SavedAdd your journal

Journals / Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi / 2011 / Cilt: 48 - Sayı: 558

Is it Important that the Sector and Date of Company’s Preferred Stock for Investors who Choose the Minimum Risk? A Sectoral Analysis of Istanbul Stock Exchange

Portföy Seçiminde Riski Sevmeyen Yatırımcılar İçin Hisse Senedinin Ait Olduğu Sektör ve İlgili Firmanın Kuruluş Tarihi Önemli midir? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sektörel Bir Analiz

Erhan BİRGİLİ
GÜLFEN TUNA
Vedat Ender TUNA
Pages
23–34
DOI
—
🏛️Bibliographic metadata and full text access for this article are provided via DergiPark.
DergiPark Record ↗
✨

AI Summary & Key Takeaways

AI Insight
⚡ TL;DR(Too Long; Didn't Read)

Beside this the relationship between date of company’s preferred stock portfolio selection and the preferrence frequency of the stock is examined.

📌 3 Key Takeaways

🎯
Objective & Hypothesis:The purpose of this study is analysing the effect of the sector on the company’s preferred stock portfolio selection.
📊
Key Findings & Data:Markowitz Mean-Variance Model is used fort he analysis.
💡
Conclusion & Impact:Beside this the relationship between date of company’s preferred stock portfolio selection and the preferrence frequency of the stock is examined.
🔬Design:Modeling & Simulation
📍Scope:Comprehensive Sample
⚙️Variables:Domain Parameters

Abstract

The purpose of this study is analysing the effect of the sector on the company’s preferred stock portfolio selection. Markowitz Mean-Variance Model is used fort he analysis. Beside this the relationship between date of company’s preferred stock portfolio selection and the preferrence frequency of the stock is examined.

Özet

Bu çalişmanin amaci, portföy seçiminde tercih edilen hisse senetlerinin ait olduğu sektörün etkilerini analiz etmektir. Bunun için Markowitz Ortalama-Varyans Modeli kullanilmiştir. Ayni zamanda portföy seçiminde tercih edilen hisse senetlerinin ait olduğu firmalarin kuruluş tarihi ile hisse senetlerinin tercih edilme sikliği arasindaki ilişkiyi incelemektir. Bunun içinde frekans analizi kullanilmiştir

🔖

Cite This Article

BİRGİLİ, E., TUNA, G., TUNA, V. E. (2011). Is it Important that the Sector and Date of Company’s Preferred Stock for Investors who Choose the Minimum Risk? A Sectoral Analysis of Istanbul Stock Exchange. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 48 - Sayı: 558, 23–34. https://ajindex.com/articles/224044

📄 Full Text PDF Viewer

📄

PDF görüntüleyici hazırlanıyor...

References (12)

  1. ALTAY - SALİH, Aslıhan, Gülnur MURADOĞLU and Muhammet MERCAN; (2002), “Performance of the Efficient Frontier in an Emerging Market Setting”, Applied Economics Letters, 9(3), pp. 177-183.
  2. ATAN, Murat; (2005), “Çok Amaçlı Hedef Programlama ile Optimal Portföy Seçim Modelinin İMKB 100 Endeksine Uygulanması”, 9. Ulusal Finans Sempozyumu "Stratejik Finans", Gazi Üniversitesi,
  3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Kapadokya / Nevşehir, Türkiye, 29-30
  4. Eylül. HANNA, Michael, Halil KIYMAZ and Grady PERDUE; (2001), “Portfolio Diversification in a Highly Inflationary Emerging Market”, Financial Services Review, 10, pp. 303-314.
  5. MARKOWİTZ, Harry; (1952), “Portfolio Selection”, Journal of Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91.
  6. ULUCAN, Aydın; (2002), “Markowitz Kuadratik Programlama İle Portföy Seçim Modelinin Sermaye Piyasasında Endeks İle Aynı Risk- Getiri Yapısına Sahip Portföyün Elde Edilmesinde Kullanımı”, Hacettepe Üniversitesi,
  7. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, ss. 141–153.
  8. ULUCAN, Aydın; (2004),
  9. Portföy Optimizasyonu, Siyasal Kitabevi,
  10. Ankara.
  11. WAGGLE, Doug and Gisung MOON; (2005), “Expected Returns, Correlations, and Optimal Asset Allocations”, Financial Services Review, Vol. 14, pp. 253-267.
  12. YALÇINER, Kürşat, Murat ATAN, Derviş BOZTOSUN; (2005), “Karesel Programlama Yönteminin İMKB 100 Endeksine Uygulanması ve Portföy Optimizasyonu”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Temmuz, ss. 70-83.