AI Summary & Key Takeaways
AI InsightIn the analysis based on the 2020 data of 23 deposit banks operating in Turkey, the findings reveal that the average 26% inefficiency in the industry is mostly related to the operational inefficiency, and the standard DEA approach overestimates the efficiency scores.
📌 3 Key Takeaways
Abstract
It is known that the banking operation process fits into the network systems consisting of interrelated sub-processes. On the other hand, there is no consensus on the role of deposits in the bank operation process due to the conflict between the production and intermediation approaches. In this study, which is stimulated by questioning the dual role of deposits, it is aimed to perform a cross-sectional analysis on the efficiency of the Turkish banking sector, which has not yet reflected its potential depth and is highly dependent on deposits. Accordingly, bank deposit is defined as an intermediate variable and a two-stage network DEA (Data Envelopment Analysis) model in which the first stage represents operational efficiency while the second stage represents intermediation efficiency is used. In the analysis based on the 2020 data of 23 deposit banks operating in Turkey, the findings reveal that the average 26% inefficiency in the industry is mostly related to the operational inefficiency, and the standard DEA approach overestimates the efficiency scores. In addition, banks are divided into four groups according to the first and second stage efficiency scores, target values are calculated for each group and bank type, and evaluations are made on the similarities/differences between the groups.
Özet
Bankacılık operasyon sürecinin birbiriyle ilişkili alt süreçlerden oluşan network sistemlere uyduğu bilinmektedir. Öte yandan, üretim ve aracılık yaklaşımları arasındaki çatışmadan dolayı mevduatın banka operasyon sürecindeki rolüne ilişkin bir fikir birliği bulunmamaktadır. Mevduatın ikili rolünün sorgulanması ile yola çıkılan bu çalışmada, potansiyel derinliğini henüz yansıtmamış ve mevduata yüksek oranda bağımlı olan Türk bankacılık sektörünün etkinliği üzerine kesitsel bir inceleme gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, banka mevduatı bir ara değişken olarak tanımlanmakta ve birinci aşama üretim etkinliğini, ikinci aşama ise aracılık etkinliğini temsil etmek üzere iki-aşamalı bir network VZA (Veri Zarflama Analizi) modelinden yararlanılmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren 23 mevduat bankasının 2020 yılı verilerinin kullanıldığı analizde, bulgular sektördeki ortalama %26’lık etkinsizliğin çoğunlukla üretim etkinsizliğinden kaynaklandığını ve standart VZA yaklaşımının etkinlik skorlarını olduğundan fazla tahminlediğini ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, birinci ve ikinci aşama etkinlik skorlarına göre bankalar dört gruba ayrılmakta, her bir grup ve banka türü için hedef değerler hesaplanmakta ve gruplar arasındaki benzerlikler/farklılıklar hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.