SavedAdd your journal

Journals / Öneri Dergisi / 2009 / Cilt: 8 - Sayı: 31

TÜRKİYE’DE ENFLASYON SÜREKLİLİĞİNİN ABKBHO MODELLERİYLE ANALİZİ

K. Batu TUNAY
Pages
249–257
Publication Date
2009-01-10
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Bu sonuçlar son dönemdeki açık enflasyon hedeflemesi sürecinin başarısının bir kanıtı olabilir.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:Politika yapıcılar, ekonomik şokların gelecekte ekonomiyi nasıl etkileyeceğini tahmin etmek isterler.
📊
Key Findings & Data:Şokların enflasyon üzerinde süreklilik etkilerinin düzeyi, enflasyonun zaman serisi özelliklerine bağlıdır.
💡
Conclusion & Impact:Bu sonuçlar son dönemdeki açık enflasyon hedeflemesi sürecinin başarısının bir kanıtı olabilir.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Enflasyon Sürekliliği · Açık Enflasyon Hedeflemesi · ABKBHO Modelleri

Özet

Politika yapıcılar, ekonomik şokların gelecekte ekonomiyi nasıl etkileyeceğini tahmin etmek isterler. Bu tür şoklar zaman içinde süreklilik gösterebilir. Şokların enflasyon üzerinde süreklilik etkilerinin düzeyi, enflasyonun zaman serisi özelliklerine bağlıdır. Süreklilik enflasyonun önemli bir istatistiksel özelliğidir ve cari enflasyonun kendi geçmiş değerlerinden etkilenmesini ifade eder. Enflasyon sürekliliği, parametrik, parametrik olmayan ve yapısal istatistiksel yöntemlerle analiz edilebilir. Bu çalışmada, Türkiye’deki enflasyon sürekliliği olgusu parametrik bir yöntem olan ABKBHO modeliyle analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular zayıf bir enflasyon sürekliliği süreci olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar son dönemdeki açık enflasyon hedeflemesi sürecinin başarısının bir kanıtı olabilir.

🔖

Cite This Article

TUNAY, K. B. (2009). TÜRKİYE’DE ENFLASYON SÜREKLİLİĞİNİN ABKBHO MODELLERİYLE ANALİZİ. Öneri Dergisi, Cilt: 8 - Sayı: 31, 249–257. https://ajindex.com/articles/35847

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (18)

  1. Siklos, P.L. (1999). Inflation Target Design: Chancing Inflation Performance and Persistence in Industrial Countries. Federal Reserve Bank of St.Louis Review, March/April, 47-58
  2. Phillips, A.W. (1958). The Relation Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957. Economica, 25 (November), 283-299
  3. Lucas, R.E. (1972). Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis. (Eds.: Eckstein, O.). The Econometrics of Price Determination Conference. Washington, DC: Board of Govemors of the Federal Reserve System
  4. Fischer, S. (1977). Long-Term Contracts, Rational Expectations and the Optimal Money Supply Rule. Journal of Political Economy, 85(1), 191-206
  5. Gray, J.A. (1978). “On Indexation and Contract Length.” Journal of Political Economy, 86(1), (February), 1-18
  6. Taylor, J.B. (1980). Aggregate Dynamics and Staggered Contracts. Journal of Political Economy 88(1), 1-24
  7. Calvo, G. (1983). Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 383— 98
  8. Rotemberg, J. (1983). Aggregate Consequences of Fixed Costs of Price Adjustment. American Economic Review, 73(3), 433-36
  9. Gordon, R.J. (1985). Understanding Inflation in the 1980s. Brookings Papers on Economic Activity, 16(1), 263-99
  10. Roberts, J.M. (1995). New Keynesian Economics and the Phillips Curve. Journal of Money, Credit, and Banking, 27, (November), 975-84
  11. Fuhrer, J.C. & Moore, G.R. (1995). Inflation Persistence. Quarterly Journal of Economics, 110(1), 127-59
  12. Gali, J. & Gertler, M. (1999). Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis. Journal of Monetary Economics, 44(2), 195-222
  13. Erceg, C.J.; Henderson, D.W. & Levin, A.T. (2000). Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts. Journal of Monetary Economics, 46(2), 281- 313
  14. Gali, J.; Gertler, M. & Lopez-Salido, D. (2001). European Inflation Dynamics. European Economic Review, 45(7), 1237-70
  15. Sbordone, A.M. (2002). Prices and Unit Labor Costs: A New Test of Price Stickiness. Journal of Monetary Economics 49(2), 265-92
  16. Mankiw, N.G. ve Reis, R. (2002). “Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve.” Quarterly Journal of Economics 117 (4), 1295—1328
  17. Cogley ve Sbordone (2005). A Search for a Structural Phillips Curve. Federal Reserve Bank of New York, Staff Report, No: 203, (February)
  18. Christiano, L.J.; Eichenbaum, M. & Evans