AI Summary & Key Takeaways
AI InsightTo make a general assessment, that in according to composite index which created from CAMELS rates, Citibank, Arap Turk Bank and Turkish Bank are in the top places, but Sekerbank, Turkland Bank and Finansbank are in the last places.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
CAMELS rating system are used means of remote surveillance. This indicator including six sub-indicators namely, capital adequacy, asset quality, management quality, earning, liquidity, sensitivity to market. The aim of this study is to evaluate bank performances by using CAMELS ratios. In this study, firstly, an index was constructed for each component with DEA-like model and later was created CAMELS composite index. At first, index value was obtained of each bank and sorted. Then by, the arithmetic means of the index values found for each component was taken as the ultimate composite index value and was made a general ranking. As a result, composite index was created. Result of analysis in capital adequacy, Arap Turk Bank, Citibank and Turkish Bank was ranked among the top three. In the asset quality, Turkey Vakıfbank, Fibabank and Turkish Bank while these banks in the first place, for management quality, T.C. Ziraat Bank, Akbank and Turkey Halk Bank the highest index is the most valuable banks. In the earning, T.C. Ziraat Bank, Citibank and Akbank found the banks with the best efficiency. In the liquidity, Arap Turk Bank, Turkey Garanti Bank and Citibank are ranked among the top three. As the last component, in the sensitivity to market, Turkish Bank, Alternatifbank and Arap Türk Bank. To make a general assessment, that in according to composite index which created from CAMELS rates, Citibank, Arap Turk Bank and Turkish Bank are in the top places, but Sekerbank, Turkland Bank and Finansbank are in the last places.
Özet
CAMELS uzaktan gözetim faaliyetlerinde kullanılmakta olan bir değerleme sistemidir. CAMELS değerleme sistemi, çeşitli oranların yer aldığı sermaye yeterliliği (C), aktif kalitesi (A), yönetim kalitesi (M), kârlılık (E), likidite (L) ve piyasa riskine duyarlılık (S) olmak üzere altı bileşenden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı banka performanslarını CAMELS oranlarını kullanarak bileşik endeks yaklaşımı ile incelemektir. Çalışmada, önce Veri Zarflama Analizi (VZA) benzeri bir model ile her bir bileşen için birer tane endeks ve daha sonra da CAMELS bileşik endeksi oluşturulmuştur. Önce, alt bileşenler için her bankanın endeks değeri elde edilerek bankalar sıralanmıştır. Daha sonra, her bileşen için bulunan endeks değerlerinin aritmetik ortalaması nihai bileşik endeks değeri olarak alınarak genel bir sıralama yapılmıştır. Her bileşen grubu dikkate alınarak yapılan inceleme sonucunda; sermaye yeterliliği (C) bileşeninde ilk üç sıradaki bankalar Arap Türk Bankası, Citibank ve Turkish Bank olarak bulunmuştur. Aktif Kalitesi (A) bileşeninde Türkiye Vakıflar Bankası, Fibabanka ve Turkish Bank ilk sıraları alırken, yönetim kalitesi (M) için T.C. Ziraat Bankası, Akbank ve Türkiye Halk Bankası en yüksek endeks değerli bankalar olmuştur. Kârlılık (E) bileşeninde en iyi skora sahip bankalar T.C. Ziraat Bankası, Citibank, Akbank olarak elde edilmiştir. Likidite (L) bileşeninde ise Arap Türk Bankası, Türkiye Garanti Bankası ve Citibank üst sıralardadır. Son bileşen olan piyasa riskine duyarlılık (S) bileşeninde Turkish Bank, Alternatifbank ve Arap Türk Bankası ilk sıralarda olmuştur. Genel bir değerlendirme yapmak üzere CAMELS oranlarından oluşturulan bileşik endekse göre ise en üst sıralarda yer alan bankalar Citibank, Arap Türk Bankası, Turkish Bank, son üç sırada bulunanlar ise Şekerbank, Turkland Bank, Finansbank olmuştur.