AI Summary & Key Takeaways
AI InsightTherefore, it is concluded that the clustering situation of these banks is more blurred than the other banks.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
Significant parts of the financial sector need to have sufficient capital to fulfill the basic functions of the banks. Regardless of the capital source, all banks have international standards that they must comply with in terms of capital adequacy. Provision of these standards leads to similar characteristics according to the capital adequacy of the banks. It may not always be possible to group banks with similar characteristics with exact divisions. At this point, the fuzzy clustering method, which allows banks to be assigned to different groups with specific membership grades, is at the forefront. Classical and fuzzy clustering approaches are used comparatively in this study which aims to group banks by capital adequacy ratios. In the study, 46 banks were grouped by Ward, K-Average and Fuzzy C-Average methods according to capital adequacy ratios for 2015. As a result, three sets of similar structures were obtained for each method. When the cluster structures were examined, it was observed that the clusters were heterogeneous in terms of capital resources. However, since the capital adequacy is taken into consideration instead of the capital resources while the grouping is carried out, it is a common result that the obtained clusters contain different types of banks. When membership ratings are examined, it is observed that the rest of the few except a few banks generally have a high membership level for a cluster. However, the membership grades for all the clusters of some banks are close to each other. Therefore, it is concluded that the clustering situation of these banks is more blurred than the other banks.
Özet
Finansal sektörün önemli bir parçası olan bankaların temel fonksiyonlarını yerine getirebilmek için yeterli düzeyde sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Sermaye kaynağından bağımsız olarak tüm bankaların sermaye yeterliliği bakımından uyması gereken uluslararası standartlar bulunmaktadır. Bu standartların sağlanması, bankaların sermaye yeterliliklerine göre benzer özellikler göstermesine sebep olmaktadır. Benzer özelliklere sahip bankaların, kesin ayrımlarla gruplandırılması her zaman mümkün olmayabilir. Bu noktada, bankaların farklı gruplara belirli üyelik dereceleri ile atanmasına imkan veren bulanık kümeleme yöntemi ön plana çıkmaktadır. Bankaların sermaye yeterlilik oranlarına göre gruplandırılmasının amaçlandığı bu çalışmada, klasik ve bulanık kümeleme yaklaşımları karşılaştırılmalı kullanılmıştır. Çalışmada 46 banka, 2015 yılına ait sermaye yeterliliği oranlarına göre, Ward, K-Ortalamalar ve Bulanık C-Ortalamalar yöntemleriyle gruplandırılmıştır. Sonuç olarak, her yöntem için benzer yapıda üç küme elde edilmiştir. Küme yapıları incelendiğinde, kümelerin sermaye kaynağı bakımından heterojen yapıda oldukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, gruplandırma yapılırken sermaye kaynakları yerine sermaye yeterlilikleri dikkate alındığından, elde edilen kümelerin farklı türde bankalar içermesi olağan bir sonuçtur. Üyelik dereceleri incelendiğinde ise, az sayıda banka dışında geriye kalanların genellikle bir küme için yüksek üyelik derecesine sahip oldukları gözlenmiştir. Ancak, bazı bankaların tüm kümeler için üyelik dereceleri birbirine yakın bulunmuştur. Dolayısıyla, bu bankaların kümelenme durumlarının diğer bankalara göre daha bulanık bir yapıda olduğu tespit edilmiştir.