Prof. Dr. Recep TARI
Yrd. Doç. Dr. Hilal BOZKURT
Pages
1–16
Publication Date
2011-09-05
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

En etkili olan değişkenin ise faiz oranı olduğu söylenebilir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Türkiye ekonomisinde 1980’lerden itibaren gözlenen ve 1990’lardan itibaren yoğunlaşan bir istikrarsız büyüme olgusu yaşanmaktadır.
📊
Key Findings & Data:Bu çalışmanın amacı, istikrarsız büyümenin kaynaklarının araştırılmasıdır. 1991.1-2004.3 dönemine ilişkin olarak üçer aylık değerleri ile ele alınan değişkenler, durağanlık araştırması neticesinde aynı mertebeden durağan olarak gözlenmemiş, bu nedenle değişkenler VAR modeli ile incelenmişlerdir.
💡
Conclusion & Impact:En etkili olan değişkenin ise faiz oranı olduğu söylenebilir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:2004 Verileri
⚙️Variables:İstikrarsız büyüme · durağanlık · Vektör Otoregresif (VAR) modeli

Özet

Türkiye ekonomisinde 1980’lerden itibaren gözlenen ve 1990’lardan itibaren yoğunlaşan bir istikrarsız büyüme olgusu yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, istikrarsız büyümenin kaynaklarının araştırılmasıdır. 1991.1-2004.3 dönemine ilişkin olarak üçer aylık değerleri ile ele alınan değişkenler, durağanlık araştırması neticesinde aynı mertebeden durağan olarak gözlenmemiş, bu nedenle değişkenler VAR modeli ile incelenmişlerdir. Modelin tahmininden elde edilen etki-tepki ve varyans ayrımlaştırması sonuçları, büyümedeki istikrarsızlık kaynağı kamu kesimi borçlanma gereği (psbr), cari açık ve faiz haddi olduğu yönündedir. En etkili olan değişkenin ise faiz oranı olduğu söylenebilir.

🔖

Cite This Article

TARI, P. D. R., BOZKURT, Y. D. D. H. (2011). TÜRKİYE’DE İSTİKRARSIZ BÜYÜMENİN VAR MODELLERİ İLE ANALİZİ (1991.1-2004.3). Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, Cilt: 0 - Sayı: 4, 1–16. https://ajindex.com/articles/753474

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (6)

  1. Adrian,C.ve A.Darnell (1990),
  2. Dictionary of Econometrics, England: Edward Elgar Pub. Barro, Robert J. (1996), “Determinants of Economic Growth:A Cross-Country Empirical Study”, NBER Working Paper Series. Berg,Andrew ve Catherine Pattillo (2000), “The Challenges of Predicting Economic Crises”, International Monetary Fund, No:22. Brown, R.L., J.Durbin, J.M. Evans (19759: “Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships Over Time”, Journal of the Royal Statistical Society, B, 37, Issue 2. Burkart, Olivier ve Virginie Coudert (2000), “Leading Indicators of Currency Crises ın Emerging Economies”, Ner #74. Charemza, W.W. ve D.F.Derek (1992), New Directions in Econometric Practise General to Spesific Modelling,Cointegration and Vector Autoregressions, England: Edward Elgar Pub. D.A.Dickey and W.A. Fuller (1979): “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol:74. Doğruel, A.Suut, “İstikrar politikaları ve Ekonomik Büyüme:Türkiye’nin Son Yirmi Yıllık Serüveni Üzerine Düşünceler”, Küreselleşme Emek Süreçleri ve Yapısal Uyum, Ankara,
  3. İmaj Yayıncılık, Türk Sosyal Bilimler Derneği. Dornbush, Rudiger, “A Primer on Emerging Market Crises”, NBER Working Paper, No:8326, Cambridge, MA; National Bureau of Economic Research. Enders,Walter (1995), Applied Econometric Time Series:Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, New York, John Wiley Inc Erdoğan Seyfettin ve Hilal Bozkurt (2004), “Türkiye’de 1985-2004 Döneminde Enflasyon Belirsizliği- Büyüme İlişkisi”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ocak 2005.
  4. Fischer, Stanley (2001), “The Role of Macroeconomic Factors in Growth”,Journal of Monetary Economics, Vol:32. Granger, C.W.J. (1980), “Some Comments on The Role of Time Series Analysis in Econometrics”,,Editör:Jon Kmenta, New York, James B. Ramsey Academic Press.
  5. Granger C.W.J.(1981):”Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification”, Journal of econometrics 16. Granger, C.W.J. ve Paul Newbold (1986),
  6. Forecasting Economic Time Series, Economic Theory, Econometrics and Mathematical Economics, Second Edition,New York, Harcourt Brace Jovanovich. Keating, J.W. (1990), “Identifying VAR Models Under Rational Expectations”, Journal of Monetary Economics, 25. Kumar, V., Leona, R.P. ve J.N Gasking (1995), “Aggregate and Disaggregate Sector Forecasting Using Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting